云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 国家社会科学基金(09CJY085)

国家社会科学基金(09CJY085): 作品数：31被引量：119H指数：6; 导出分析报告; 相关作者：杜勇鄢波杜军花冯涛陈建英更多>>; 相关机构：西南大学广东海洋大学重庆大学安徽师范大学更多>>; 相关期刊：《中国管理信息化》《宿州学院学报》《当代财经》《铜陵学院学报》更多>>; 相关主题：特质波动上市公司投资者预期财务价值资产定价更多>>; 相关领域：经济管理电子电信电气工程更多>>

公司特质波动能够影响宏观经济稳定吗?——基于中国A股市场的SVAR研究被引量：3: 《安徽师范大学学报（社会科学版）》2013年第1期86-92,共7页花冯涛; 国家社会科学基金青年项目(09CJY085);安徽高校省级自然科学研究基金(KJ2012Z122); 根据中国A股市场数据,运用"非资产定价模型分解法"将个股风险分解为市场风险、行业层面风险和公司特质风险,在此基础上,建立结构向量自回归模型,考察个股不同层面的股价波动和宏观经济变量之间的相关性:发现A股市场特质波动水平的上升,...; 关键词：特质波动非资产定价模型分解法宏观经济稳定结构向量自回归

基于“非资产定价模型分解法”的特质波动测度与特征分析: 《云南财经大学学报（社会科学版）》2012年第4期83-87,共5页花冯涛涂红星; 国家社会科学基金青年项目“基于亏损异质的上市公司财务价值驱动因素研究”(09CJY085); 自从CLMX(2001)提出"CLMX现象"之后,即欧美各国股票市场的特质波动存在上升趋势之后,有关特质波动的研究已成为金融经济学的新兴领域。本文运用"非资产定价模型分解法"对我国A股市场的特质波动进行测度,将个股风险分解为市场风险、行业...; 关键词：特质波动 “非资产定价模型分解法” 时间趋势定价

资本结构、亏损逆转性与公司财务价值被引量：2: 《财经理论与实践》2012年第4期62-68,共7页杜勇陈建英鄢波; 国家社会科学基金项目(09CJY085);中国博士后科学基金面上资助项目(20100470109);教育部人文社科研究青年项目(11YJC630243;12YJC630010);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SWU1109014); 以我国证券市场2003～2009年之间发生亏损的1244家上市公司为研究样本,运用中介效应分析程序,探讨亏损逆转性在资本结构对亏损上市公司财务价值的驱动过程中起到的中介作用。结果表明,资本结构对亏损上市公司的亏损逆转性和财务价值均...; 关键词：资本结构亏损逆转性中介效应财务价值

公司特质波动在上升吗?——基于文献的述评: 《铜陵学院学报》2012年第2期11-16,共6页花冯涛; 国家社会科学基金青年项目<基于亏损异质性的上市公司财物价值驱动因素研究>(编号:09CJY085);上海财经大学研究生(博士)科研创新基金<风险投资与区域创新:理论与实证>(编号:CXJJ-2011-311);安徽高校省级自然科学研究基金<中国证券市场特质波动测度;影响因素与经济后果>(编号:KJ2012Z1124)研究成果; 文章针对目前金融经济学的新兴研究领域——公司特质波动,从两个方面进行文献述评:特质波动测度和时间趋势。公司特质波动的测度方法主要依赖于资产定价模型的选择,因此,其误差根据方法的不同而各异;在时间趋势方面,众多学者对在美国及...; 关键词：特质波动时间趋势测度

公司特质波动研究述评: 《宿州学院学报》2012年第4期7-10,共4页花冯涛; 国家社会科学基金青年项目"基于亏损异质的上市公司财务价值驱动因素研究"(09CJY085);安徽高校省级自然科学研究项目"中国证券市场公司特质波动测度;影响因素及经济后果研究"(KJ2012Z122);上海财大研究生(博士)科研创新基金"风险投资与区域创新:理论与实践"(CXJJ-2011-311);安徽师范大学校级青年科学基金"中国证券公司风险管理研究"(2006xqn21); 针对金融经济学的新兴研究领域——公司特质波动,从以下三个方面进行文献述评:公司特质波动测度方法,主要包括直接分离法和间接分离法;公司特质波动趋势及其影响因素研究;公司特质波动定价,即"特质波动之谜"现象及其形成机理研究。在文...; 关键词：特质波动趋势测度 “特质波动之谜”

我国证券市场公司特质波动能够被定价吗——基于“非资产定价模型分解法”的测度与检验被引量：8: 《山西财经大学学报》2011年第11期26-35,共10页花冯涛; 国家社会科学基金青年项目(09CJY085);国家自然科学基金青年项目(70901001);上海财经大学研究生(博士)科研创新基金(CXJJ-2011-311);安徽师范大学校级青年科学基金(2006xqn21); 根据我国A股市场数据,运用"非资产定价模型分解法"将个股风险分解为市场风险、行业层面风险和公司特质风险,并通过实证检验得出如下结论:(1)从1995年到2010年的15年中,我国证券市场的平均公司特质风险经历了下降和上升的"U"型趋势,并且...; 关键词：特质波动非资产定价模型分解法时间趋势定价

特质风险能够被定价吗?——基于“特质波动之谜”现象的文献评述: 《兰州商学院学报》2011年第4期71-77,共7页花冯涛汪洋; 国家社会科学基金青年项目"基于亏损异质的上市公司财务价值驱动因素研究"(09CJY085);上海财大研究生(博士)科研创新基金:风险投资与区域创新:理论与实践(CXJJ-2011-311); 传统的资产定价理论认为特质风险不应被定价,即便无法完全分散掉,与股票收益也应是对应权衡关系。但AHXZ(2006,2009)发现的"特质波动之谜"现象对标准金融学理论再次提出严峻的挑战,也使得公司特质风险定价行为逐渐成为金融经济学研究的...; 关键词：特质风险特质波动特质波动之谜横截面收益

亏损异质性研究:概念、特征及维度被引量：2: 《经济管理》2011年第7期182-192,共11页杜勇; 国家社会科学基金项目"基于亏损异质的上市公司财务价值的驱动因素研究"(09CJY085);中国博士后科学基金面上项目"基于非线性动力学的亏损上市公司财务行为-价值传导机制研究"(20100470109);教育部人文社科研究一般项目"我国海洋与渔业灾害风险防范的金融体系构建研究"(09JC790049);西南大学博士基金项目"基于股东异质的亏损上市公司股价影响因素研究"(SWU0909306); 亏损异质性研究作为一个进入21世纪后悄然兴起的新型财务研究领域,日益受到财务理论研究者和实务工作者的关注。本文对国内外已有的相关研究成果进行了梳理,结合时代背景从"形"和"质"上提出并界定了亏损异质性研究的概念,总结了亏损异...; 关键词：亏损异质性亏损逆转分析师预测认同性

亏损就一定会降低农业上市公司的价值吗?——以敦煌种业股份有限公司为例: 《财会通讯（下）》2011年第7期78-81,84,共5页鄢波杜勇杜军; 国家社会科学基金项目"基于亏损异质的上市公司财务价值驱动因素研究"(项目编号:09CJY085);中国博士后科学基金面上资助项目"基于非线性动力学的亏损上市公司财务行为--价值传导机制研究"(项目编号:20100470109);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目"基于自由现金流动的上市公司治理机制研究"(项目编号:SWU0909603);西南大学博士基金项目"基于股东异质的亏损上市公司股价影响因素研究"(项目编号:SWU0909306);教育部人文社科研究青年项目"我国海洋与渔业灾害风险防范的金融体系构建研究"(项目编号:09YJC790049)的阶段性成果; 本文对亏损给农业上市公司的价值产生的影响进行了分析。结果发现:研发支出、营销投入、员工培训支出、专项资产支出、政府补贴及各种题材面因素尽管导致公司当期亏损,但不仅没有降低公司的价值,反而使敦煌种业公司的内在价值得到了巨...; 关键词：亏损农业上市公司投资性支出价值

债务融资行为对亏损上市公司财务价值的驱动研究被引量：4: 《证券市场导报》2011年第7期43-50,共8页杜勇鄢波; 国家社会科学基金项目(09CJY085);中国博士后科学基金资助项目(20100470109)的阶段性研究成果;教育部人文社科研究青年项目(09YJC790049);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SWU0909603);西南大学博士基金项目(SWU0909306)的资助; 文章研究了债务融资行为的三种特征(债务融资期限、债务融资方式和债务融资规模)对亏损上市公司财务价值的驱动路径和驱动机理。实证结果表明,债务融资期限结构对亏损上市公司的财务价值同时存在侵害和治理两种效应,并且随着流动负债比...; 关键词：债务融资公司财务亏损上市公司公司价值

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