国家自然科学基金(71301173)

作品数：5被引量：34H指数：3
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相关作者：郭冬梅汪寿阳王琼王遥刘倩更多>>
相关机构：中央财经大学北京航空航天大学中国科学院数学与系统科学研究院北京理工大学更多>>
相关期刊：《中国人口·资源与环境》《管理科学学报》《中国管理科学》《中国科学：数学》更多>>
相关主题：气候VALUE-AT-RISK分位数回归行业间金融传染更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>
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中国股票市场行业间金融传染检验和风险防范被引量：13
《管理科学学报》2017年第12期19-28,86,共11页黄乃静 张冰洁 郭冬梅 汪寿阳 
国家自然科学基金资助项目(71301173);国家社会科学基金资助重大项目(11&ZD048)
运用一个新的金融传染检验统计量对2015年6月中旬中国股市暴跌时各行业间的传染效应进行检验.跟传统的金融传染检验统计量相比,他可从不同的分位数水平上检验金融传染;跟已有的分位数回归检验方法相比,他对于可能存在的模型误设是稳健的...
关键词：分位数回归 金融传染 市场风险 VALUE-AT-RISK 
《巴黎协定》时代的气候融资:全球进展、治理挑战与中国对策被引量：14
《中国人口·资源与环境》2016年第12期14-21,共8页刘倩 王琼 王遥 
北京市社会科学基金项目“北京市环境自愿协议机制研究”(批准号:112JGC084);国家自然科学基金青年项目“国际碳交易市场链接及宏观调控机制研究”(批准号:71503288);国家自然科学基金项目“基于混合法的我国碳金融市场排放交易的定价机制与仿真研究”(批准号:71301173);中国财政发展协同创新中心资助项目和中央财经大学科研创新团队支持计划资助
本文首先辨析了"气候资金"与"气候融资"两个基本概念,且通过对包括《巴黎协定》在内,最新的气候资金相关法律文件、信息通报、文献资料、智库报告的研究和系统梳理,指出全球气候融资发展趋势表现在全球气候融资缺口正在持续扩大;资金来...
关键词：巴黎协定 气候融资 气候资金 
基于多层次蒙特卡罗方法的巴黎期权定价被引量：3
《中国管理科学》2016年第2期11-18,共8页宋斌 林则夫 张冰洁 
教育部人文社会科学研究规划基金(14YJA790048);国家自然科学基金资助青年项目(11301560);国家自然科学基金资助青年项目(71301173)
巴黎期权是由障碍期权发展起来的一种复杂的路径依赖期权,其允许期权持有者在标的资产价格满足在某个给定的价格水平(障碍价格)之上或者之下连续或累计停留预先设定的一段时间的条件下,以预先约定的价格(执行价格)买入或卖出某种标的资...
关键词：巴黎期权 标准蒙特卡罗算法 多层蒙特卡罗算法 计算成本 
有再保险控制下的非线性脉冲注资问题被引量：3
《中国科学：数学》2016年第2期235-246,共12页孟辉 郭冬梅 周明 
国家自然科学基金(批准号:11271385,71301173和11571388);教育部人文社会科学重点研究基地(批准号:14JJD790001);中央高校基本科研业务费专项资金;中央财经大学科研创新团队支持计划资助项目
假定有两家再保险公司共同接受原始保险公司的分保,且保险公司及这两家再保险公司均采用方差保费准则收取保费.基于上述跳风险模型,本文采用扩散逼近模型为基本模型来描述保险公司再保后的资产盈余.另外,为避免破产的发生,公司会接受外...
关键词：方差保费准则 再保险策略 脉冲注资 非线性费用函数 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 
带跳的分数倒向重随机微分方程及相应的随机积分偏微分方程被引量：1
《中国科学：数学》2014年第1期73-87,共15页郭冬梅 井帅 汪寿阳 
国家自然科学基金(批准号:71301173和11301560);北京市哲学社会科学规划项目(批准号:13JGB018);中国博士后科学研究基金(批准号:2012M520419和2013T60186)资助项目
本文首次把Poisson随机测度引入分数倒向重随机微分方程,基于可料的Girsanov变换证明由Brown运动、Poisson随机测度和Hurst参数在(1/2,1)范围内的分数Brown运动共同驱动的半线性倒向重随机微分方程解的存在唯一性.在此基础上,本文定义...
关键词：分数Brown运动 倒向重随机微分方程 Poisson随机测度 GIRSANOV变换 随机积分偏微分方程 
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