上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金(sdj09016)

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持有成本法的股指期货期现套利实证分析被引量：1
《上海电机学院学报》2011年第3期198-202,共5页张辉 
上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金项目资助(sdj09016)
为了研究股指期货市场的期现套利机会,运用持有成本法,对香港、台湾两地具有代表性的台湾加权指数期货、香港恒生指数期货,选取2001—2006年期间的日收盘数据进行了实证分析,发现两地的相同点和相异点基本符合期货期现套利的一般规律。
关键词：股指期货 期现套利 持有成本 
沪深300股指期货期现套利分析与优化策略被引量：1
《会计之友》2010年第35期113-115,共3页张辉 
上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金项目(sdj09016)
沪深300股指期货上市以来,与海外股指期货市场推出初期相比,期现套利的空间和收益偏窄。文章论述了沪深300股指期货期现套利产生的原因,提出了四种优化策略,以提高投资收益水平。
关键词：沪深300股指期货 期现套利 优化策略 
对沪深300股指期货期现套利的思考——基于最后平均结算价的分析被引量：3
《价格理论与实践》2010年第10期53-54,共2页张辉 
上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金项目资助(sdj09016)
沪深300股指期货最后结算价采用平均价结算方式,这使得期现套利面临到期日基差无法收敛的风险。本文分析了沪深300股指期货期现基差收敛特点和基差风险,并在此基础上,对期现套利提出了解决对策。
关键词：沪深300股指期货 期现套利 平均价结算 
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