国家自然科学基金(70703024)

作品数：9被引量：109H指数：5
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相关作者：邢精平周伍阳崔晓健季峰李一军更多>>
相关机构：深圳证券交易所哈尔滨工业大学深圳大学对外经济贸易大学更多>>
相关期刊：《财务与会计（理财版）》《证券市场导报》《金融会计》《金融理论与实践》更多>>
相关主题：股指期货现货市场公允价值会计信息传递次贷危机更多>>
相关领域：经济管理更多>>
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基于高频数据的中国股指期货跨市场信息冲击实证研究被引量：1
《金融理论与实践》2012年第10期92-95,共4页周伍阳 马冰 
国家自然科学基金项目(项目编号70703024)
期货市场与现货市场间的联动关系一直是理论与实务界关心的热点,新兴市场国家的股指期货市场受到跨市场信息冲击更为明显。我们采用1分钟高频数据,应用ARIMA(p,d,q)模型将我国股指期货与现货市场的场收益率分离成预期信息和非预期信息,...
关键词：股指期货市场 沪深300现货市场 二元GARCH模型 信息冲击 
合谋操纵与散户跟风的演化博弈分析被引量：5
《证券市场导报》2012年第2期31-35,共5页张付标 邢精平 季峰 
国家自然科学基金(项目编号:70703024)的资助
本文通过构造一个合谋操纵和散户跟风的双种群双策略的演化博弈模型,从规范经济学角度研究了合谋账户与散户之间的演化博弈,分析了合谋操纵者何时会选择操纵、散户是否会跟风、监管对市场操纵的影响以及市场环境如何影响合谋操纵者和散...
关键词：合谋操纵 散户跟风 博弈分析 证券监管 
我国股指期货与现货市场信息传递与波动溢出关系研究被引量：47
《证券市场导报》2011年第2期13-19,共7页邢精平 周伍阳 季峰 
国家自然科学基金(项目编号:70703024)
股指期货与现货市场关系是监管者关注的重点问题。本文采用我国股指期货上市以来1分钟级高频数据,应用向量误差修正模型、方差分解、多元T-GARCH等,考察期现两市信息传递、波动溢出效应的影响。实证结果表明,尽管股指期货和股票市场之...
关键词：股指期货 多元T-GARCH模型 信息传递 波动溢出 
股指期货价格发现功能为何被误读被引量：2
《财务与会计（理财版）》2011年第1期23-25,共3页邢精平 杨丹 
国家自然科学基金(编号:70703024)的资助
自1982年首次推出股票价格指数期货后，期货市场发生了巨大改变。金融衍生品很快成为期货市场的主流。自期货交易产生以来，价格发现一直是其基本功能之一。对于什么是期货的价格发现功能，国内较权威的定义是通过期货交易机制形成具有...
关键词：价格发现功能 股指期货 误读 股票价格指数期货 金融衍生品 期货市场 衍生品定价 期货交易 
公允价值会计:争议、改革与未来被引量：7
《金融会计》2009年第4期10-17,共8页邢精平 
国家自然科学基金(编号:70703024)
公允价值会计是顺应市场经济发展的产物,它增加了会计信息的相关性。然而,在有限理性的金融市场中,公允价值的广泛使用使会计信息已成为市场趋势的追随者,其独特的顺周期效应可能加剧市场趋势,使会计信息的负面作用愈加明显,它增加了金...
关键词：公允价值会计 市场经济发展 改革 会计信息 公允价值计量 金融市场 市场趋势 系统性风险 
公允价值会计:美国的经验与教训被引量：27
《证券市场导报》2009年第1期15-20,共6页邢精平 
国家自然科学基金(编号:70703024)
公允价值会计能更好地反映经济环境,增加会计信息的相关性。然而,在有限理性的金融市场中,公允价值的广泛使用使会计信息已成为市场趋势的追随者,其独特的顺周期效应可能加剧市场趋势,使会计信息的负面作用愈加明显,增加了金融市场的系...
关键词：公允价值会计 次贷危机 金融稳定 盯市 
期货市场操纵行为判别与预警被引量：7
《证券市场导报》2008年第9期57-62,共6页崔晓健 邢精平 李一军 
国家自然科学基金(编号:70703024);中期协联合研究计划(编号:GT200702)
本文以我国期货市场中硬麦WT101与WT309两个疑似操纵案例为样本,应用面板数据处理技术,构建了一个多变量判别分析模型。结果表明模型能够很好地刻画出期货操纵行为的特征,模型预测正确率达到88.89%,在被操纵合约交割之前2个月,模型能持...
关键词：期货市场 市场操纵 监管预警 市场监管 
全球衍生品市场发展趋势及启示被引量：2
《证券市场导报》2008年第7期61-67,共7页期货市场发展战略课题小组 黄运成 曹汝明 李庆应 邢精平 
国家自然科学基金(编号:70703024)
随着全球经济一体化,衍生品市场对资源配置的作用不断增强。在全球衍生品交易量大幅增长的背景下,交易出现高度集中的趋势,正在形成欧美几大交易所集团控制全球衍生品交易的新格局。基于全面参与经济全球化新机遇与挑战的要求,本文分析...
关键词：衍生产品 金融期货 衍生品市场 产品创新 
韩国指数期权发展的10年回顾与创新借鉴被引量：13
《证券市场导报》2008年第1期42-46,共5页崔晓健 邢精平 
国家自然科学基金(编号：70703024)
韩国KOSPI200指数期权是全球最活跃的衍生品合约。本文认为,按期权权利金收取低廉的交易费用等制度创新是韩国股指期权10年来爆发性增长的根本原因。本文还深入剖析了股指期权推出后对股票市场波动率、资金面、投资者结构、市场操纵行...
关键词：韩国金融衍生品 指数期货 指数期权 
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