全国统计科学研究计划项目(LX0317)

作品数：3被引量：9H指数：1
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有限时间破产概率的表达式
《统计与决策》2007年第16期30-32,共3页江涛 雷鸣 
国家自然科学基金资助项目(70471071);国家统计局统计科学研究项目(LX0317);江苏省教育厅哲社研究资助项目(04SJB630005)
本文研究了具有随机收益率的一类离散风险模型。在净损失额为Pareto分布、随机收益率分别为均匀分布、Pareto分布与Weibull分布的情况下,采取有限部分推导与随机模拟相结合的方法,对此类问题的有限时间破产概率的渐近表达公式进行了探...
关键词：随机收益率 随机风险模型 有限时间的破产概率 帕雷托型分布 
广义Erlang模型下利率波动对保险资产的影响被引量：1
《统计与决策》2006年第24期12-14,共3页江涛 郑飞 
国家自然科学基金项目(70471071);国家统计局统计科学研究项目(LX0317);江苏省教育厅哲社研究项目(04SJB630005)
在初始资本金较大的场合,本文探讨了利率的波动对于保险公司盈亏状况的影响。在索赔来到过程为广义Erlang风险过程、索赔额服从Pareto分布,以及利息力度(Interestforce)受到随机扩散项的干扰下,获得了保险公司亏损概率的估计。该结果推...
关键词：广义Erlang风险模型 破产概率 Brownian运动项 PARETO分布 
关于GI/G/1/∞排队系统的平稳等待时间分布的局部尾等价式被引量：8
《数学物理学报（A辑）》2004年第6期752-757,共6页江涛 
国家统计科学研究计划项目 (LX0 3 1 7);国家自然科学基金项目 (70 471 0 71 )资助
关于 GI/G/1 /∞排队系统的平稳等待时间分布 W,已有许多经典的结果描述了其尾分布W( x) =1 - W( x)的等价极限情况 .该文结合一些保险与金融领域重要的风险变量 ,研究了关于分布
关键词：次指数族 GI/G/1/∞系统 (局部)尾等价式 平衡分布 
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