教育部人文社会科学研究基金(05JA630005)

作品数：16被引量：108H指数：6
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相关机构：大连理工大学青海师范大学西北工业大学更多>>
相关期刊：《系统管理学报》《系统工程》《管理学报》《系统工程理论与实践》更多>>
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含趋势项时间序列持久性变点监测被引量：3
《系统工程理论与实践》2014年第4期936-943,共8页陈占寿 田铮 
国家自然科学青年基金(11301291);教育部人文社会科学基金(05JA630005);青海省自然科学青年基金(2012-Z929Q)
针对核加权方差比率统计量不是监测从非平稳向平稳变化持久性变点一致方法的问题,通过引进一个窗宽参数,提出了一种滑动核加权方差比率统计量来监测含趋势项时间序列从非平稳向平稳变化的持久性.在非平稳原假设下给出了监测统计量的极...
关键词：变点监测 持久性变点 趋势项 平均运行长度 窗宽参数 
多因素时变Markov链模型下考虑信用风险的互换期权定价被引量：2
《系统工程理论与实践》2011年第6期993-1003,共11页陈正声 秦学志 
国家自然科学基金(70771018);教育部人文社会科学基金(05JA630005)
提出具有似扩散行为的共同因素与特定评级因素及其驱动下的时变Markov链模型,在仿射期限结构框架下建立了考虑交易对手信用风险的互换期权定价模型.以1998年1月-2008年12月美国国债的收益率数据及评级机构穆迪的信用评级数据为样本,利...
关键词：互换期权 交易对手风险 信用评级 时变Markov链模型 
考虑交易对手风险的衍生产品定价方法被引量：7
《系统管理学报》2011年第2期151-160,共10页陈正声 秦学志 
国家自然科学基金资助项目(70771018);教育部人文社科基金资助项目(05JA630005);教育部博士点基金资助项目(20090041110009)
交易对手间违约行为的相互影响,通常被衍生产品定价模型所忽略。针对该问题,提出了非线性环形违约强度模型的构造方法,并将其分别应用于CDS与欧式期权定价中。分析结果表明:当考虑环形违约相关及市场风险因素对交易双方违约强度的共同...
关键词：非线性环形违约强度 交易对手违约风险 信用违约互换 脆弱欧式看涨期权 
监管宽容下资本展期的存款保险定价模型被引量：15
《运筹与管理》2011年第1期150-156,共7页孙晓琳 秦学志 陈田 
国家自然科学基金资助项目(70771018);教育部人文社科基金资助项目(05JA630005);教育部新世纪优秀人才支持计划基金资助项目(2005);大连理工大学人文社会科学研究基金联合资助(助推辽宁振兴与和谐发展的信用体系优化研究)
存款保险制度可化解存款机构挤兑风险,从而保护了存款人利益。监管宽容的存款保险合约具有下列特征:在监管宽容范围内,若投保的存款机构在存款到期时无力偿还存款债务,并不立即对其破产清算,而允许其接受存款保险公司一定额度资金的救...
关键词：金融工程 存款保险价格 监管宽容 资本展期 
考虑回收率随机特征的CDO定价模型被引量：2
《系统管理学报》2010年第6期618-624,共7页陈田 秦学志 杨瑞成 孙晓琳 
国家自然科学基金资助项目(70771018);中国博士后科学基金资助项目(200704103500);教育部人文社科基金项目(05JA630005);教育部新世纪优秀人才支持计划(2005年)资助项目
对债务抵押债券(CDO)的定价,业界普遍采用传统的高斯Copula标准模型,存在尖峰厚尾、负Delta对冲、高分券层定价失效等诸多缺陷。为了克服上述不足,考虑了回收率的下列3种特征:随机回收率、市场共同因子服从混合高斯分布以及采用贝努利...
关键词：随机回收率 债务抵押债券 因子Copula 信用衍生品 信用风险 
扭曲Copula函数在BDS定价及其敏感度分析中的应用被引量：1
《系统管理学报》2010年第3期345-350,共6页陈正声 秦学志 王玥 
国家自然科学基金资助项目(70771018);教育部人文社会科学基金资助项目(05JA630005)
利用Monte Carlo模拟,首先揭示出扭曲Copula函数对尾部相关性的刻画要明显优于标准Gaussian Copula函数,进而将扭曲Copula函数应用于篮式信用违约互换(BDS)的定价模型中,并通过对折现支付函数关于含扰动因素的风险率的敏感度分析,考察了...
关键词：扭曲函数 扭曲Copula函数 篮式信用违约互换 MONTE CARLO模拟 
巨灾死亡率债券定价模型研究被引量：5
《系统工程学报》2010年第2期203-208,共6页尚勤 秦学志 周颖颖 
国家自然科学基金资助项目(70771018);教育部人文社会科学基金资助项目(05JA630005);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-05-0286)
巨灾死亡率债券是以规避巨灾死亡率风险为目的的金融衍生产品,此类债券的给付与死亡率指数相关联.利用含Poisson频率的跳跃-扩散过程刻画随机死亡率指数发生跳跃的频率与幅度,应用共同单调理论处理不同地区死亡率指数之间的相关性问题....
关键词：跳跃-扩散过程 共同单调 死亡率指数 王氏变换 不完全市场 
基于混合Logit模型的房地产公司信用风险预测研究被引量：3
《现代管理科学》2010年第2期20-22,共3页孙晓琳 秦学志 周颖颖 
国家自然科学基金资助项目(70771018);教育部人文社科基金资助项目(05JA630005);教育部新世纪优秀人才支持计划(2005)
预测房地产企业信用风险对银行有效规避信贷违约风险有重要意义。文章分别在系数服从正态分布、对数正态分布和均匀分布的三种条件下,利用混合Logit模型预测了我国房地产上市公司的信用风险情况。结论表明:对于房地产上市公司的信用风...
关键词：信用风险 预测 混合Logit模型 房地产 
小样本下两阶段MCMC参数估计方法——基于信用风险强度模型的研究被引量：1
《运筹与管理》2010年第1期126-131,共6页周颖颖 秦学志 王玥 
国家自然科学基金资助项目(70771018);教育部人文社科基金资助项目(05JA630005);教育部新世纪优秀人才支持计划(2005年);中国博士后科学基金资助课题(20070410350)
应用我国金融市场数据估计信用风险强度模型参数时,常遇到由小样本而导致的偏差问题,对此本文提出了两阶段MCMC参数估计方法:第一阶段用Lee和Mykland的跳辨识方法估计跳跃项参数;第二阶段用MC-MC方法估计扩散和漂移项参数。误差分析的...
关键词：信用风险 两阶段MCMC方法 小样本参数估计 跳辨识 强度模型 
随机死亡率和利率下退休年金的长寿风险分析被引量：13
《系统工程》2009年第11期56-61,共6页尚勤 秦学志 
教育部新世纪优秀人才支持计划项目(2005年);国家自然科学基金资助项目(70771018);教育部人文社会科学基金资助项目(05JA630005)
鉴于我国人口日趋老龄化的现实并针对利率的波动特征,本文选用带跳的Feller过程模拟死亡强度,选用Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型刻画利率期限结构,进而建立了死亡率和利率均随机变化的退休年金定价模型。在此基础上,利用我国生命表数据...
关键词：退休年金 长寿风险 带跳的Feller过程 CIR模型 
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