国家自然科学基金(71073067)

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证券市场的信息效率:由基本特征到理论猜想被引量：3
《学习与探索》2016年第6期92-99,160,共8页丁志国 金博 徐德财 
国家自然科学基金项目(71073067);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(11JJD790010);教育部"新世纪"优秀人才计划
有效市场假说理论对市场和股价行为的解释存在不足,在引述"信息漏出与渗入假说"和"信息反映周期假说"的基础上,研究从信息集合划分和信息反映方式两个角度论述了证券市场股价与信息偏离现象存在的必然性,同时提供了针对股价与信息一致...
关键词：有效市场假说 信息效率 漏出与渗入 信息一致性 证券市场 
利率期限结构特征的拟合与预测被引量：16
《统计研究》2015年第2期83-89,共7页赵晶 张洋 丁志国 
2014年教育部人文社会科学规划青年项目(14YJC631165);2010年国家自然科学基金项目(71073067);东北师范大学自然科学青年基金项目(14QNJJ036)资助
本文从经典利率期限结构模型和数量利率期限结构模型中选取了三因子Vasicek模型、三因子CIR模型、多项式样条模型、指数样条模型、DL模型和动态SV模型等6个应用广泛且具有代表性的利率期限结构模型,分别基于2008年7月至2014年3月中国和...
关键词：利率期限结构 拟合与预测 国债收益率 模型比较 
让·梯若尔对金融学理论的贡献
《经济学动态》2014年第12期105-113,共9页赵晶 张洋 李雯宁 
2014年教育部人文社会科学规划青年项目(14YJC790176);2010年国家自然科学基金项目(71073067)
2014年度诺贝尔经济学奖得主让·梯若尔对现代经济学理论诸多领域的进步和发展做出了不可替代的贡献。在金融学领域的研究成果和科学贡献方面,梯若尔不再简单地遵从完全市场假定和行为金融学理论,而是主要基于信息不对称理论和委托-代...
关键词：梯若尔 诺贝尔经济学奖 公司金融 金融危机 金融监管 
被动选择还是主观偏好:农户融资为何更加倾向民间渠道被引量：22
《农业技术经济》2014年第11期52-64,共13页丁志国 徐德财 覃朝晖 
2014年国家社科基金青年项目(编号:14CMZ034);2010年国家自然科学基金项目(编号:71073067);2011年教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(编号:11JJD790010);吉林大学哲学社会科学青年学术领袖支持项目(编号:2011JQ002)资助
本文基于农户潜在融资需求的视角,运用Logit和Probit模型对农户意愿性融资渠道选择行为进行分析,判别农户融资过程中更加倾向民间渠道的原因究竟是主观偏好还是被动选择。分析结果表明,家庭基本特征、信贷环境、社会资本以及信贷需求特...
关键词：融资需求 渠道选择 民间渠道 意愿性 
中国国债利率期限结构的动态特征:基于NS和SV模型的实证判别被引量：8
《管理世界》2014年第11期164-165,共2页赵晶 张洋 尹浩明 
2014年教育部人文社会科学规划青年项目(14YJC790176);2010年国家自然科学基金项目(71073067);2014年东北师范大学自然科学青年基金项目(14QNJJ036)资助
本文基于中国2005年1月至2014年9月的月度数据对国债市场利率期限结构的动态特征进行了拟合与预测,并以均方误差(RMSE)和平均绝对误差(MAE)指标作为依据对拟合与预测的效果进行了判别。实证结果表明,NS模型同时适用于中国国债利率期限...
关键词：NS模型 SV模型 利率期限结构 动态特征 拟合与预测 
上市公司股利政策的时间效应及其内生性被引量：16
《中国工业经济》2014年第10期122-134,共13页丁志国 李甜 赵晶 
国家自然科学基金项目"跨期条件下Beta系数时变对资产定价的影响机理研究"(批准号71073067);教育部人文社会科学研究青年项目"基于主体非理性决策的创业板公司原始股东减持行为研究"(批准号14YJC631165);教育部"新世纪"优秀人才支持计划项目"金融开放条件下国际金融风险对我国资本市场的冲击机理研究"(批准号NCET-10-0434)
国内外已有股利政策研究文献,主要关注企业如何确定最佳股利政策以及投资者的股利偏好等问题。本文基于面板Logit和Tobit模型,选取2003—2013年中国沪深A股市场数据,实证判别股利政策随上市时间变化呈现的一般性规律及其内生性特征,并...
关键词：上市公司 股利政策 时间效应 内生性 理论猜想 
宏观经济因素影响利率期限结构的稳定性判别被引量：12
《数量经济技术经济研究》2014年第9期56-74,共19页丁志国 徐德财 李雯宁 
国家自然科学基金项目(71073067);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(11JJD790010);教育部"新世纪"优秀人才计划和吉林大学哲学社会科学"青年学术领袖"计划的资助
本文选取2005-2013年中国银行间市场国债交易数据，借助动态NS模型提供的水平、斜率和曲度因子刻画利率期限结构特征，基于结构突变检验方法，实证判别了利率期限结构与宏观经济因素之间影响关系的稳定性。结果表明：利率期限结构存在...
关键词：宏观经济变量 利率期限结构 稳定性 动态 NS模型 
农户正规金融机构信贷违约形成机理分析被引量：26
《农业经济问题》2014年第8期88-94,共7页丁志国 覃朝晖 苏治 
2011年教育部人文社会科学重点研究基地重大项目"我国农村金融生态环境的风险生成机理与政策应对路径选择"(编号:11JJD790010)阶段性成果;2010年国家自然科学基金项目(编号:71073067);2010年教育部"新世纪"优秀人才计划资助
本文基于吉林省3096户农户的田野调查数据及其正规金融信贷记录,对农户信贷违约形成的原因及其影响因素进行判别,分析农户正规金融机构信贷违约的形成机理。研究结论表明,其他负债显著提高了农户信贷违约的风险,且对农户信贷违约的边际...
关键词：农户信贷 违约机理 正规金融 实证判别 
通货膨胀跨境传染机制
《吉林大学社会科学学报》2014年第3期28-37,171-172,共10页丁志国 徐德财 周思越 
国家自然科学基金项目(71073067);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(11JJD790010);教育部"新世纪"优秀人才计划;吉林大学哲学社会科学"青年学术领袖"计划
基于增强因子向量自回归模型(FAVAR),以主要发达国家(G7)和主要新兴经济体金砖四国(BRIC)的消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)为样本,实证检验了通货膨胀的跨国境传染路径及其传导机制。结论表明:1)通货膨胀在国家间交互影响,...
关键词：通货膨胀 跨境传染 路径识别 FAVAR模型 
利率期限结构的动态机制:由实证检验到理论猜想被引量：16
《管理世界》2014年第5期36-51,共16页丁志国 徐德财 陈浪南 
国家自然科学基金项目(71073067);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(11JJD790010);教育部"新世纪"优秀人才计划;吉林大学哲学社会科学"青年学术领袖"计划的资助
作为最成功的经验模型之一,Nelson-Siegel族模型被认为能够更好地拟合利率期限结构的动态特征,并成功地将利率期限结构与宏观经济因素联系起来。已有的实证结果表明,宏观经济变量能够较好地解释Nelson-Siegel族模型中水平和斜率因子的变...
关键词：利率期限结构 Nelson—Siegel族模型 动态机制 预期成分 周期成分 
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