国家自然科学基金(10371088)

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前向打靶格方法计算巴拉和巴黎期权的价格
《数学理论与应用》2007年第1期5-7,共3页王杨 张寄洲 
国家自然科学基金资助(10371088)
本文采用前向打靶格方法计算了巴拉期权和巴黎期权的价格.
关键词：前向打靶格方法 巴拉期权 巴黎期权 
考虑市场反馈的金融衍生物的定价研究
《现代管理科学》2006年第1期22-23,共2页饶徽 边保军 
国家自然基金资助项目(10371088)
本文研究在不完全流通市场金融衍生物的对冲问题。特别的是我们考虑了这样的一个模型:执行对冲策略时影响原生资产的价格。从而我们得到了一个完全非线性Black—Scholes偏微分方程来进行完全对冲。最后进行数值解以及金融分析。
关键词：期权对冲 波动率 不完全流通市场 非线性Black-Scholes方程 
一类可调转股价可转债的定价分析与计算
《高等学校计算数学学报》2005年第S1期127-131,共5页徐承龙 谢志华 
本课题由国家自然科学基金(10371088)资助上海市教委E-研究院建设计划项目E03004资助.
1 引言可转换债券以其独特的风险受益特性逐渐为投、融资者所接受并得到了广泛的欢迎．如今,无论在广度还是深度上,全球范围的可转债市场都已经发生了质的变化,并且日趋成熟和繁荣．中国的可转债市场在经历了十余年的沉寂之后。
关键词：CONVERTIBLE BOND PRICING FORMULATION BINARY TREE Method 
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