国家自然科学基金(71171144)

作品数：23被引量：104H指数：5
导出分析报告
相关作者：杨宝臣杨克磊苏云鹏李晶晶潘秀娟更多>>
相关机构：天津大学中国人民大学天津工业大学首都师范大学更多>>
相关期刊：《财经科学》《宏观经济研究》《黄金》《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》更多>>
相关主题：信用利差GM(1,1)模型灰色预测灰色GM(1,1)模型CAPM模型更多>>
相关领域：经济管理理学机械工程矿业工程更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于自动化排布算法的工厂系统布局方法被引量：5
《工业工程与管理》2020年第4期173-180,共8页张宏斌 吴锋 
国家自然科学基金项目(71871177,71171144)。
智能制造将在未来制造业中扮演重要的角色,智能工厂作为智能制造的载体,对其作业单元进行智能排布与优化具有现实意义。考虑到在利用系统布局方法(SLP)排布的过程中,部分作业单元的确定规则比较模糊,受主观影响较大,当智能工厂中作业单...
关键词：设施布置 智能工场规划 自动化排布算法 启发式规则 
上市券商股CAPM模型适用性及收益影响因素研究被引量：3
《重庆理工大学学报（自然科学）》2019年第1期193-200,共8页王尧 杨克磊 
国家自然科学基金资助项目(71171144)
选取了在我国A股上市的20支券商股2012—2014年的交易数据,通过实证分析的手段,发现券商板块股票β系数整体偏高,投机性强,对信息反应敏感且剧烈,是我国股市的风向标,2015年119暴跌中券商股集体跌停也应证了这一点。还验证了CAPM模型和...
关键词：券商股 CAPM模型 三因子模型 实证研究 
中国公司债券交易量与价格波动的关系被引量：1
《技术经济》2017年第9期114-123,共10页杨宝臣 谭嘉伟 苏云鹏 
国家自然科学基金项目"非完美市场条件下信用债券定价及其资产组合优化研究"(71471129);国家自然科学基金项目"基于随机波动Heath-Jarrow-Morton模型的可违约债券定价及风险管理策略研究"(71171144);高等学校博士学科点专项科研基金项目"基于流动性调整的可违约债券定价与信用组合资产管理研究"(20130032110016)
使用中国沪深证券交易所的公司债数据,检验了债券交易量与价格波动的线性关系和非线性尾部相关性,分析了债券流动性水平对量价关系的影响,研究了债券量价关系的时变特征。结果表明:中国公司债市场中债券交易量与价格波动之间存在显著的...
关键词：公司债 债券交易 价格波动 量价关系 
影子银行与天津经济发展相关性研究——基于VAR模型的实证分析被引量：1
《重庆理工大学学报（自然科学）》2017年第1期134-142,共9页杨克磊 唐天奇 
国家自然科学基金资助项目(71171144);天津市科技创新创业环境评价与优化研究(11ZLZLZF03600)
以1991—2015年天津经济相关数据为基础,建立VAR模型,并运用Granger因果检验、平稳性检验、脉冲响应函数以及方差分解方法分析了影子银行与天津经济发展之间的关系。结果表明:影子银行与经济发展相互作用、相互影响;前期影子银行对经济...
关键词：影子银行 天津经济 VAR模型 GRANGER因果检验 脉冲响应 
金融理论与金融市场--中国债券市场时变风险溢价--远期利率潜在信息被引量：4
《管理科学》2016年第6期1-16,共16页杨宝臣 张涵 
国家自然科学基金(71171144,71471129,71501140)
近年来，中国债券市场发展迅速，在全球债券市场排行中紧跟美国和日本债券市场，已跃居世界第三。与此同时，中国债券市场亟需得到更多的关注和研究。在2005年之前，中国债券市场被认为符合预期假说，即长短期债券间不存在风险溢价。由...
关键词：债券风险溢价 时变性 远期利率 宏观经济 鲁棒性 
中国公司债券的信用利差与流动性风险被引量：3
《技术经济》2016年第11期105-112,共8页杨宝臣 马志茹 苏云鹏 
国家自然科学基金项目"基于随机波动Heath-Jarrow-Morton模型的可违约债券定价及风险管理策略研究"(71171144);国家自然科学基金项目"非完美市场条件下信用债券定价及其资产组合优化研究"(71471129);教育部博士点基金项目"基于流动性调整的可违约债券定价与信用组合资产管理研究"(20130032110016)
利用主成分分析法构造公司债券流动性风险测度指标,引入M-Copula函数和Markov机制转换模型实证分析中国公司债券的流动性风险与信用利差的关系。结果表明,M-Copula函数与Markov机制转换模型的实证结果一致。具体如下:公司债券的流动性...
关键词：公司债券 信用利差 流动性风险 
一种HJM框架下的利率风险免疫的新方法被引量：1
《管理工程学报》2016年第2期195-201,共7页李晶晶 杨宝臣 
国家自然科学基金资助项目(71171144);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20130032110016);教育部长江学者和创新团队发展计划资助项目(IRT1028)
通过对HJM框架下随机久期测度与久期匹配免疫策略的研究,指出了当前被广泛研究的应用随机利率风险测度的利率风险免疫方法存在的理论缺陷,并在此基础上构建了新的HJM框架下的随机利率风险测度模型及其相应的利率风险免疫策略,得到了一...
关键词：HJM框架 随机利率风险测度 利率风险最小化免疫策略 久期匹配免疫策略 
采用层次分析法的员工绩效评价研究被引量：9
《重庆理工大学学报（自然科学）》2015年第10期143-146,共4页杨克磊 和美 
国家自然科学基金资助项目(71171144)
随着我国企业改革的不断深化,员工绩效评价已经成为企业人力资源管理的一项非常重要的工作内容。提出了一种基于层次分析法的员工绩效评价方法。以工程项目员工绩效评价为例,分析了层次分析法在员工绩效评价应用中的问题。结果表明:层...
关键词：层次分析法 递阶层次结构 员工 绩效评价 
中国股票市场与债券市场间流动性溢出效应的非线性动态特征被引量：7
《技术经济》2015年第9期61-67,119,共8页杨宝臣 赵亮 
国家自然科学基金资助项目"基于随机波动Heath-Jarrow-Morton模型的可违约债券定价及风险管理策略研究"(71171144);国家自然科学基金资助项目"非完美市场条件下信用债券定价及其资产组合优化研究"(71471129)
利用中国股票市场和债券市场的数据,研究了两市间流动性溢出效应的非线性动态特征、两市流动性的相关关系以及宏观变量的冲击对两市流动性的影响。结果表明:股市与债市的流动性之间存在双向的非线性Granger因果关系,两市场间的流动性溢...
关键词：流动性 股票市场 债券市场 溢出效应 
应用灰色GM(1,1)模型的粮食产量预测研究被引量：25
《重庆理工大学学报（自然科学）》2015年第4期124-127,共4页杨克磊 张振宇 和美 
国家自然科学基金项目(71171144)
粮食产量是关系到国计民生的头等大事,准确预测粮食产量有着非常重要的战略意义。选取我国2003—2013年11年间的粮食产量数据,应用灰色预测理论,建立我国粮食产量的GM(1,1)预测模型,对我国粮食产量进行中短期预测。结果表明:灰色GM(1,1...
关键词：粮食产量 灰色预测 GM(1 1)模型 预测 
全选清除导出
共3页<123>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部