国家教育部博士点基金(20010358022)

作品数：4被引量：75H指数：3
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应用门限分位点回归模型估计条件VaR被引量：10
《系统工程学报》2008年第2期154-160,共7页叶五一 缪柏其 
国家自然科学基金资助项目(10471135);教育部博士点基金资助项目(20010358022)
在文献中,分位点回归模型是线性的,但是在实际中,这个假设不能很好地满足需要.为此提出了分位点回归的门限模型,用该模型实证分析了单只股票(浦东发展银行)的条件 VaR.选择了一种流动性风险指标作为条件,因此该条件 VaR 也可以看作是流...
关键词：分位点回归模型 门限分位点回归模型 条件VAR 事后检验 
基于Copula方法的条件VaR估计被引量：22
《中国科学技术大学学报》2006年第9期917-922,共6页叶五一 缪柏其 吴振翔 
国家自然科学基金(10471135);教育部博士点基金(20010358022);中国科学院知识创新工程资助;中国科学技术大学研究生创新基金(KD2004060)资助
给出了股价日内波幅的定义,并应用Copula方法得到了股票价格日内波幅和收益率的相依结构,以及两者之间的尾部相依系数.利用Copula相依结构可以估计出联合分布以及日内波幅条件下的条件分布,进而得到条件VaR的估计.最后对上证指数和浦发...
关键词：COPULA 阿基米德COPULA 日内波幅 尾部相依系数 条件VAR 
非随机设计矩阵递推M-估计的强收敛性
《中国科学技术大学学报》2006年第9期941-945,共5页刘东海 缪柏其 
国家自然科学基金(10471135);教育部博士点基金(20010358022);中国科学院知识创新工程资助
对解释变量为非随机设计矩阵xi这一比较常见情形的M-估计递推算法进行了研究.在一些比较常见的条件下,证明了M-估计递推算法中回归系数和散布矩阵的强相合性.
关键词：递推M-估计 强相合性 多元线性模型 非随机设计矩阵 
基于Copula的外汇投资组合风险分析被引量：50
《中国管理科学》2004年第4期1-5,共5页吴振翔 叶五一 缪柏其 
国家自然科学基金资助项目(10071082);教育部博士点基金(20010358022);中国科学院和中国科技大学创新基金资助
本文简要介绍了ArchimedeanCopula,并运用ArchimedeanCopula给出了确定两种外汇最小风险(VaR)投资组合的方法。并用这个方法,对欧元和日元的投资组合做了相应的风险分析,得到了二者的最小风险投资组合,并对不同置信水平下VaR和组合系数...
关键词：ARCHIMEDEAN COPULA VaR(Value at Risk) 投资组合 外汇 
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