国家自然科学基金(71171056)

作品数：38被引量：188H指数：9
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相关作者：唐振鹏黄友珀唐勇周熙雯黄文彬更多>>
相关机构：福州大学莆田学院中国建设银行中国社会科学院更多>>
相关期刊：《浙江金融》《成都理工大学学报（社会科学版）》《技术经济》《北京化工大学学报（社会科学版）》更多>>
相关主题：COPULA实证分析高频数据相依结构GARCH模型更多>>
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P2P网贷利率存在波动溢出吗?——基于时-频域溢出指数的实证研究被引量：4
《中国管理科学》2021年第4期82-92,共11页朱鹏飞 唐勇 洪晓梅 卢团团 
国家自然科学基金资助项目(71171056,71573042,71473039);福建省社科规划重大项目(FJ2017Z006);福建省社科规划项目(FJ2020B120);福建省自然科学基金项目(2017J01518);金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)开放课题(JR201804)
本文基于小波视角,采用多分形波动率,构建时-频域溢出指数刻画市场间复杂性,借以研究网贷市场在不同时间尺度上的波动溢出问题,并利用行为金融学和长尾理论解释异常现象,结果表明:(1)网贷市场与其他市场均存在双向溢出,且随着时间尺度...
关键词：P2P网贷利率 多分形波动率 极大重叠离散小波方法 时-频域溢出指数 
人民币汇率中间价的市场基准地位研究
《武汉金融》2020年第11期3-12,共10页唐勇 林娟娟 周文洁 
国家自然科学基金项目(71171056,71473039,71573042);福建省社科规划项目(FJ2020B120);福建省自然科学基金项目(2017J01518);金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)开放课题(JR201804)。
本文基于VAR和协整VAR的溢出指数模型,从价格和长短期波动成分层面定量度量了人民币汇率中间价的市场基准地位,由此评估定价机制改革的成效。研究表明:“8·11”汇改和“逆周期因子”均使得整个汇率体系的总溢出指数显著上升,市场整体...
关键词：汇率 人民币汇率 汇率定价机制 溢出指数 波动分解 
高阶矩视角下的我国股票市场行业间溢出效应分析被引量：1
《电子科技大学学报（社科版）》2020年第5期77-89,共13页唐勇 李勇杰 朱鹏飞 
国家自然科学基金项目(71171056,71573042,71473039);福建省社科规划重大项目(FJ2017Z006);福建省自然科学基金项目(2017J01518);金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)开放课题(JR201804).
【目的/意义】当市场面临重大冲击时,虽然不同行业指数在上涨与下挫过程中存在着类似趋势,但依然有着不同的波动特征与溢出特征。【设计/方法】利用GARCHSK模型刻画我国股票市场各行业不同阶矩的波动特征,并通过溢出指数从静态和动态角...
关键词：高阶矩 行业效应 风险溢出 溢出指数 
基于小波-高阶矩模型的投资组合策略——以国际原油市场为例被引量：4
《中国管理科学》2020年第10期24-35,共12页朱鹏飞 唐勇 钟莉 
国家自然科学基金资助项目(71171056,71573042,71473039);福建省社科规划重大项目(FJ2017Z006);福建省自然科学基金资助项目(2017J01518);金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)开放课题(JR201804)。
考虑到投资者异质性特征,将极大重叠离散小波变换方法与高阶矩投资组合框架相结合,提出小波-高阶矩投资组合模型,在此基础上提出频域视角下的高频尺度集成方案和时-频域视角下的全尺度集成方案,并遴选出合适的风险偏好特征改进模型,最...
关键词：小波-高阶矩投资组合策略 集成方案 风险特征 国际原油市场 
有限关注与股市异常特征、羊群效应被引量：4
《金融理论与实践》2020年第1期11-20,共10页唐勇 洪晓梅 朱鹏飞 
国家自然科学基金项目（71171056,71573042,71473039）;福建省社科规划重大项目（FJ2017Z006）;福建省自然科学基金项目（2017J01518）;金融数学福建省高校重点实验室（莆田学院）开放课题（JR201804）的阶段性成果
针对以往研究的局限性,立足有限关注,将其置于股市异常特征和羊群效应的研究框架中,全面考察它们之间的多维联动关系;通过媒体和投资者双重有限关注视角,基于不同层面的信息,从收益率与波动两个方面构建三个层次之间的信息传导关系模型...
关键词：股票市场 媒体 有限关注 羊群效应 信息传导 
投资者情绪与股票价格之间的信息溢出效应研究——基于行业差异视角被引量：5
《武汉金融》2019年第9期49-57,共9页唐勇 洪晓梅 朱鹏飞 
国家自然科学基金项目(71171056,71573042,71473039);福建省社科规划重大项目(FJ2017Z006);福建省自然科学基金项目(2017J01518);金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)开放课题(JR201804)
本文基于股票市场的信息溢出视角,研究市场情绪与行业指数间的交互关系。通过对两者信息溢出时变特征的分析,进而探究不同场景下投资者心理与市场收益率、波动率间的复杂交互行为机理和规则,刻画情绪对市场发展影响的过程。实证结果表明...
关键词：证券 行为金融学 投资者情绪 股票价格 横截面效应 
网贷市场利率与成交量关系研究——基于不同监管时期数据的实证分析被引量：9
《中国管理科学》2019年第7期35-45,共11页唐勇 朱鹏飞 
国家自然科学基金资助项目(71171056,71573042,71473039);福建省社科规划重大项目(FJ2017Z006);福建省自然科学基金资助项目(2017J01518);金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)开放课题(JR201804)
在互联网金融迎来全面监管的时代背景下,基于不同监管时期网贷市场综合利率和成交量数据,利用分形研究方法,讨论网贷市场利率与成交量关系的演变和复杂性问题。实证结果表明:无论哪个时期利率与成交量之间都存在着多时间标度的交叉相关...
关键词：网络借贷 量价 交叉相关性 传导方向 风险 有效性 
我国金融市场间联动效应研究——基于混频Copula模型被引量：19
《系统科学与数学》2019年第5期755-772,共18页钟莉 唐勇 朱鹏飞 
国家自然科学基金项目(71171056,71473039,71573042);福建省社科规划重大项目(FJ2017Z006);福建省自然科学基金项目(2017J01518);金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)开放课题(JR201804)资助课题
目前关于风险联动效应的研究主要是基于微观高频或宏观低频数据进行的,仅采用高频或者低频数据进行分析未能准确刻画市场间的风险联动效应.针对已有研究的不足,充分利用微观高频和宏观低频数据信息,借鉴混频思想,将混频Copula模型与CoVa...
关键词：混频Copula模型 CoVaR 相依结构 联动效应 
基于GARCH-Vine-Copula模型的P2P网贷市场区域利率相依性研究被引量：2
《浙江金融》2019年第3期20-28,共9页唐勇 戴艺敏 朱鹏飞 
2012年国家自然科学基金项目"基于已实现测量非参数的金融资产跳跃行为研究"(71171056);2015年国家自然科学基金项目"基于微观视角的货币政策组合非对称传导效应研究"(71473039);2017年福建省社科规划重大项目"国际股市高阶矩风险联动性及动态风险规避测量研究:基于小波-矩模型的视角"(FJ2017Z006);2017年福建省自然科学基金项目"矩风险框架下的中国股市与国际性股市联动效应及动态风险规避测量研究:基于小波-矩模型的视角"(2017J01518)
文章从区域角度出发,考虑"宽监管"与"严监管"两个时段,引入藤Copula模型,对P2P利率市场的相依结构进行刻画。研究结果表明:(1)R藤Copula相比C藤Copula更适合用来刻画P2P区域间的相依结构;(2)由"宽监管"进入"严监管"时期,P2P市场利率区...
关键词：P2P利率 区域相依性 Vine-Copula 
基于分形视角下的沪港股市投资组合策略被引量：18
《系统工程理论与实践》2018年第9期2188-2201,共14页唐勇 朱鹏飞 
国家自然科学基金(71171056,71473039);福建省社科规划重大项目(FJ2017Z006);福建省自然科学基金(2017J01518)~~
针对已有研究的不足,为满足不同交易周期投资者的实际需求,将分形研究方法与传统投资组合模型相结合,考虑多时间标度和不同波动幅度因素,构建了单分形投资组合模型（MeanDCCA）和多重分形投资组合模型（Mean-MF-DCCA）.依托＂沪港通＂平...
关键词：分形 投资组合 Mean-DCCA模型 Mean-MF-DCCA模型 
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