国家自然科学基金(71101045)

作品数：8被引量：25H指数：4
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投资者情绪与CPPI策略最优风险乘数选择被引量：5
《管理评论》2018年第8期43-57,共15页姚远 姜雅芳 翟佳 
国家社会科学基金一般项目(17BJY194);国家自然科学基金青年项目(71101045);国家自然科学基金面上项目(70771096);河南省青年骨干教师支持计划(2010GGJS-31)
影响风险资产价格的因素有很多,其中投资者情绪作为一个重要的系统性因素,随时影响市场价格,且悲观情绪比乐观情绪的影响更为明显。CPPI策略在提高收益的过程中,需同时考虑投资者的损失厌恶心理和赌博投机心理,考虑到这些因素,投资者的...
关键词：投资者情绪 CPPI策略 风险厌恶系数 效用函数 
基于几何平均亚式期权的投资组合保险策略被引量：4
《系统管理学报》2018年第3期529-537,共9页姚远 李光举 
国家社会科学基金资助项目(17BJY194);国家自然科学基金资助项目(71101045);国家留学基金委资助项目(201408410027);河南省教育厅科学技术研究重点项目(14A630039);河南省政府决策研究资助项目(2014336);河南省青年骨干教师支持计划资助项目(2010GGJS-031)
亚式期权具有强的路径依赖性质,传统投资组合保险中期末价值会受到投资期价格波动的影响,将几何平均价格的亚式期权思路引入到投资组合保险中,构造一种基于几何平均价格的投资组合保险策略(GAPPI),一方面,避免了投机者在接近到期日时通...
关键词：几何平均价格 几何平均价格投资组合保险策略 固定比例投资组合保险策略 时间不变性投资组合保险策略 
跳跃风险下离散交易的CPPI策略有效性被引量：2
《系统工程学报》2017年第5期613-627,共15页姚远 卢璞 李莉 
国家自然科学基金资助项目(71101045);国家留学基金委资助项目(201408410027);河南省青年骨干教师支持计划资助项目(2010GGJS-031);国家社会科学基金资助项目(17BJY194)
研究在风险资产存在向下跳跃风险的条件下,离散交易时间的固定比例投资组合保险(constant proportion portfolio insurance,CPPI)策略的有效性问题,并利用蒙特卡洛模拟数据分析策略的有效性条件.结论显示,存在向下跳跃的风险时,离散时...
关键词：固定比例投资组合保险 跳跃风险 离散时间 缺口风险 
基于量化特征的价格操纵行为监测模型研究被引量：5
《系统工程理论与实践》2016年第11期2721-2736,共16页姚远 翟佳 曹弋 
国家自然科学基金(71101045);国家留学基金委项目(201408410027);河南省教育厅科学技术研究重点项目(14A630039);河南省青年骨干教师支持计划(2010GGJS-031)~~
价格操纵通常不包括明显的非法行为(诸如散布金融谣言和控制股权的供需),而是通过看似合法的报单、撤单等交易行为来实现.本文提出了一种基于隐马尔可夫模型的市场价格操纵监测模型系统:首先,基于三类典型的市场价格操纵实例,分析市场...
关键词：价格操纵 量化特征 隐马尔可夫模型 异常检测 
不确定环境下的资本市场投资组合策略被引量：2
《统计与决策》2015年第16期156-159,共4页李慧 
国家自然科学基金资助项目(71101045)
文章考虑了客观因素和主观因素对资本市场的共同作用,同时放宽Markowitz投资组合模型中不确定环境假设,针对风险资产的收益率建立了投资组合选择的模糊随机均值。当卖空作为前提条件时,确定了投资组合的有效前沿并解释了梯形模糊随机收...
关键词：不确定环境 投资组合 模糊随机变量 
基于MACD预测指标动态调整的CPPI策略被引量：7
《管理评论》2015年第4期21-28,37,共9页姚远 翟佳 范铭奇 
国家自然科学基金项目(71101045);国家留学基金委项目(201408410027);河南省教育厅科学技术研究重点项目(14A630039);河南省政府决策研究项目(2014336);河南省青年骨干教师支持计划(2010GGJS-031)
本文在传统的CPPI策略模型基础上,引入MACD指标,并进行相应的内生化,用于替换现有的风险乘m。同时采用类似"棘轮"的方法,构造新的最低要保额度函数,实现动态可变的要保额度,将捕获的收益按规则进行转出,最终形成DM-CPPI策略,实现了风险...
关键词：CPPI 风险乘数 动态调整 要保额度 
供应商的相关违约对供应链的收益影响分析
《运筹与管理》2013年第5期84-89,共6页姚远 
国家自然科学基金资助项目(71101045);国家社科基金资助项目(06BJY006);河南省青年骨干教师支持计划(2010GGJS031);河南省高校科技创新人才支持计划(2009HASTIT017)支持
本文研究包含一个零售商和两个供应商的供应链模型。首先分析了零售商的支付方式问题,得出当供应商适当的选择交货付款价格和提前支付价格时,零售商采取提前支付或交货付款的预期收益相同;其次,违约事件比较少的情况下,供应商的违约概...
关键词：相关违约 收益 供应链 供应商 
基于风险调整指标RAROC的投资组合保险策略研究被引量：2
《经济管理》2012年第4期141-148,共8页姚远 姚姗姗 
国家自然科学基金项目"极端风险条件下投资组合保险模型及优化研究"(71101045);河南省青年骨干教师支持计划(2010GGJS-031);河南省高校科技创新人才支持计划(2009HASTIT017)
投资组合保险策略一方面被用于规避和管理市场风险,另一方面由于策略本身的特殊性面临着潜在的风险。本文在传统的ROC指标中加入用来衡量组合保险策略风险的VaR,其核心思想是将未来可预见的损失也考虑在内,衡量经风险调整后的收益大小,...
关键词：投资组合保险 RAROC VAR CPPI TIPP 
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