国家自然科学基金(70471062)

作品数：18被引量：256H指数：8
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指令驱动市场交易机制对交易策略的影响研究被引量：1
《统计与决策》2012年第11期41-45,共5页马正欣 张维 熊熊 张永杰 
国家自然科学基金资助项目(70471062)
文章建立人工股票市场模型,研究市场交易机制对市场交易策略的影响。文章设计实验分别在不同指令簿透明度和最小报价单位的指令驱动市场条件下研究市场交易者的交易策略。结果表明,交易机制对不同交易者比例的市场交易策略的影响效果不...
关键词：交易机制 最小报价单位 指令簿透明度 交易策略 人工股票市场 
基于计算实验金融的交易者构成对市场的影响研究
《经济问题》2011年第10期67-70,共4页马正欣 张维 熊熊 张永杰 
国家自然科学基金项目"中国市场条件下基于计算实验金融方法的行为金融理论研究"(70471062)
基于计算实验金融方法,建立指令驱动的人工股票市场模型,研究交易者构成不同的市场流动性、交易者策略、指令成交量和指令成交率以及市场波动性和交易量等宏观指标。结果表明,市场中耐心的交易者的比例增加有利于增加市场深度,而急躁的...
关键词：指令驱动市场 计算实验金融 交易者构成 指令簿 
基于计算实验方法的行为金融理论研究综述被引量：10
《管理评论》2010年第3期3-11,共9页张维 赵帅特 熊熊 张永杰 
国家自然科学基金项目(70471062)
本文对行为金融理论研究中新近出现的、以计算实验方法为技术手段的研究进行了述评。文章首先简要地介绍基于计算实验方法的行为金融理论研究的思想基础,进而阐述计算实验方法对于行为金融理论研究的辅助与启发作用。然后,以具体研究为...
关键词：AGENT 金融市场 仿真 模型 
公司并购中的“羊群行为”:基于中国数据的实证研究被引量：8
《系统工程理论与实践》2010年第3期456-463,共8页张维 王雪莹 熊熊 张永杰 
国家自然科学基金(70471062)
公司并购是证券市场进行资源配置的重要方式之一,但并不是所有并购都是理性的.通过对经理人并购决策心理理论模型的建立,论证了"羊群行为"在解释非理性并购中的作用.在此基础上利用中国股票市场数据的实证研究结果显示,正如理论模型所...
关键词：并购 绩效 经理人非理性 羊群行为 
认知偏差、异质期望与资产定价被引量：20
《管理科学学报》2010年第1期52-59,共8页张维 赵帅特 
国家自然科学基金资助项目(70471062)
借鉴行为金融理论的研究成果,构造了符合一般心理活动的两类投资者,并在这个假设基础上推导出了基于异质期望的股票收益率均衡解析模型.该模型关注认知偏差间的内在联系,认为以预期方式为载体的不同认知偏差的互动作用是影响风险资产定...
关键词：行为金融 信念 均衡 股票收益率 
资产价格泡沫研究综述：基于行为金融和计算实验方法的视角被引量：30
《金融研究》2009年第8期182-193,共12页张维 李根 熊熊 韦立坚 王雪莹 
国家自然科学基金资助项目(70471062)资助
本文对金融市场中的异质投资者及其引发的资产价格泡沫进行了文献综述。以资产价格形成的逻辑为主线,分类梳理并综述了放松共同知识及对称信息假设的理性泡沫、基于行为金融学的非理性泡沫和基于复杂系统科学思想和计算实验方法的泡沫...
关键词：资产价格泡沫 行为金融学 计算实验方法 异质信念 非对称信息 
控制权转移的知情交易实证研究
《现代管理科学》2009年第7期115-117,共3页邹高峰 熊熊 冯绪 
国家自然科学基金(70471062)
国内很多学者使用间接变量说明控制权市场存在知情交易现象,文章首次采用知情交易概率模型,使用控制权转移公告前的高频分笔交易数据,测度我国控制权市场知情交易的概率大小,衡量控制权转移公告期间的信息不对称水平,直接反映内幕交易...
关键词：控制权市场 内幕交易 信息不对称 
日内金融高频数据的异常点检测被引量：6
《系统工程理论与实践》2009年第5期44-50,共7页张维 刘博 熊熊 
国家自然科学基金(70471062);天津市2005年度社科研究规划项目(TJ05-TJ003);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-07-0605)
金融市场上日内的异常波动可能与重大经济事件相关.因此通过分析高频市场数据的异常与市场内在事件属性及其联系,可以帮助市场参与者更深刻地理解市场动态特性.采用了基于最大模量小波转换(WTMM)的多重分形形式,通过上海证券市场的日内...
关键词：金融市场 数据处理 时间序列分析 高频 
基于ACF的行为金融研究局限及未来研究方向被引量：5
《现代财经（天津财经大学学报）》2008年第10期9-13,共5页张维 赵帅特 
国家自然科学基金资助项目(70471062)
本文对行为金融(behavioral finance,BF)研究中新兴的基于Agent的计算金融(agent-based compu-tational finance,ACF)方法做出综述。指出BF研究面临的局限,介绍了ACF方法的相关内容,分类列举该领域中的代表示例,并展现其研究特点,最后...
关键词：AGENT 行为金融 金融市场 仿真 实验 
计算实验金融、技术规则与时间序列收益可预测性被引量：13
《管理科学》2008年第3期74-84,共11页张维 赵帅特 熊熊 张永杰 
国家自然科学基金(70471062)
从受到广泛关注的简单技术规则视角,运用新兴的计算实验金融方法研究股票市场收益的时间序列可预测性,证明投资者非理性心理和行为是造成时间序列收益可预测性的原因。基于Swarm仿真平台和Ob jective C语言构建仿真模型TA-ASM,并进行多...
关键词：收益 AGENT 计算实验 技术规则 行为金融 
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