国家社会科学基金(06CJY038)

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内幕交易行为预测:理论模型与实证分析被引量：50
《管理世界》2008年第4期24-35,共12页张宗新 
国家社会科学基金研究项目"证券市场内幕交易及其规制研究"(06CJY038)的研究成果;国家自然科学基金项目(70303006)的研究资助
内幕交易行为的复杂性、难以甄别性和处罚滞后性,是各国证券监管当局面临的"执法困境"。针对内幕交易监管难题,论文从市场微观结构角度构建了一个内幕交易行为"预测模型—概率测度—行为甄别"的分析框架,试图通过市场微观结构机制和数...
关键词：内幕交易 市场微观结构 内幕交易概率 支持向量机模型 
基于数据挖掘的内幕操纵行为甄别研究被引量：6
《管理工程学报》2008年第2期102-106,共5页张宗新 沈正阳 
国家自然科学基金资助项目(70303006);国家社会科学基金资助项目(06CJY038)
本文以国内证券市场发生的内幕操纵股票为样本,以股票的超额收益、波动性、流动性以及贝塔系数等市场反应指标为研究变量,借鉴数据挖掘的思想,采纳Logistic模型、决策树模型和神经元网络模型对内幕操纵行为进行了甄别,并对模型的效果作...
关键词：内幕操纵 LOGISTIC模型 决策树 神经元网络 
投资者情绪、市场波动与股市泡沫被引量：32
《经济理论与经济管理》2008年第2期45-50,共6页朱伟骅 张宗新 
国家社会科学基金资助项目(06CJY038)
我国投资者情绪容易受到噪音交易者影响,其他类型交易者可利用噪音交易者的交易策略在博弈中获取超额利润,这为投机性泡沫的产生提供了微观基础。在市场波动机制中,投资者情绪与股价变化存在动态关系,股价泡沫存在内在持续性,引发市场...
关键词：投资者情绪 投资者结构 投机性泡沫 赫斯特指数 
中国新兴证券市场的均衡监管模式解析被引量：4
《复旦学报（社会科学版）》2007年第6期19-25,共7页张宗新 
国家社会科学基金研究项目"证券市场内幕交易行为及其规制研究"(项目批准号:06CJY038)的研究成果;国家自然科学基金研究项目(项目批准号:70303006);教育部人文社会科学项目(项目批准号:05JC790093)的资助。
经济转轨时期的中国证券市场,新兴市场制度不完善的市场属性,导致严重的市场失灵,从而使得市场达不到帕累托效率,政府对证券市场进行有效监管以实现帕累托改进成为一种必然。由于存在信息非对称性和监管部门有限理性,政府部门的过度监...
关键词：证券市场 监管效率 监管模式 均衡监管 
证券监管、执法效率与投资者保护——基于国际经验的一种实证分析被引量：37
《财贸经济》2007年第11期3-8,共6页张宗新 朱伟骅 
本文受到国家社科基金"证券市场内幕交易及其规制研究"(批准号:06CJY038);国家自然科学基金"证券信息操纵;股价冲击和监管控制"(批准号:70303006);教育部人文社科基金"上市公司信息披露质量与投资者保护研究"(05JC790093)的研究资助。
本文应用中国违法违规上市公司为样本,检验证券监管的处罚效率。研究发现,监管部门对证券违法违规行为仍缺乏必要监督和约束。惩戒时效性差,威慑效应不足。在此基础上,我们采用世界银行数据进行证券监管效率国际比较,对主要市场经济国...
关键词：证券监管 执法效率 国际比较投资者保护 
上市公司信息披露质量提升能否改进公司绩效?——基于2002—2005年深市上市公司的经验证据被引量：143
《会计研究》2007年第10期16-23,共8页张宗新 杨飞 袁庆海 
教育部人文社科项目"上市公司信息披露质量和投资者保护研究"(05JC790093)的研究成果;国家社科基金(06CJY038);国家自然科学基金项目(70303006)的研究资助
本文采用深交所对上市公司信息披露质量的评级作为信息披露质量代理变量,以Jensen指数、净资产收益率、总资产收益率及总资产周转率作为公司绩效代理指标,检验了2002—2005年深市上市公司信息披露质量对公司绩效的影响。研究发现,信息...
关键词：信息披露质量 Jensen指数 公司绩效 
增强信息透明度能否提升公司价值?被引量：19
《南方经济》2007年第7期47-59,共13页张宗新 朱伟骅 
教育部人文社科基金项目"上市公司信息披露质量与投资者保护研究"(05JC790093);国家社会科学基金研究项目"证券信息内幕交易行为及其规制研究"(06CJY038)
为揭示上市公司信息透明度与公司价值之间的内在关联,本文应用信息经济学构建上市公司信息披露的"声誉投资"模型,对信息披露程度提高对公司价值提升进行理论推理,论证"好"公司为避免"次品车"效应造成的"价值折价",有动力进行多披露信息...
关键词：信息透明度 声誉投资 公司价值 
内幕操纵、市场反应与行为识别被引量：25
《金融研究》2007年第06A期120-135,共16页张宗新 沈正阳 
国家社科基金"证券市场内幕交易行为及其规制研究"(06CJY038);国家自然科学基金项目(70303006)的研究成果。
尽管世界各国证券监管部门一直致力于内幕操纵行为监管与防范,但是内幕操纵行为仍时有发生,其重要原因在于内幕操纵行为复杂性与难以甄别性,致使反操纵司法程序的难予执行性。针对反内幕操纵执法难题,本文以国内证券市场发生的内幕信息...
关键词：内幕信息操纵 市场反应 LOGISTIC模型 决策树模型 
中国资本市场国际化趋势及路径选择被引量：7
《社会科学》2007年第3期20-25,共6页张宗新 
国家社科基金项目(06CJY038);教育部人文社科项目(05JC790093)的研究资助。
在金融业全面开放的格局下,资本市场面对金融全球化的挑战和压力,同时也存在参与国际竞争和资本市场国际化的巨大发展机遇。面对金融全面开放的“双刃剑”,中国资本市场应积极应对国际化发展的趋势,逐步放松资本项目管制,创新资本市场体...
关键词：金融开放 资本市场国际化 国际投机资本 金融风险 
我国上市公司信息披露质量的实证研究被引量：70
《南开经济研究》2007年第1期45-59,116,共16页张宗新 朱伟骅 
2005年教育部人文社科基金项目"上市公司信息披露质量与投资者保护研究"(05JC790093)研究成果;国家社会科学基金(06CJY038);国家自然科学基金(70303006)研究资助
论文以上市公司信息披露质量为研究主线,从信息披露时间选择、信息可靠性和披露频率三个指标对信息质量进行测度,对2001—2003年深沪上市公司年报横截面数据进行检验,探讨公司在披露时间、披露频率和披露精度方面的权衡选择行为及其对...
关键词：信息披露行为 非预期盈余 信息质量 市场反应 
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