云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 国家自然科学基金(71171003)

国家自然科学基金(71171003): 作品数：32被引量：109H指数：7; 导出分析报告; 相关作者：费为银梁勇周金明石学芹张伟更多>>; 相关机构：安徽工程大学合肥工业大学安徽建筑大学更多>>; 相关期刊：《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》《应用概率统计》《Acta Mathematica Scientia》《安徽师范大学学报（自然科学版）》更多>>; 相关主题：最优投资组合随机控制HJB方程红利红利支付更多>>; 相关领域：理学经济管理电子电信航空宇航科学技术更多>>

具有不同隔震型式的框架结构隔震性能对比分析: 《安徽工程大学学报》2017年第5期85-90,共6页干洪周强; 国家自然科学基金资助项目(71171003,71571001); 介绍了时程分析概念及计算步骤,了解了框架结构动力分析的常用方法.以七层框架结构为研究对象,将阻尼支座布置在不同结构楼层位置处,应用SAP 2000软件分别计算其结构的动力时程,比较结构的层间剪力和层间位移等在地震作用下的反应参数....; 关键词：框架结构隔震动力分析

Estimating the shareholder's terminal payoff based on insurer's solvency ratio in mixed fractional Brownian market: 《Applied Mathematics(A Journal of Chinese Universities)》2015年第3期317-324,共8页XIA Deng-feng FEI Wei-yin LIU Hong-jian; Supported by National Natural Science Foundation of China(71171003,71271003,and 11326121);Natural Science Foundation of Anhui Province(1508085MA02);Teaching Research Project of Anhui Province(2013jyxm111);Opening Project of Financial Engineering Research and Development Center of Anhui Polytechnic University(JRGCKF201502); This paper studies the insurer’s solvency ratio model in a class of mixed fractional Brownian motion(MFBM) market, where the prices of assets follow a Wick-It? stochastic differential equation driven by the MFBM, by ...; 关键词：mixed fractional Brownian motion Wick-It stochastic integral solvency ratio financial distress cost

Portfolio Choice under the Mean-Variance Model with Parameter Uncertainty被引量：1: 《Journal of Donghua University(English Edition)》2015年第3期498-503,共6页何朝林许倩; National Natural Science Foundations of China(Nos.71271003,71171003);Programming Fund Project of the Humanities and Social Sciences Research of the Ministry of Education of China(No.12YJA790041); Assuming the investor is uncertainty-aversion,the multiprior approach is applied to studying the problem of portfolio choice under the uncertainty about the expected return of risky asset based on the mean-variance mo...; 关键词：portfolio choice mean-variance model parameter uncertainty multi-prior approach constraint constant

通胀和奈特不确定下的养老金最优投资研究: 《工程数学学报》2015年第3期337-347,共11页梁勇费为银姚远浩芮亚运; 国家自然科学基金(71171003)~~; 本文研究了奈特不确定下带有通胀的固定供款型养老基金的最优投资问题.首先,利用伊藤公式推导考虑通胀的消费篮子价格动力学方程.其次,在奈特不确定下,建立代理人的财富动态方程,同时根据代理人对不同的公司存在不同的含糊程度,利用随...; 关键词：含糊厌恶通胀固定供款随机控制最优投资策略

OPTIMAL CONTROL OF MARKOVIAN SWITCHING SYSTEMS WITH APPLICATIONS TO PORTFOLIO DECISIONS UNDER INFLATION被引量：9: 《Acta Mathematica Scientia》2015年第2期439-458,共20页费晨费为银; supported by National Natural Science Foundation of China(71171003);Anhui Natural Science Foundation(10040606003);Anhui Natural Science Foundation of Universities(KJ2012B019,KJ2013B023); This article is concerned with a class of control systems with Markovian switching, in which an It5 formula for Markov-modulated processes is derived. Moreover, an optimal control law satisfying the generalized Hamilt...; 关键词：Markov optimal control generalized It6 formula HJB equations optimal portfolio three fund theorem INFLATION

跳扩散环境下红利支付对不确定厌恶投资者最优投资组合选择的影响被引量：1: 《东华大学学报（自然科学版）》2015年第2期273-276,共4页梁勇费为银方和远刘鹏; 国家自然科学基金资助项目(71171003);安徽省高校自然科学基金资助项目(KJ2012B019;KJ2013B023); 面对例外事件的冲击,金融市场的股票价格会发生跳跃,当股票价格发生跳跃且支付红利时,不确定厌恶投资者的预期效用的刻画将会采用不同于传统的方法.利用跳扩散型随机微分方程理论和动态规划方法,建立了不确定厌恶投资者的最优投资策略...; 关键词：不确定厌恶跳扩散型随机微分方程最优投资组合例外事件红利支付

奈特不确定下带高水印激励费的对冲基金最优投资问题研究: 《安徽工程大学学报》2015年第2期84-88,共5页吴停停费为银梁勇; 国家自然科学基金资助项目(71171003); 研究了风险资产价格具有Knight不确定下对冲基金管理者的最优投资决策问题.对冲基金管理者以获得的终端费用(包括管理费和业绩费)预期效用的最大化为目标,此时风险资产受G-布朗运动干扰.然后通过非线性期望下随机分析和随机动态规划方法...; 关键词：Knight不确定最优投资组合对冲基金高水印 G-HJB方程

跳扩散下汇率变动的外商直接投资问题研究被引量：8: 《系统工程理论与实践》2015年第2期283-290,共8页费为银何丹丹张伟; 国家自然科学基金(71171003);安徽省高校自然科学基金(KJ2012B019;KJ2013B023); 本文在跳扩散环境下研究了汇率变动对外商直接投资的影响.首先,通过Ito公式,推导得出跳扩散环境下以本币表示的风险资产价格动力学方程.然后在终端财富预期效用最大化标准下,利用HJB方程推导最优投资策略,得出最优动态资产配置策略的近...; 关键词：跳扩散汇率变动最优投资组合 HJB方程随机分析

不确定延迟微分方程的LaSalle型定理(英文): 《数学理论与应用》2014年第4期41-54,共14页刘宏建费为银; 国家自然科学基金(71171003);安徽省高校自然科学基金(KJ2013B023); 本文首次建立了不确定延迟微分方程的La Salle型定理,据此给出一些有用的不确定延迟微分方程的几乎必然稳定的判据.; 关键词：不确定延迟微分方程不确定理论 LaSalle型定理

在红利支付情形下考虑负效用的消费投资问题: 《南京信息工程大学学报（自然科学版）》2014年第2期188-192,共5页梁勇费为银陈超; 国家自然科学基金(71171003);安徽省高校自然科学基金((KJ2012B019;KJ2013B023);安徽省高校省级人文社会科学基金(SK2013B057); 研究了经济代理人面临红利支付和劳动负效用情形下投资与退休选择问题,其中考虑了风险资产派发红利及劳动会给经济代理人带来效用损失的情形.代理人享有退休选择权,退休决策使得代理人避免了劳动负效用,却必须要放弃工资收入.代理人效...; 关键词：消费和投资组合选择退休负效用红利动态规划

国家自然科学基金(71171003)