云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 国家自然科学基金(70331001)

国家自然科学基金(70331001): 作品数：49被引量：375H指数：10; 导出分析报告; 相关作者：吴冲锋杨朝军刘海龙陈敏宋雪枫更多>>; 相关机构：上海交通大学中国科学院数学与系统科学研究院中国科学院研究生院中国科学技术大学更多>>; 相关期刊：《上海交通大学学报》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《金融研究》更多>>; 相关主题：股指期货期权博弈实证研究信用风险商业银行更多>>; 相关领域：经济管理理学化学工程农业科学更多>>

经济时间资产定价模型被引量：2: 《管理科学学报》2011年第8期65-74,共10页于栋华吴冲锋; 国家自然科学基金重点资助项目(70331001); 在常规时间变换研究中所采用的从属概念是建立在独立条件上的,但是价格和成交量之间却是相关的.为了能够将成交量作为价格的随机时间,推广了从属概念,提出了相关从属的定义.相关从属扩大了时间变换研究的范围.继而讨论了相关从属下过程...; 关键词：时间变换从属资本资产定价模型套利定价模型

Least Absolute Deviation Estimation of Autoregressive Conditional Duration Model: 《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》2011年第2期243-254,共12页Wei Liu Hui-min Wang Min Chen; Supported by the National Natural Science Foundation of China(No.70221001,No.70331001,No.10628104);the National Basic Research Program of China(973Program)(No.2007CB814902);Min Chen's work was supported by a grant from the Major State Basic Research Development Program of China(973 Program)(No. 2007CB14902);the National High Technology Research and Development Program of China(863 Program)(No. 2007AA12Z04);public-spirited Program of the Ministry of Water Resources of the People's Republic of China (No.200801027);the National Natural Science Foundation of China(No.10721101);Key Laboratory of Random Complex Structures and Data Science,Academy of Mathematics&Systems Science,Chinese Academy of Sciences(No.2008DP173182); This paper studies the least absolute deviation estimation of the high frequency financial autoregressive conditional duration （ACD） model. The asymptotic properties of the estimator are studied given mild regularit...; 关键词：least absolute deviation estimation ACD model heavy tail

存在老鼠仓时的投资、消费与风险溢价被引量：5: 《管理科学学报》2010年第7期60-67,共8页周仁才吴冲锋; 国家自然科学基金资助项目(70331001); 首先,对存在老鼠仓情况下市场各方投资、消费策略进行建模.做仓机构投资者偏好向老鼠仓消费的转移将导致其增加投资并减少消费;同时老鼠仓引发的资产价格变动将影响投资者对于资产未来收益的预期,导致投资者之间对于资产收益率的信念产...; 关键词：投资消费老鼠仓风险溢价

存在老鼠仓交易时资产定价研究被引量：3: 《管理工程学报》2010年第2期100-103,99,共5页周仁才吴冲锋; 国家自然科学基金资助项目(70331001); 首先,对老鼠仓情况下市场各方交易行为进行建模。由于市场中做仓机构投资者主动偏离理性决策,做仓股票获取超额收益率,资本资产定价模型不再成立;同时因老鼠仓交易引起的资产价格变动影响投资者对于资产未来收益的预期,加剧投资者之间...; 关键词：CAMP 老鼠仓超额收益

大规模同质不良资产组合回收率定价研究被引量：4: 《管理科学学报》2010年第2期86-96,共11页马宇超陈暮紫陈浩王博陈敏杨晓光; 国家基础研究计划资助项目(973项目)(2007CB814902);国家自然科学基金创新研究群体资助项目(70221001);国家自然科学基金重点资助项目(70331001);国家自然科学基金海外杰出青年基金资助项目(10628104); 处置不良资产是我国金融业改革和发展的重要问题,大规模批量处置不良贷款是处置不良资产的首选方法之一.不良贷款组合的回收率分布,是不良贷款组合定价的基础.针对不良贷款回收率的双峰分布特性,将不良贷款分为低峰回收贷款和高峰回收贷...; 关键词：不良贷款组合巨额同质资产组合回收率估计结构模型

存在老鼠仓时证券市场多方博弈分析被引量：5: 《系统管理学报》2009年第5期487-491,共5页周仁才吴冲锋; 国家自然科学基金资助项目(70331001); 构建老鼠仓、做仓机构投资者和其他普通投资者的市场交易模型。从老鼠仓交易加剧市场信息不对称以及做仓机构投资者效用取向改变等角度,分析市场参与者的博弈特征,并利用理性预期均衡分析方法求解市场均衡。在此基础上,分析了老鼠仓交...; 关键词：理性预期均衡信息不对称老鼠仓效用改变

银行间支付流的存款准备金效应研究被引量：4: 《数理统计与管理》2009年第3期544-549,共6页潘松宋洋魏先华张敏陈敏; 国家基础研究计划(973项)(2007CB814902);国家自然科学基金(70221001,70331001,10628104); 本文研究了我国大额支付系统银行间支付流的旬内效应.实证结果表明,我国大额支付系统在旬末的平均交易金额显著高于旬内其他交易日的平均交易金额.它主要反映为法定存款准备金管理要求对银行间支付流的影响.; 关键词：支付系统支付流存款准备金效应

中国A股市场行业板块间领滞关系的动态变化实证研究被引量：12: 《系统工程理论与实践》2009年第6期19-31,共13页陈暮紫陈敏吴武清缪柏其; 科技部基础研究计划(973项目)(2007CB814902);国家自然科学基金(70221001,70331001,10628104,10721101); 采用Granger因果检验方法和双变量GARCH(1,1)模型,重点对中国A股行业板块和基金板块间的领滞关系进行了分析研究.实证考察了中国A股市场在2005年股权分置改革以及次贷危机前后从熊市到牛市再到熊市的不同周期及各个周期内的不同阶段领...; 关键词：中国A股股权分置次贷危机行业板块领滞关系因果检验双变量GARCH模型

基于目标的风险度量方法被引量：6: 《管理科学学报》2009年第6期83-89,共7页周春阳吴冲锋; 国家自然科学基金资助项目(70331001); VaR和CVaR在国内外风险管理实践中得到了普遍应用,但监管者以概率置信水平作为其监管目标的方法对于实际投资者的风险度量而言并不是很直观,投资者更加关心的是资产目标价值能否实现的风险.将资产的目标价值以直观的方式加入到风险的定...; 关键词：看跌期权费目标一致风险测度广义一致风险测度

技术采用、实物期权和资产价格被引量：5: 《系统工程理论与实践》2009年第4期50-57,共8页程兵黄海平; 国家自然科学群体基金(70221001);国家自然科学基金金融风险的测量和建模项目(70331001); 针对技术进步的不确定性、嵌入性以及技术采用的不可逆性,将公司的技术更新机会表示为一交换期权,得到了最优的投资规则,并探讨了模型的资产定价含义.通过将Beta值表示的风险与公司特征联系起来,模型为从风险角度理解股票收益横截面上...; 关键词：不可逆投资实物期权技术采用资产定价

国家自然科学基金(70331001)