辽宁省高校创新团队支持计划(20097028)

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相关期刊：《东北财经大学学报》《数学的实践与认识》《财经问题研究》《辽宁工程技术大学学报（社会科学版）》更多>>
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辽宁省上市公司流动性溢价的实证研究
《东北财经大学学报》2010年第5期37-41,共5页佟孟华 熊思觅 
辽宁省教育厅创新团队项目(20097028);国家社会科学基金项目(07BJY159)
本文运用面板数据个体时点双固定效应模型对辽宁省33家上市公司进行流动性溢价现象的存在性检验,并且考察东三省中的其他两个省份以及北京、上海和深圳三个资本市场相对发达地区股票市场的流动性溢价现象,与辽宁省做对比分析。结果表明...
关键词：流动性溢价 面板数据 上市公司 个体时点双固定效应模型 
股指期货最优套期保值与绩效评价——基于分位数回归的实证研究被引量：3
《辽宁工程技术大学学报（社会科学版）》2010年第3期236-238,共3页佟孟华 陈喻喆 
国家社会科学基金资助项目(07BJY159);辽宁省教育厅创新团队基金资助项目(20097028)
针对股指期货套期保值的问题,利用分位数回归方法对沪深300指数中权重占前两位的股票的最优套期保值比率进行了实证测算和绩效评价,实证结果表明:运用分位数回归计算得到的最优套期保值比率都大于0.99,在不同分位点上,期货收益对现货收...
关键词：股指期货 最优套期保值率 分位数回归 
基于剩余收益模型:银行股票定价的实证分析被引量：3
《数学的实践与认识》2010年第7期1-8,共8页佟孟华 陈传秀 
国家社会科学基金(07BJY159);辽宁省教育厅创新团队项目(20097028)
利用会计信息对股票价值进行评估的研究是理论界一个长期关注和重视的热点,运用剩余收益模型结合杜邦财务分析体系,对上海浦东发展银行在2005年以及2006年前三个季度的股票价值进行了估计,通过与实际市场价值的比较,发现估计的股票价值...
关键词：剩余收益模型 银行股票 定价 
股市系统流动性风险溢价动态实证研究被引量：2
《财经问题研究》2010年第1期57-63,共7页佟孟华 余世奎 HAN Shuang 
国家社会科学基金项目(07BJY159);辽宁省教育厅创新团队项目(20097028)
本文按照Gibson和Mougeot(2004)的基本框架,直接建立二元均值GARCH(1,1)—Diagonal BEKK模型,按市场态势分阶段对我国股票市场的系统流动性风险溢价动态进行实证研究。实证检验结果表明:无论在整个样本期还是在三个子样本期,市场风险溢...
关键词：流动性 风险溢价 二元均值GARCH模型 系统流动性风险 
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