教育部人文社会科学研究基金(13YJA790154)

作品数：17被引量：273H指数：7
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相关作者：张信东刘维奇张贵生邢红卫董晨昱更多>>
相关机构：山西大学山西财经大学更多>>
相关期刊：《科技进步与对策》《科学学与科学技术管理》《山西大学学报（哲学社会科学版）》《贵州财经大学学报》更多>>
相关主题：股票价格预测特质波动率GARCH模型中国股票市场信息披露质量更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>
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基于近邻互信息的SVM-GARCH股票价格预测模型研究被引量：33
《中国管理科学》2016年第9期11-20,共10页张贵生 张信东 
国家自然科学基金面上项目(71371113);教育部人文社会科学研究项目(13YJA790154)
为了克服传统线性模型分析处理收益率数据非线性因素的不足,本文提出一种新的基于近邻互信息特征选择的SVM-GARCH预测模型。该模型利用SVM处理高维非线性数据的优势,不仅包含了股指序列自身的历史数据信息,而且通过近邻互信息的方式融...
关键词：股票价格预测:SVM-GARCH模型 近邻互信息 
组织资本、横截面收益和全要素生产率——来自中国上市公司的经验被引量：18
《中国管理科学》2016年第S1期418-423,共6页杨俊仙 周洁 
国家自然科学基金面上资助项目(71371113);教育部人文社会科学研究项目(13YJA790154)
资产收益、全要素生产率和托宾Q分别从不同的层面反映了公司绩效,组织资本对公司绩效是否发挥重要作用?本文以1998-2013年的中国沪深A股上市公司为研究样本,测度了公司组织资本,基于Fama-French三因子资产定价模型研究发现:我国企业的...
关键词：组织资本 公司绩效 全要素生产率 资本资产定价 
股票收益反转效应及与买卖价差关系研究被引量：6
《管理科学学报》2016年第6期171-182,共12页董晨昱 刘维奇 LIU Wei-min 王钰 
国家自然科学基金资助项目(71371113);教育部人文社科基金资助项目(13YJA790154)
研究了买卖价差与股票短期收益反转的关系.拓展了"真实"价格保持不变或遵循随机游走的假设,在三种情形下对比连续时间上观测价格和"真实"价格的路径图及其价格变化的联合分布来分析买卖价差对股票短期收益反转的影响,结果表明,当"真实"...
关键词：收益反转 买卖价差 方差比检验 
基于微分信息的ARMAD-GARCH股价预测模型被引量：15
《系统工程理论与实践》2016年第5期1136-1145,共10页张贵生 张信东 
国家自然科学基金面上项目(71371113);教育部人文社会科学研究项目(13YJA790154)~~
ARMA-GARCH模型进行股票价格收益预测时,只考虑了滞后历史数据所包含的信息,而对于在每个滞后时间点的变化趋势信息却未纳入计算模型进行统一考虑,在一定程度上影响了模型分析时序数据时的泛化能力.本文提出了一种基于微分信息的ARMAD-G...
关键词：股票价格预测 ARMAD—GARCH模型 微分信息 
特质波动率之谜再检验——基于不同的交易策略被引量：1
《管理现代化》2016年第2期8-10,共3页张信东 王晓丽 
国家自然科学基金面上项目(71371113);教育部人文社会科学研究项目(13YJA790154)
以美国NYSE、AMEX、ARCA和NASDAQ四个股票市场在1926年7月到2011年12月的所有普通股为研究样本,结合1/0/1、6/0/1和12/0/1三种交易策略,采用Fama-French三因子模型的残差的标准差来对特质波动率进行估计,检验了不同的交易策略对特质波...
关键词：交易策略 特质波动率之谜 美国股票市场 
市场微观结构噪音与MAX效应——基于Fama-French-Carhanr四因子模型的检验被引量：7
《贵州财经大学学报》2016年第1期48-60,共13页张信东 翟悦 
国家自然科学基金"市场微观结构;特质波动率异象与MAX效应"(71371113);教育部人文社会科学研究项目(13YJA790154);教育部人文社会科学研究项目(14YJA790034)
以NYSE、Amex和NASDAQ三大美国证券市场1962年7月至2014年12月的全部普通股为研究样本,利用买卖报价中点、收盘买价和收益加权三种方法消除个股收益和股票组合收益中的价格噪音,对MAX效应进行再检验。同时,考虑到具有极端日收益的股票中...
关键词：MAX异象 微观结构噪音 四因子模型 证券交易市场 
基于梯度因子的ARMA-GARCH股票价格预测模型研究被引量：6
《山西大学学报（哲学社会科学版）》2016年第1期115-122,共8页张贵生 张信东 
国家自然科学基金面上项目(71371113);教育部人文社会科学研究项目(13YJA790154)
股票价格时间序列的不确定性是股票市场具有复杂运动规律的综合外在表现形式,通过科学建模对其展开预测性研究已经成为金融研究领域的一大热点。作为一种经典的金融时序回归方法,ARMA-GARCH模型在处理股指数据时却并未融合股票价格行为...
关键词：股票价格预测 ARMA-GARCH 梯度因子 
海归高管能促进企业技术创新吗?被引量：96
《科学学与科学技术管理》2016年第1期115-128,共14页张信东 吴静 
国家自然科学基金项目(71371113);教育部人文社会科学研究项目(13YJA790154);山西省高校人文社会科学重点研究基地项目(2013303)
近年来,越来越多的海外华人留学生和移民选择回国发展,成为中国社会发展的新生力量。他们对中国经济的作用日渐受到学者的关注。以2009—2013年中国创业板企业为样本,考察海归高管群体对企业技术创新的作用。结果发现,海归高管显著促进...
关键词：海归高管 技术创新 创新投入 创新产出 
盈余透明度的资本成本效应研究——基于外部信息使用者视角被引量：1
《财会月刊（下）》2015年第4期3-6,共4页张信东 李欣 
国家自然科学基金项目(项目编号:71371113);教育部人文社会科学研究项目(项目编号:13YJA790154);山西省高校人文社科重点研究基地项目(项目编号:2013303)
本文将公司对外披露信息同外部信息使用者获取、解读信息相联系,把盈余透明度定义为外部信息使用者通过财务报告能够了解公司当前的财务状况、经营成果及风险等真实、全面情况的程度。通过进行盈余透明度与权益资本成本、债务资本成本...
关键词：盈余透明度 外部信息使用者 权益资本成本 债务资本成本 影响差异 
中国股票市场投资者情绪与均值方差关系实证研究被引量：1
《商业经济研究》2015年第1期76-78,共3页王婧 张信东 
教育部人文社科研究项目(项目标号:13YJA790154);省高校人文社科重点研究基地项目(项目编号:011552901015)的支持
本文以1999-2012年中国股票市场数据为对象,研究情绪对股票市场均值方差关系的影响。选取封闭式基金折价和换手率作为间接指标,运用主成分分析法构造综合市场情绪指标,通过将情绪哑变量引入两者关系中,采用回归分析法,研究情绪对均值方...
关键词：投资者情绪 均值方差关系波动率 
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