国家自然科学基金(70440003)

作品数：12被引量：98H指数：6
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专利联盟中专利许可费的计算方法被引量：8
《技术经济》2007年第7期5-7,119,共4页徐绪松 魏忠诚 
国家自然科学基金(70440003)
专利联盟中专利的组成有三种情况:完全排斥型、完全替代型和部分排斥部分替代型。由于专利联盟是开放型的体系,专利加入时间和起作用时间不同,专利之间具有异质性,于是专利联盟中价值的评估和专利许可费的计算产生了变数。为此,本文从...
关键词：专利 专利联盟 专利组合价值 评估 专利许可费 
保险资金投资管理中的风险分散问题研究被引量：4
《财贸研究》2007年第5期79-83,共5页侯成琪 徐绪松 
国家自然科学基金项目"非正态分布条件下的投资组合理论研究"(项目批准号:70440003)
组合投资是利用投资组合内各个风险资产之间的相关性来分散风险的,而均值—方差投资组合模型采用的相关性度量—相关系数无法准确地度量风险资产之间的相关性,这必将对组合投资的风险分散效果产生不利影响。本文提出,用理论性质更好的...
关键词：保险资金 投资管理 风险分散 相关性度量 
考虑损失规避的期望效用投资组合模型被引量：20
《中国管理科学》2007年第5期42-47,共6页徐绪松 马莉莉 陈彦斌 
国家教育部博士点基金资助项目(01JB630009);国家自然科学基金资助项目(70440003)资助
投资者行为的本质特征会影响投资者对不同风险资产的投资决策。本文从期望效用最大化的角度研究不同风险资产的配置问题,并将人的心理活动引入了投资组合模型之中。论文借鉴了损失规避这个重要的概念,将投资者的效用函数表示为期末财富...
关键词：期望效用 投资组合 损失规避 
中国股市长期记忆性的检验及记忆长度的度量被引量：6
《统计与决策》2007年第10期98-100,共3页侯成琪 徐绪松 
国家自然科学基金资助项目(70440003)
分析了股市长期记忆的存在对现有金融理论尤其是对有效市场假设的影响,采用自相关和偏自相关函数、R/S分析、修正的R/S分析三种方法检验了中国股市的长期记忆性。但是,三种方法的检验结果不一致,本文对造成这一结果的原因进行了分析,提...
关键词：长期记忆 R/S分析 修正的R/S分析 记忆长度 李雅普诺夫指数 
新股发行的热销市场现象分析——中国股市的一个实证研究被引量：1
《经济问题探索》2007年第3期170-174,181,共6页孙君敏 邓斌 
国家自然科学基金(编号:70440003;70601023);中国博士后科学基金(编号:20060390827)资助
热销市场问题已被各国的实证检验所证实,成为IPO研究的三大热点之一。以往的研究关注于IPO新股发行的短期抑价和长期弱势,较少涉及热销市场。本文采用相关性分析和单因素方差分析法,选取1990年1月—2004年8月的几乎所有沪深两市首次公...
关键词：IPO 热销市场 相关性分析 方差分析 
基于因子分析的套利定价模型及实证研究被引量：6
《财贸研究》2007年第1期87-92,共6页孙君敏 王频 
国家自然科学基金(编号70440003);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(编号05JJD790020)资助
众所周知,建立套利定价模型的关键在于因素的筛选,计算量很大。而因子分析能将为数众多的原始指标变量经过分析综合为少数几个公共因子变量,从而大大减少计算的复杂度。本文利用因子分析的方法对11个因素进行筛选,确定四个能够很好地反...
关键词：因子分析 套利定价理论 股市 模型 
中国股票市场ES和VaR的实证比较分析被引量：6
《技术经济》2006年第12期1-6,共6页徐绪松 王频 
国家自然科学基金(70440003)
以我国股票收益率为研究对象,分别在正态分布和非正态稳定分布条件下对ES和VaR的凸性、次可加性和有效性进行了实证比较分析,发现:在非正态稳定分布条件下VaR不满足凸性和次可加性,ES满足凸性和次可加性,在正态分布条件下VaR和ES都满足...
关键词：一致性风险度量 VAR ES 正态分布 非正态稳定分布 
中国科技创新中小企业贷款证券化可行性研究被引量：3
《科学管理研究》2006年第5期96-100,共5页徐绪松 孙建敏 
国家自然科学基金项目(70440003)
通过研究发达国家科技创新中小企业贷款证券化的产生过程,分析发达国家科技创新中小企业贷款证券化的一般模式,总结发达国家科技创新中小企业贷款证券化成功的经验,并结合我国实际情况进行可行性分析,探讨我国如何利用科技创新中小企业...
关键词：科技创新中小企业 证券化 贷款销售 可行性 
非正态稳定分布条件下的投资组合模型:均值-尺度参数模型被引量：17
《系统工程理论与实践》2006年第9期1-9,共9页徐绪松 侯成琪 
国家自然科学基金(70440003)
针对风险证券收益率的经验分布所具有的偏态和过度峰态等非正态分布特征,提出在非正态稳定分布条件下研究投资组合模型.通过拟合优度检验发现我国的股票收益率与非正态稳定分布的拟合效果非常好;研究了非正态稳定分布条件下投资组合收...
关键词：非正态稳定分布 投资组合模型 均值-尺度参数模型 资产配置之谜 
基于异质元胞自动机的SARS传播被引量：16
《系统工程理论方法应用》2006年第3期205-209,共5页高宝俊 张廷 宣慧玉 杨洁 
国家自然科学基金资助项目(70440003)
结合SARS传播的特点,建立了一个SARS传播元胞自动机模型,把人群分为五类:易感者、发病者、疑似患者、确诊患者和因病死亡者。由于考虑了不同个体在传染性、对疾病抵抗能力等方面的差异,因而这一模型是异质的。利用该模型模拟了隔离延迟...
关键词：元胞自动机 SARS 异质 
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