国家自然科学基金(70471001)

作品数：12被引量：23H指数：2
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一类具有漂移、扩散及停时的奇异型随机控制被引量：2
《控制理论与应用》2010年第4期431-436,共6页于洋 王秋媛 赵生变 
国家自然科学基金资助项目(70471001);国家自然科学基金资助项目(70771006);北京交通大学校基金资助项目(2006XM044)
以随机分析的知识和最优控制理论为基础,推广了一类带停时的奇异型随机控制中的折扣费用模型,主要在受控状态过程中增加了漂移因子和扩散因子,使其为一随机微分方程的解,并将费用函数一般化.通过求解一组变分方程,证明了最优控制及最优...
关键词：随机控制 停时 奇异型控制 漂移 扩散 
考虑存贷利差的最优消费与投资组合问题被引量：7
《系统工程学报》2010年第1期29-35,共7页王秋媛 杨瑞成 刘坤会 王军 
国家自然科学基金资助项目(70471001);中国博士后基金资助项目(20070410350)
利用贝尔曼动态规划原理和非线性规划原理,研究了在具有存贷利差的条件下,投资者整个生命周期内的消费效用最大化问题.给出了不同条件下最优消费与投资组合的计算公式及相应最大消费效用期望值,同时解释其经济意义;讨论了不同情形下存...
关键词：存贷利差 贝尔曼动态规划原理 非线性规划原理 最优消费与投资组合问题 
关于简单证券交易量模型的实证分析
《时代金融》2008年第1期36-37,共2页张静 王军 王兵团 
国家自然科学基金资助项目(70471001)(70771006);校基金项目2006XM044
本文从应用统计物理学中的Ising模型特征入手,对证券市场中的证券成交量构造简单的模型并进行实证分析,进而研究相应的累积分布、自相关函数等统计特征。本文还根据1997年2月至2006年11月上海、深圳证券交易所十只证券的日成交量数据,应...
关键词：证券交易量 power-low 分布 自相关函数 累积分布 HurstR/S分析 
股票市场日收盘价的Zipf-图像及其统计特征
《统计与咨询》2007年第6期42-43,共2页门东平 王军 
国家自然科学基金(70471001)(70771006)
　　一、应用Zipf-图像方法研究股票日收盘价的统计规律 　　Zipfl一定律是关于词频分布的定律,其表述为:若把一篇较长文章中每个词出现的频次统计起来.按照高频词在前,低频词在后的递减顺序排列,并用自然数赋予这些词顺序值,即频最高...
关键词：收盘价 正态分布 Gauss 分布 统计特征 图像 中国证券市场 中国股票市场 ZIPF 股票价格 股价 顺序统计量 
深市、沪市地产股指数收益率波动性的统计研究被引量：3
《统计研究》2007年第8期57-59,共3页季美峰 王军 
国家自然科学基金资助项目(70471001);教育部教外司基金资助项目([2003]406)资助
本文研究了深市、沪市地产指数波动的统计性质。我们主要对深市、沪市地产指数2001年—2006年的日收益率进行研究。首先从平稳序列的角度,采用偏度峰度检验和Kolmogorov-Smirnov检验等方法对两证券市场的地产指数收益率分布进行了实证分...
关键词：地产指数 正态性检验 累积概率分布 Kolmogorov-Smirnov检验 幂率 
我国股市地产指数的统计特征被引量：1
《统计与决策》2007年第11期120-121,共2页季美峰 王军 
国家自然科学基金资助项目(70471001);教育部教外司基金资助项目([2003]406)
近年来,人们对证券指数波动性的研究进展迅速,例如Stanley等人对国际上主要证券指数波动的分布情况进行了深入的研究,但是目前对中国证券指数的研究工作和成果相对较少.
关键词：统计特征 地产 股市 证券指数 分布情况 指数波动 波动性 
上证、深证及道琼斯指数收益率的统计特征被引量：2
《统计与决策》2007年第2期58-60,共3页邵明亭 王军 
国家自然科学基金资助项目(70471001);教育部教外司基金资助项目([2003]406)
通过对道琼斯工业平均指数,上证指数和深证成指收益率分布的统计和分析,说明了它们具有“高峰厚尾”、“有偏”等统计现象。经过对数据的对比和处理,以求解释这些统计现象的产生原因。通过对三个指数收益率绝对值的统计分析,得出了收益...
关键词：上证指数 深证成指 道琼斯指数 收益率 有偏性 指数分布 
中外证券指数收益率和价格相关性的比较被引量：1
《商业时代》2006年第17期59-60,共2页邵明亭 王军 
国家自然科学基金资助项目(70471001);教育部教外司基金资助项目([2003]406)资助
本文应用统计方法对道琼斯工业平均指数收益率分布与上证指数和深证成指收益率分布进行对比发现,上证指数和深证成指收益率的波动性更大而且更加难以预测。我们还把道琼斯工业平均指数、恒生指数、上证指数以及深证成指的价格作相关性分...
关键词：上证指数 深证成指 收益率正态性检验 相关性分析 
用选举模型模拟股票收益过程的宽尾现象被引量：1
《北京交通大学学报》2006年第3期93-96,共4页邵明亭 王军 
国家自然科学基金资助项目(70471001);教育部教外司基金资助项目([2003]406)
利用选举模型来构造股票的收益过程,对选举模型的参数:初始密度、速率强度以及空间维数取不同值时的情形进行比较,并利用Monte_Carlo方法进行计算机模拟,以此研究股票收益过程的宽尾(fat tails)现象.
关键词：POISSON过程 选举模型 收益过程 宽尾现象 
基于Poisson过程与分布的股票价格过程被引量：1
《北京交通大学学报》2006年第3期97-99,110,共4页钟艳君 王军 
国家自然科学基金资助项目(70471001);教育部教外司基金资助项目([2003]406)
根据概率论中的Poisson过程,Poisson分布和渗流理论,研究证卷市场中的股票价格波动过程,通过建立相应的金融收益模型,构造出股价的随机过程.再利用价格过程的特征函数,研究股价过程概率分布的收敛问题.同时还讨论了在不同时段内股价波...
关键词：POISSON过程 POISSON分布 渗流理论 Black—Scholes公式 特征函数 
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