国家自然科学基金(70473054)

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巴塞尔协议中回收率估计的时间问题探讨——区分经济违约时间与记录违约时间的必要性
《中国市场》2011年第13期142-144,共3页崔婕 
国家自然科学基金资助项目(70473054);山西省自然科学基金资助项目(20041008);山西财经大学科研启动经费资助
2010年9月12日,巴塞尔委员会监事理事会宣布增加对银行及其他金融机构的最低资本要求,以此为核心组成了《巴塞尔Ⅲ》。《巴塞尔Ⅲ》明确提出了增强资本质量、提高最低资本要求等标准。鉴于此,有关银行风险管理、提高银行资本储备等问题...
关键词：回收率 经济违约时间 记录违约时间 
基于支持向量机理论的中小企业信用风险预测研究被引量：21
《国际金融研究》2010年第8期77-85,共9页沈沛龙 周浩 
国家自然科学基金项目(编号:70473054;70873078);山西省自然科学基金项目(编号:20041008)
商业银行实施巴塞尔《新资本协议》内部评级体系的重要任务之一就是估计债务人违约概率,而中小企业是公司风险暴露中的重要一类。因此,研究中小企业违约概率的估计并据此确定信用级别具有重要的现实意义。本文以200家中小企业作为样本,...
关键词：中小企业 信用风险 支持向量机 违约概率 信用评级 
股指期货应适时推出被引量：3
《晋中学院学报》2009年第1期60-62,共3页崔婕 
国家自然科学基金资助项目(70473054);山西省自然科学基金资助项目(20041008);山西财经大学科研启动经费资助
股指期货问题当前在我国备受关注。目前我国还没有建立健全规避股指期货风险的有效机制,资本市场为股指期货的推出所作的调试还在进行之中,股指期货的推出应该审慎而行,不能盲目冒进。
关键词：股指期货 套期保值 投机 套利 
价格波动下的行业组合风险控制
《科技情报开发与经济》2008年第36期66-67,共2页邢通政 沈沛龙 
国家自然科学基金项目"关于构建我国商业银行内部评级体系的研究"(编号:70473054);山西省自然科学基金资助项目"银行信用风险;市场风险和流动性风险综合度量技术研究"(编号:20041008)阶段性成果。
考察了目前行业风险管理的研究和应用状况,结合现实经济运行中出现的资产价格剧烈波动的新情况,提出了引入价格波动因素的行业组合系统风险控制模型,将价格因素对行业组合风险的影响做了初步的量化,并对模型的应用前景和未来行业组合风...
关键词：价格波动 行业组合风险 风险控制 
基于熵理论的商业银行操作风险管理信息沟通有效性模型被引量：1
《科技情报开发与经济》2008年第35期72-75,共4页胡琳娜 沈沛龙 
国家自然科学资金项目<关于构建我国商业银行内部评级体系的研究>(编号:70473054);山西省自然科学基金项目<银行信用风险;市场风险和流动性风险综合度量技术研究>(编号:20041008)资助论文
抽象并提出了商业银行操作风险管理组织立体架构,设计出商业银行内外部信息沟通网络中节点间信息沟通数据的加工以及连接的建立方式,构造出衡量商业银行操作风险管理组织信息沟通有效性的时效熵指标以及质效熵指标,提出商业银行操作风...
关键词：商业银行 操作风险 熵 信息沟通有效性模型 
商业银行操作风险内部衡量法及其应用研究被引量：5
《经济管理》2008年第10期41-47,共7页陈珏宇 谢红丽 沈沛龙 
国家自然科学基金“关于构建我国商业银行内部评级体系的研究”(70473054);山西省高校青年学术带头人基金“现代商业银行操作风险问题研究”;山西省自然科学基金“银行信用风险、市场风险和流动性风险综合度量技术研究”(20041008)
内部衡量法是巴塞尔委员会推荐使用的操作风险高级计量法中的主要方法之一,是标准法与其他高级法之间的一种过渡方法。在新资本协议实施中,它成为操作风险度量的主要方法。本文从操作风险预期损失EL和总资本要求计算方法入手,分别运用...
关键词：商业银行 操作风险 业务类别 事故类型 COPULA函数 
我国隐性存款保险制度的效应分析——兼议制度环境与存款保险制度
《上海立信会计学院学报》2007年第6期71-75,共5页苑改霞 沈沛龙 
国家自然科学基金项目:关于构建我国商业银行内部评级体系的研究(70473054)
文章以金融全面开放为基点,比较了存款保险制度在国际上的运作,结合我国实际分析在当前金融竞争中金融风险和金融关系变化后我国隐性存款保险制度在现有制度环境下的运行效应,提出目前最关键的是优化制度环境,为将隐性存款保险制度切换...
关键词：金融竞争 存款保险 制度环境 
提高中小商业银行信贷管理之框架研究
《科技情报开发与经济》2007年第34期139-140,共2页刘国庆 沈沛龙 
国家自然科学基金项目(70473054);山西省高等学校青年学术带头人项目的资助。
在探讨我国中小商业银行贷款流程中存在的问题的基础上,对贷前、贷中、贷后的管理框架提出了建议。
关键词：商业银行 信贷资产 信贷管理 
上市公司财务风险分析与信用评级被引量：5
《中国流通经济》2006年第12期57-60,共4页沈沛龙 
国家自然科学基金资助项目<关于构建我国商业银行内部评级体系的研究>(项目编号:70473054);山西省自然科学基金资助项目<银行信用风险;市场风险和流动性风险综合度量技术研究>(项目编号:20041008)
本文认为,财务风险是与企业整个财务因素、财务活动有关的风险,是企业经营总风险在财务活动中的集中体现,是企业财务活动未能实现预期收益从而给企业乃至投资者带来损失的风险。文章提出,17个比较重要的财务变量可分为流动性指标、盈利...
关键词：上市公司 财务风险 信用评级 
银行贷款回收率的度量研究
《晋中学院学报》2006年第3期46-49,共4页崔婕 
国家自然科学基金资助项目(70473054);山西省自然科学基金资助项目(20041008);山西财经大学科研启动经费资助
新资本协议构建了银行风险监管的新框架,给国内商业银行带来了巨大的压力和挑战.国内商业银行应更新风险管理理念,进一步完善金融监管制度.
关键词：新资本协议 商业银行 风险管理 
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