浙江省自然科学基金(LQ12G01003)

作品数：7被引量：7H指数：1
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企业债信用等级迁移的价格效应及影响因素研究被引量：1
《证券市场导报》2019年第6期32-39,50,共9页孙克 
浙江省自然科学基金资助项目“固定收益企业债信用等级迁移的传染效应及传导机制研究”(LQ12G01003)
本文采用事件研究法研究沪深两市固定收益企业债信用等级迁移的价格效应,发现企业债价格对信用升级和信用降级的反应存在不对称性,信用降级向债券市场传递了新信息,价格变化存在滞后性且价格变化是逐步过渡的,而信用升级的信息传递效应...
关键词：企业债 信用等级迁移 价格效应 信用评级 固定收益证券 
非财务因素对企业债信用等级迁移的影响——基于Logistic模型的实证研究被引量：1
《嘉兴学院学报》2016年第1期66-71,共6页孙克 
浙江省自然科学基金项目(LQ12G01003);浙江省访问学者专业发展项目(FX2013106)
应用logistic模型对非财务信息指标的影响进行实证检验,发现企业前景和宏观经济状况的变化都对企业债信用等级迁移具有统计上显著的影响,而在企业前景和宏观经济状况一定的情况下,需要特别关注的财务指标是资产负债率和流动比率,尤其是...
关键词：企业债 信用等级迁移 影响因素 非财务信息 
担保机制对固定收益企业债信用等级迁移的影响
《嘉兴学院学报》2015年第3期86-91,共6页孙克 
浙江省自然科学基金项目(LQ12G01003);浙江省访问学者专业发展项目(FX2013106)
采用logistic回归模型对担保机制就固定收益企业债信用等级迁移的影响予以检验,研究结果表明,企业偿债能力和盈利能力指标的变化都对企业债的信用等级迁移具有显著影响,尤其应该关注资产负债率的变化,而在财务指标一定的条件下,没有抵...
关键词：固定收益企业债 信用等级迁移 担保 财务指标 LOGISTIC回归 
价值溢价与一月效应——来自上海A股市场的经验证据
《嘉兴学院学报》2015年第2期93-101,共9页涂序平 郑江琴 陆旖蔚 
浙江省大学生科技创新活动计划暨新苗人才计划(2014R417028);2011年度浙江省自然科学基金(LQ12G01003)
以2000年1月至2011年12月沪市A股上市公司为样本,按Size-B/M方法构建6投资组合,考察我国股市的价值溢价是否存在一月效应现象,检验大盘股、小盘股价值溢价在1月和非1月是否不同,并采用CAPM模型检验价值溢价的一月效应。实证结果发现:1)...
关键词：上海证券 交易市场 价值溢价 一月效应 股票收益率 
固定收益债券信用等级迁移的影响因素分析:基于财务指标的实证研究被引量：4
《浙江大学学报（人文社会科学版）》2014年第5期188-200,共13页孙克 蒋岳祥 
浙江省自然科学基金项目(LQ12G01003);浙江省访问学者专业发展项目(FX2013106)
固定收益债券的信用等级迁移问题日益引起投资者和监管者的关注,预测信用等级迁移需要找到关键指标。财务数据对企业未来业绩具有显著影响,可以反映运营企业的信用质量。当前信用等级发生迁移债券存在发行期限集中、行业特征明显、发债...
关键词：固定收益债券 信用等级迁移 LOGISTIC模型 盈利能力 偿债能力 
沪铜期货市场风险度量实证研究——基于t分布的VaR-GARCH族模型
《嘉兴学院学报》2013年第2期118-124,共7页涂序平 申林燕 
2011年度浙江省自然科学基金资助项目(LQ12G01003)
选取沪铜期货2004年8月1日至2009年5月30日的最活跃月份合约,根据金融资产尖峰厚尾的特性,采用基于t分布的GARCH族模型对其市场风险进行研究,实证结果表明,沪铜期货收益率在小幅波动后通常跟随着较小幅度的波动变化,同时大幅度波动变化...
关键词：商品期货 市场风险 T分布 VaR—GARCH族模型 
我国开放式基金动态资产配置能力的实证研究被引量：1
《商业时代》2013年第9期85-88,共4页涂序平 李建丽 
2011年浙江省自然科学基金项目(LQ12G01003)
我国开放式基金动态资产配置能力一直深受各方关注,以市场时机把握能力为代理变量是考察基金动态资产配置能力的一个重要角度。H-M模型在检验市场时机把握能力中应用最广,同时为了克服H-M模型不足,采用更加成熟的HM-FF3模型。本文采用...
关键词：开放式基金动态资产配置能力HM—FF3模型 
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