国家自然科学基金(79970015)

作品数：27被引量：367H指数：8
导出分析报告
相关作者：谢赤陈晖吴雄伟邓艺颖吴晓更多>>
相关机构：湖南大学更多>>
相关期刊：《管理科学学报》《财经理论与实践》《中国软科学》《系统工程学报》更多>>
相关主题：利率期限结构利率利率期限结构模型实证分析CEV过程更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
同业拆借利率与上市公司资本结构的协整分析被引量：5
《湖南大学学报（自然科学版）》2006年第4期132-135,共4页周晖 谢赤 高芳 
国家自然科学基金项目(79970015);全国高校教师奖励计划:教人司[2002123号]
利用协整理论对中国3个月期同业拆借利率与上市公司资本结构之间的关系进行了分析.首先采用ADF检验法发现同业拆借利率和资本结构序列均为2阶单整.然后采用Engel-Granger两步法进行协整检验,结果表明同业拆借利率与资本结构之间存在长...
关键词：误差修正 同业拆借利率 资本结构 协整 
CHIB市场SV模型与GRS模型的比较研究
《系统工程理论方法应用》2005年第2期153-158,共6页陈晖 谢赤 
国家社会科学基金资助项目(03BJY099);国家自然科学基金资助项目(79970015);教育部博士点专项科研基金资助项目(20020532005);全国高校青年教师奖励基金资助项目
利用中国银行同业间拆借(CHIB)市场数据,估计并比较了目前国际上普遍采用的SV模型和GRS,研究发现,在样本期间内GRS比SV模型能更好的描述利率的均值和波动行为,在样本期间外SV比GRS模型能更好的预测未来利率的走势,而GRS比SV模型能更好...
关键词：利率 中国银行同业间拆借 随机波动(SV)模型 一般结构转换(GRS)模型 
Crank-Nicolson差分法下利率扩散模型估计效率研究被引量：2
《系统工程》2004年第6期44-48,共5页陈晖 谢赤 
国家社会科学基金资助项目(03BJY099);国家自然科学基金资助项目(79970015);教育部博士点专项科研基金资助项目(20020532005);全国高校青年教师奖励基金资助项目
用Crank-Nicolson差分法求解利率扩散模型的Fokker-Planck偏微分方程,得到模型转移密度的近似解,并与模型的转移密度闭端解以及Euler法下的近似解进行比较,同时也比较这种方法在模型参数识别方面的效率。
关键词：扩散模型 转移密度 Crank-Nicolon差分法 EULER法 
汇率预测的理论与方法及其最新进展被引量：4
《湖南大学学报（社会科学版）》2004年第5期45-50,共6页谢赤 杨小帆 
国家自然科学基金资助项目(79970015);全国高校青年教师奖励计划资助项目;教育部博士点专项(20020530005).
总结了众多国内外学者在汇率预测方面的理论及其研究方法。通过对传统的统计方法与非参数方法的比较分析,得出结论:大多数传统的时间序列模型是线性的,不能抓住非线性时间序列数据的内在特征。而相对于传统的预测模型而言,非参数方法能...
关键词：汇率预测 传统统计方法 非参数方法 
中国银行间同业拆借市场利率结构转换研究被引量：11
《管理科学》2004年第4期65-70,共6页陈晖 谢赤 
国家自然科学基金资助项目(79970015);国家社会科学基金资助项目(03BJY099);教育部博士学位点专项科研基金资助项目(20020532005);第三届全国高校青年教师奖励基金资助项目
利用Gray提出的一般利率结构转换模型对中国银行间30天同业拆借利率进行实证研究,发现中国银行间30天同业拆借市场确实存在结构转换现象。同时,在利率波动较小时其存在均值回复现象,而当利率波动较大时带有制度转换的GARCH(1,1)模型则...
关键词：结构转换 单结构模型 一般结构转换模型 
基于实物期权理论的国际企业汇率风险分析被引量：2
《湖南商学院学报》2004年第2期33-35,共3页谢赤 吴晓 
国家自然科学基金项目 (79970 0 15 ); 全国高校青年教师奖励基金项目
利用实物期权理论分析了一个竞争性的、价格接受的、风险厌恶的 ,拥有着通常特性的期望效用函数和生产成本函数以及销售灵活性的国际企业 ,在期初汇率不确定性条件下进行产量决策 ,但在期末观察到即期汇率之后再制定出口决策 ,通过最大...
关键词：实物期权 国际企业 汇率风险 
证券投资基金市场时机选择能力评价模型及其应用被引量：3
《产业经济评论（山东）》2004年第1期98-109,共12页谢赤 邓艺颖 
国家社会科学基金(00BJY013);国家自然科学基金(79970015);教育部博士点专项基金(20020532005);全国高校青年教师奖励基金项目的阶段性成果
首先详细回顾了证券投资基金市场时机选择能力的基本评价模型 T-M 模型和 H-M 模型以及这两个基本模型的各种修正模型,具体包括持股比例变动模型和加入条件变量的评价模型及其在基准投资组合的选取和投资期间报酬的选取方面的应用。然...
关键词：证券投资基金 市场时机选择能力 评价模型 
上海证券交易所R091国债回购利率行为的描述与分析被引量：7
《管理学报》2004年第1期53-57,共5页谢赤 陈晖 
国家社会科学基金资助项目(03BJY099);国家自然科学基金资助项目(79970015);教育部博士点专项科研基金资助项目(20020532005);全国高校青年教师奖励基金资助项目
通过对上海证券交易所R091国债回购利率建模分析,发现研究期间内利率水平表现出明显的均值回复现象,但其回复速度较慢。在分析比较的3个模型中,考虑了GARCH效应和水平效应的利率波动模型是最优的,无论是样本内还是样本外对利率水平和利...
关键词：国债回购 均值回复 GARCH效应 水平效应 
人民币实际汇率中的马尔可夫转换行为被引量：21
《统计研究》2003年第9期50-52,共3页谢赤 刘潭秋 
国家自然科学基金项目 (79970 0 15 );全国高校优秀青年教师奖励计划资助项目的阶段性研究成果
Hamilton’s Markov switching model is applied to RMB’s real exchange rates in this paper.On the basis of this model,the hypothesis of the state-dependent variance substitutes that of invariable one.
关键词：马尔可夫转换模型 人民币 实际汇率 可持续性 制度过程 均值方程 
银行危机与银行救助被引量：3
《南京财经大学学报》2003年第4期72-76,共5页谢赤 魏坷薇 
国家自然科学基金(79970015);教育部博士点专项科研基金(20020532005)
以往的很行危机理论普遍认为银行的破产不是由于自身缺乏流动性,就是因为系统的总体流动性短缺,忽视了银行破产本身也会产生流动性不足的问题。政府对处于破产危险中的银行进行救助会改变银行系统的总体流动性状况。当救助行为不恰当时...
关键词：银行危机 总体流动性短缺 银行救助 
全选清除导出
共3页<123>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部