云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 国家自然科学基金(71331006)

国家自然科学基金(71331006): 作品数：55被引量：323H指数：10; 导出分析报告; 相关作者：周勇周勇周勇苏辛李永明更多>>; 相关机构：上海财经大学中国科学院数学与系统科学研究院华东师范大学教育部更多>>; 相关期刊：《Science China Mathematics》《财经科学》《数理统计与管理》《应用数学学报》更多>>; 相关主题：H-波动率高频数据分位数NGT更多>>; 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术更多>>

《财富》世界500强新上榜企业在榜时长研究: 《数理统计与管理》2021年第6期965-973,共9页陈晓平陈易旺周勇; 国家自然科学基金重点项目(71331006);国家自然科学重大研究计划重点项目(91546202);福建省自然科学基金(2021J01658);中央引导地方科技发展专项(2021L3018)。; 基于生存分析的Kaplan-Meier估计和Cox比例风险模型方法,以1997-2019年《财富》世界500强企业排行榜数据为研究样本,本文发现新上榜企业在榜时长属于删失数据,研究了在榜时长的特征及其影响因素.本文分析的结果表明新上榜企业雇员人数...; 关键词：世界500强在榜时长删失数据 Kaplan-Meier估计 COX比例风险模型

相依样本下半参数变系数期望分位数风险度量模型统计推断被引量：4: 《中国科学：数学》2021年第9期1377-1406,共30页王子剑周勇曾凡平; 国家自然科学基金(批准号:71331006,71931004和91546202)资助项目。; 本文在α-混合序列假设下,基于半参数变系数模型研究条件期望分位数风险价值(expectile-based value at risk,EVaR)的风险度量.此模型不仅考虑了风险因素的影响,还可以动态描述风险影响及交互效应.同时,EVaR比经典的风险在险价值(quanti...; 关键词：Α-混合半参数变系数期望分位数在险价值三阶段估计

带有辅助信息对数变换模型的违约预报: 《中国科学：数学》2021年第3期513-534,共22页王莫明周勇; 国家自然科学基金(批准号:71331006);国家自然科学重大研究计划(批准号:91546202);上海财经大学研究生创新计划项目科研创新基金(批准号:CXJJ-2018-411)资助项目。; 本文考虑对数变换的逻辑模型以刻画不同的违约概率曲线,研究如何将辅助信息加入到模型的估计中以提高违约估计的稳定性和效率.通过非参数经验似然,提出模型参数统计推断方法,并推导估计的相合性和渐近正态性.从理论上证明添加了辅助信...; 关键词：违约辅助信息信用风险经验似然对数变换

Trading-flow assisted estimation of the jump activity index: 《Science China Mathematics》2020年第11期2363-2378,共16页Xinbing Kong Guangying Liu Shangyu Xie; supported by National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.11201080 and 11571250);Priority Academic Program Development of Jiangsu Higher Education Institutions;supported by National Natural Science Foundation of China(Grant No.11501503);Qinglan Project of Jiangsu Province,National Science Foundation of Jiangsu Province of China(Grant No.BK20181417);Jiangsu Province College Science Key Foundation(Grant No.17KJA110001);supported by National Natural Science Foundation of China(Grant No.71874028);State Key Programme of National Natural Science Foundation of China(Grant No.71331006);the Fundamental Research Funds for the Central Universities in University of International Business and Economics(Grant No.16YQ05)。; Existing estimators for the jump activity index only made use of the price dynamics of assets.In this study,we incorporate trading information and propose a trading-flow-adjusted(TA)estimator for the jump activity ind...; 关键词：jump activity index pure-jump Ito semimartingale trading volume power variation

Semiparametric Likelihood-based Inference for Censored Data with Auxiliary Information from External Massive Data Sources: 《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》2020年第3期642-656,共15页Yue-xin FANG Yong ZHOU; supported by the State Key Program of National Natural Science Foundation of China(No.71331006);by the Graduate Innovation Foundation of Shanghai University of Finance and Economics of China(No.CXJJ-2018-408)。; Published auxiliary information can be helpful in conducting statistical inference in a new study.In this paper,we synthesize the auxiliary information with semiparametric likelihood-based inference for censoring data...; 关键词：Auxiliary information Massive data Censored data Empirical likelihood Estimation equations

东北地区人口问题和经济增长的空间计量分析被引量：11: 《数理统计与管理》2020年第4期571-583,共13页邵丽嵇振华崔霞周勇; 国家自然科学基金(71331006,91546202);全国统计科学研究项目(2019LY57);广州大学人才培育项目(69-62091194)。; 本文旨在考察我国东北地区经济失速的背景下地区人口问题对经济增长的影响。基于MRW框架下Solow理论模型,本文以东北三省34个地级市为研究对象,运用空间计量方法进行实证分析。研究发现,劳动年龄人口比率的提高会促进地区经济增长,而人...; 关键词：东北经济人口老龄化人口自然增长人口净迁入

右删失长度偏差数据分位数差的非参数估计: 《数学学报（中文版）》2020年第2期105-122,共18页刘玉涛潘婧周勇; 国家自然科学重大研究计划重点项目(91546202);国家自然科学基金委重点项目(71331006);国家自然科学基金(11401603);中央高校基本科研业务经费(QL18009);中央财经大学学科建设经费(CUFESAM201811)。; 利用长度偏差数据所特有的辅助信息,对带右删失的长度偏差数据的分位数差提出了一种新的非参数估计.该方法提高了估计的有效性,所得的估计量形式简洁,便于计算.同时,本文用经验过程理论建立了该分位数差估计的相合性及渐近正态性,并给...; 关键词：右删失长度偏差数据分位数差经验过程

Likelihood ratio-type tests in weighted composite quantile regression of DTARCH models被引量：3: 《Science China Mathematics》2019年第12期2571-2590,共20页Xiaoqian Liu Xinyuan Song Yong Zhou; supported by National Natural Science Foundation of China(Grant No.71601123);MOE(Ministry of Education in China)Project of Humanities and Social Sciences(Grant No.15YJC910004);supported by National Natural Science Foundation of China(Grant No.11471277);the Research Grant Council of the Hong Kong Special Administration Region(Grant No.GRF14305014);supported by the State Key Program of National Natural Science Foundation of China(Grant No.71331006);the Major Research Plan of National Natural Science Foundation of China(Grant No.91546202); The double-threshold autoregressive conditional heteroscedastic(DTARCH) model is a useful tool to measure and forecast the mean and volatility of an asset return in a financial time series. The DTARCH model can handle...; 关键词：DTARCH model QUANTILE weigh ted COMPOSITE QUANTILE regression modified LIKELIHOOD ratio test restricted WCQR ESTIMATORS unrestricted WCQR ESTIMATORS

NSD样本最近邻密度估计的强相合性被引量：2: 《应用数学》2019年第4期865-871,共7页聂彩玲李永明应锐; 国家自然科学基金资助项目(11461057,11561010);国家自然科学基金委重点项目(71331006); 本文研究负超可加相依样本的最近邻密度估计强相合性.利用负超可加相依序列的不等式与性质,获得最近邻密度估计的弱相合性、强相合性和一致强相合性.; 关键词：负超可加相依最近邻密度估计强相合性

Haezendonck-Goovaerts资金分配的估计: 《数理统计与管理》2019年第5期919-928,共10页荀立周杨志周勇; 国家自然科学基金项目(11701043);吉林省教育厅十三五科学技术项目(JJKH20191299KJ);中国国家留学基金项目(201808220176);国家自然科学基金委重点项目(71331006);国家自然科学重大研究计划重点项目(91546202)资助; 本文用估计方程方法解决Haezendonck-Goovaerts资金分配的非参数估计问题,得到Haezendonck-Goovaerts资金分配的经验估计、估计方程估计以及各自的大样本性质,数值模拟分析了样本容量对Haezendonck-Goovaerts资金分配估计的影响。; 关键词：Haezendonck-Goovaerts风险度量资金分配经验估计估计方程

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