江苏省自然科学基金(BK2008006)

作品数：2被引量：11H指数：1
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常利力下带干扰的双复合Poisson风险过程的生存概率被引量：11
《应用概率统计》2012年第1期31-42,共12页魏广华 高启兵 王晓谦 
国家自然科学基金(10671032;10871001;60873176);江苏省自然科学基金(BK2008006);东南大学博士后基金(1107010100);金科院教改项目(2010JCXM-02-8)资助
本文考虑了常利力下带干扰的双复合Poisson风险过程,借助微分和伊藤公式,分别获得了无限时和有限时生存概率的积分微分方程.当保费服从指数分布时,得到了无限时生存概率的微分方程.
关键词：双复合泊松风险模型 布朗运动 跳跃扩散过程 生存概率 积分微分方程 
常利力下双复合泊松风险模型破产概率的上界被引量：5
《南京师大学报（自然科学版）》2009年第1期30-34,共5页魏广华 高启兵 
国家自然科学基金(10671032;10871001;60873176);江苏省自然科学基金(BK2008006);东南大学博士后基金(1107010100)资助项目
对经典的Lundberg-Cramer风险模型和Fangand Luo’s风险模型进行了推广.考虑了常利力下双复合泊松风险模型.模型中保费和理赔到达计数过程均为齐次Poisson过程.借助鞅和递归技巧,获得该风险模型的最终破产概率的指数型上界.
关键词：双复合泊松风险模型 常利力 鞅 递归 破产概率 
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