河北省科技厅科研项目(044572101)

作品数：5被引量：40H指数：3
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相关作者：李双成任彪邢志安张宏伟杨桂华更多>>
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相关期刊：《经济与管理》《河北经贸大学学报（综合版）》《数学的实践与认识》《河北经贸大学学报》更多>>
相关主题：量价关系实证分析沪深股市实证研究《计量经济学》更多>>
相关领域：经济管理文化科学更多>>
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基于MDH假说的中国沪深股市量价关系实证研究被引量：20
《系统工程》2006年第4期77-82,共6页李双成 邢志安 任彪 
河北省科技厅科研项目(044572101);河北省教育厅科研项目(S050413)
GARCH类模型在研究股票市场量价关系时得到了广泛的应用。本文基于一种新的GARCH模型,把股市的波动分解为长期波动趋势和短期波动成分,验证中国股票市场是否符合研究量价关系的主流理论——混合分布假说理论,并得出中国股票市场波动的...
关键词：量价关系 杠杆效应 MDH假说 非对称成分GARCH-M模型 
中国股票市场收益和波动溢出效应实证分析被引量：7
《河北经贸大学学报》2005年第5期21-24,共4页李双成 杨桂华 
河北省科技厅科研项目(044572101)资助
运用Granger因果检验模型和ARCH类型模型对沪深股市收益之间的关联性和波动溢出效应进行实证分析,这对于研究股市的结构和判断股市的走势及风险传递无疑具有重要的作用。结论显示:沪深股市日收益间有很强的相关性,沪市日收益的历史信息...
关键词：GRANGER因果检验 ARCH模型 溢出效应 
成交量与价格限制对中国股市影响的实证分析
《数学的实践与认识》2005年第11期99-105,共7页任彪 常琳 李双成 
河北省科技厅项目(044572101)
以我国股票市场的12支个股资料为例,研究了日收益相关性、成交量和价格限制的关系.研究发现,增加成交量会减弱自相关性的假设对近一半的股票成立.我们首先采用一般方法来估计模型,但这种方法用于研究这三者的关系存在一定的偏差,所以接...
关键词：自相关性 价格限制 GARCH-M GMM 
《计量经济学》课程教学改革的若干思考被引量：10
《河北经贸大学学报（综合版）》2004年第4期101-102,共2页李双成 张宏伟 
2004年河北省科技厅科研项目(项目编号:044572101)
1998年7月,计量经济学课程已经被国家教育部确认为经济学门类各专业的核心课程。但反思计量经济学课程的教学还有许多问题需要改进。本文提出了计量经济学课程教学改革的若干思考。
关键词：计量经济学 确认 问题 专业 核心课程 反思 课程教学改革 国家教育部 改进 
证券市场量价关系研究评述被引量：3
《经济与管理》2004年第12期74-75,共2页李双成 赵长城 
20 0 4年河北省科技厅科研项目 (项目编号 :0 4 4 572 1 0 1 )阶段性成果 .
股票市场量价关系的研究对于深刻理解股票市场价格波动的传导机制有着重要的作用 ,因而一直是金融领域研究的热点问题。本文旨在对国际上关于量价关系的研究理论及方法作一概括性评述 ,并对量价关系的发展前景进行展望。
关键词：股票市场 量价关系 信息理论模型 交易理论模型 
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