国家社会科学基金(09CJY091)

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破产理论视角下的巨灾权益卖权定价被引量：2
《系统工程》2014年第3期55-62,共8页李永 胡帅 王艳萍 
国家社会科学基金资助项目(09CJY091);2012年中央高校基本科研业务费专项资金
巨灾权益卖权(CatEPut)作为一种巨灾衍生品,定价问题是其推广应用的主要障碍,涉及复杂现金流折现、巨灾跳跃拟合等问题。破产理论已经具备了较为完备的现金流折现方法及跳跃拟合方法,如能将破产理论应用到CatEPut的定价中去,就能使定价...
关键词：巨灾权益卖权 破产理论 混合Erlangs分布 期权定价 
多事件触发巨灾债券定价机理与比较分析被引量：4
《预测》2014年第2期66-70,共5页李永 范蓓 刘鹃 
国家社会科学基金资助项目(09CJY091);教育部人文社会科学研究资助项目(07JC790064);2012年中央高校基本科研业务费专项资金资助项目
巨灾损失具有多样化、立体性特征,传统单事件触发巨灾债券难以满足交易需求,多事件触发巨灾债券开始出现。本文设计并阐述了多事件触发巨灾债券产品定价模型及其实现过程,选择中国台风巨灾财产损失、受灾面积为触发事件,对定价机理进行...
关键词：巨灾债券 定价 多事件触发 委托代理理论 
跨期多事件触发巨灾债券定价模拟分析被引量：3
《数理统计与管理》2013年第6期1132-1140,共9页李永 胡帅 范蓓 
国家社会科学基金2009年项目(批准号:09CJY091);教育部人文社会科学2007年项目(批准号:07JC790064);2012年中央高校基本科研业务费专项资金项目成果
巨灾导致的不同类损失分布具有异质性,而单一事件触发的巨灾债券不能统筹考虑多个损失维度.本文在考虑两个不同损失维度的基础上,构建了由两个损失指标共同触发的巨灾债券定价模型,进行了产品初步设计和价格估算,并通过蒙特卡罗模拟实...
关键词：巨灾债券 跨期 多触发事件 蒙特卡罗模拟 
反距离加权法天气衍生品空间基差风险对冲效果被引量：3
《中国人口·资源与环境》2013年第10期160-168,共9页李永 崔习刚 刘鹃 
国家社会科学基金"中国农业巨灾债券的运行机制设计与定价研究"(编号:09CJY091);2012年中央高校基本科研业务费专项资金项目
天气衍生品作为一项金融创新产品,为天气风险的管理和转移提供了新的途径。与传统衍生品不同的是,天气衍生品合约标的物是常见的天气变量,本身不具有资产价格,因此面临的并不是传统意义上的基差风险。天气衍生品的基差风险包括产品基差...
关键词：天气衍生品 空间基差风险 反距离加权法 均方根误差 
基于扩展O-U模型的天气衍生品定价拟合优化分析被引量：4
《统计与决策》2013年第18期51-53,共3页李永 吴丹 崔习刚 
国家社会科学基金资助项目(09CJY091);教育部人文社会科学基金资助项目(07JC790064);2012年中央高校基本科研业务费专项资金项目
天气衍生品定价精度依赖于天气预测模型的合理构建。文章以气温衍生产品为例,首次利用AR-GARCH模型实现对O-U均值回复模型拓展,解决了气温波动项的自相关与异方差问题,再以上海日平均气温为样本数据,对拓展后模型进行参数估计和准确度检...
关键词：天气衍生品 傅里叶变换 AR—GARCH 蒙特卡罗模拟 
随机利率下跨期多事件触发巨灾债券定价研究被引量：9
《中国管理科学》2013年第5期8-14,共7页李永 胡帅 范蓓 
国家社会科学基金资助项目(09CJY091);2012年中央高校基本科研业务费专项
巨灾债券兼具规避巨灾风险和投资功能,既是对巨灾救助体制的有力补充,又为资本市场提供了较高收益率的零贝塔债券。多事件触发巨灾债券只有当多个触发指标被同时满足时才会损失本金,投资风险小于单事件触发巨灾债券,具有更大市场潜力。...
关键词：巨灾债券 多事件触发 COPULA函数 随机利率 
气温期权定价方法比较分析与实证检验被引量：6
《管理评论》2013年第5期19-25,共7页李永 吴丹 
国家社会科学基金项目(09CJY091);2012年中央高校基本科研业务费专项资金项目成果
气温期权定价方法常见燃烧分析、指数建模和动态模型定价法,理论模型显示了不同定价过程,适用不同数据特征,但欠缺经验数据支持。本文以上海气温数据为样本,在比较分析相关理论的基础上,分别运用三种定价方法进行实证模拟并完成欧式气...
关键词：燃烧分析 指数建模 动态模型法 蒙特卡罗模拟 AR-GARCH 
中国农业巨灾债券定价模型与实证研究——基于安徽省棉花产量数据被引量：4
《管理评论》2012年第9期57-63,共7页李永 谭明珠 吴丹 
国家社会科学基金项目(09CJY091);教育部人文社会科学项目(07JC790064);2012年中央高校基本科研业务费专项资金项目
巨灾债券作为一种金融创新产品,可以有效解决保险市场巨灾风险非可保性问题,正逐步被一些国家应用于农业保险领域。本文以安徽省棉花年产量数据为样本,以该地区相对于长期平均趋势产量偏差量为损失指数,设计了一种农业巨灾债券。研究结...
关键词：农业 巨灾债券 样条回归 Gaussian核密度估计 
基于O-U模型的天气衍生品定价研究——以气温期权为例被引量：22
《预测》2012年第2期18-22,37,共6页李永 夏敏 梁力铭 
国家社会科学基金资助项目(09CJY091);教育部人文社会科学基金资助项目(07JC790064);2012年中央高校基本科研业务费专项资金资助项目
天气衍生品(Weather Derivatives)作为一项国外金融创新产品,为天气风险管理和转移提供了新途径,其中产品定价是该领域研究核心问题之一。本文以O-U模型为基础,采用时间序列建模方法,分析了上海1951～2010年气温的动态变化,对模型参数...
关键词：天气衍生品 Ornstein-Uhlenbeck(O-U)模型 时间序列模型 蒙特卡罗模拟 
多事件触发巨灾债券设计与定价研究:以中国台风债券为例被引量：5
《中国软科学》2012年第3期41-48,共8页李永 范蓓 刘鹃 
国家社会科学基金项目(09CJY091);教育部人文社会科学项目(07JC790064);2012年中央高校基本科研业务费专项资金项目
巨灾损失具有多样化、立体性特征,多国已经开始多事件触发巨灾债券尝试,定价问题成为研究难点与热点。本文设计并阐述了多事件触发巨灾债券产品定价模型及其实现过程,首次基于中国台风巨灾财产损失、受灾面积两事件,进行了产品初步设计...
关键词：巨灾债券 定价 多触发事件 委托代理理论 
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