国家杰出青年科学基金(70825005)

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相关作者：张卫国徐维军张永肖炜麟傅俊辉更多>>
相关机构：华南理工大学淮阴师范学院汕头大学浙江大学更多>>
相关期刊：《系统工程学报》《中国管理科学》《系统管理学报》《数理统计与管理》更多>>
相关主题：竞争比市场利率竞争分析交易费用遗传算法更多>>
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中国股市暴涨暴跌的交互作用及其预测被引量：11
《系统管理学报》2014年第5期755-760,共6页马勇 张卫国 闫杜娟 
国家杰出青年科学基金资助项目(70825005);国家社科基金重大项目(11&ZD156)
运用互相刺激的Hawkes过程研究中国股市暴涨和暴涨之间的交互作用。结果表明,在暴涨和暴跌幅度都服从广义帕累托分布的情形下,Hawkes过程能很好地拟合两者之间的相互作用。由模型可得,无论发生暴涨还是暴跌事件,都将显著地刺激下一个暴...
关键词：大波动聚集 标记点过程 互相刺激 Hawkes过程 
基于多元分析的人民币汇率波动率预测被引量：10
《数理统计与管理》2014年第3期467-477,共11页王晓辉 张卫国 庄亮亮 肖炜麟 
国家杰出青年科学基金(70825005);广东省普通高校人文社会科学重大攻关项目(x2gsN9101010);国家社会科学基金重大资助项目(11&ZD156)
对人民币汇率波动率建立了BEKK,CCC,O-GARCH,IC-GARCH模型。针对人民币汇率波动率的非对称性,改进了IC-GARCH模型,建立了IC-GJRGARCH,IC-IGARCH模型。给出了以上各模型的预测结果及评价,并分析IC情形下,残差类型及降维技术对预测效果的...
关键词：人民币汇率 波动率 IC-GARCH 预测 
次分数布朗运动下带交易费用的备兑权证定价被引量：35
《中国管理科学》2014年第5期1-7,共7页肖炜麟 张卫国 徐维军 
国家社会科学基金重大招标项目(11&ZD156);国家杰出青年科学基金资助项目(70825005);国家自然基金资助项目(71101056;71171086)
为了体现金融资产的长记忆性,采用次分数布朗运动刻画备兑权证标的资产价格变化的行为模式。利用随机分析理论和偏微分方程方法,建立了次分数布朗运动下带交易费用的备兑权证定价模型,进一步研究了定价模型的参数估计问题。最后,采用我...
关键词：次分数布朗 交易费用 备兑权证 偏微分方程 二次变差 
考虑现实约束的模糊多准则投资组合优化模型被引量：26
《系统工程理论与实践》2013年第10期2462-2470,共9页刘勇军 张卫国 徐维军 
国家杰出青年基金(70825005);广东省高等学校珠江学者岗位计划资助项目(2010);中央高校基本科研业务费重大培育项目
针对模糊环境中资产收益和换手率均为模糊变量的投资组合问题,考虑了资产组合的基数约束、投资比例的边界约束、资产的流动性以及分散化程度约束,建立了一个以资产组合收益、偏度最大,同时资产组合风险、不确定性以及模糊性最小为目标...
关键词：投资组合 现实约束 多准则决策 遗传算法 
考虑破产风险约束的多项目投资组合决策模型被引量：7
《运筹与管理》2013年第6期92-98,共7页徐维军 罗伟强 张卫国 
国家杰出青年科学基金资助项目(70825005);国家自然科学基金资助项目(71171086);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-10-0401);广东省高等学校高层次人才项目(x2gsN9120260)
项目投资决策不导致破产事件的发生,是投资者获得预期收益的前提,故控制破产事件发生的概率至关重要。鉴于此,本文基于可信性测度理论,根据Roy的定义给出了未来现金流量隶属三角模糊变量的控制破产风险的数学表达式,并构建了项目投资过...
关键词：可信性测度 破产风险 多项目投资组合 遗传算法 
随机选择设备获得方式的可折旧设备在线租赁被引量：9
《管理科学学报》2013年第4期1-7,共7页张卫国 张永 徐维军 杨兴雨 
国家杰出青年科学基金资助项目(70825005);国家自然科学基金青年基金资助项目(70801027);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(x2gs-D2120010);中国博士后科学基金特别资助项目(2012T50727)
基于可折旧设备在线租赁的特点,首先研究了随机选择租赁和购买两种设备获得方式的可折旧设备在线竞争算法.商品的多样化使得具有同种功能的设备往往具有不同的折旧和购买价格,针对这一特点,进一步提出了转化随机策略,用来解决随机选择...
关键词：随机选择 设备获得方式 可折旧设备 在线算法 竞争性能 
考虑机会成本的最优期货备用保证金需求被引量：7
《系统管理学报》2013年第1期91-98,共8页廖萍康 张卫国 傅俊辉 
国家杰出青年科学基金资助项目(70825005);广东省高等学校珠江学者岗位计划资助项目(2010)
保证金账户备用保证金富余或不足都可能会使投资者承受机会成本。在套期保值投资者可以获得短期贷款情况下,依次建立了基于最小化期望机会成本的单交易日和多交易日最优备用保证金优化模型,并讨论了模型的最优解性质。结合GARCH-VaR方...
关键词：期货 套期保值 备用保证金 机会成本 GARCH—VaR模型 
考虑背景风险因素的模糊投资组合选择模型被引量：11
《系统工程》2012年第12期33-38,共6页李婷 张卫国 徐维军 
国家杰出青年科学基金资助项目(70825005);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-10-0401);国家自然科学基金面上项目(71171086);宁夏自然科学基金资助项目(NZ12162)
在现实金融市场中,交易费用、背景风险等因素对投资者的决策行为具有较大的影响。本文研究了具有模糊收益并且考虑交易成本和背景风险因素的投资组合选择问题。提出的模糊投资组合优化模型不仅反映了投资者对于投资组合的实际收益率和...
关键词：模糊数 风险价值 清晰可能性均值 清晰可能性方差 背景风险 
模糊随机环境中的欧式障碍期权定价被引量：8
《系统工程学报》2012年第5期641-647,共7页马勇 张卫国 刘勇军 傅俊辉 
国家杰出青年科学基金资助项目(70825005);广东省高等学校珠江学者岗位计划资助项目(2010)
考虑到现实世界的不确定性包含随机性和模糊性,运用随机分析和模糊集理论研究了模糊随机环境中的欧式障碍期权定价问题.由于各种欧式障碍期权的定价方法和思路基本相同,因此仅以向上敲出看涨障碍期权为例说明如何定价.通过假设标的资产...
关键词：欧式障碍期权定价 模糊随机变量 模糊随机过程 
基于线性学习函数的泛证券投资组合策略被引量：15
《系统工程理论与实践》2012年第8期1647-1654,共8页张卫国 张永 徐维军 杨兴雨 
国家杰出青年科学基金(70825005);国家自然科学基金(71171086);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-10-0401);教育部人文社会科学基金(11YJC630255)
最优定常再调整策略所产生的收益随时间成指数速度增长,寻找与最优定常再调整策略的收益具有相同指数增长率的在线序贯投资组合是近年来投资组合研究的一个热点.首先提出了基于线性学习函数的在线投资组合策略,其中线性函数的系数是一...
关键词：最优定常再调整策略 线性学习函数 相对熵函数 泛证券投资组合 
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