中央高校基本科研业务费专项资金(ZZ1017)

作品数：8被引量：61H指数：4
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相关期刊：《数理统计与管理》《环境科学学报》《统计与信息论坛》《北京化工大学学报（自然科学版）》更多>>
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企业债券信用价差度量多参数优化模型被引量：2
《北京化工大学学报（自然科学版）》2013年第2期111-116,共6页周荣喜 杨杰 单欣涛 
国家自然科学基金(71171012);中央高校基本科研业务费(ZZ1017)
用多参数利率期限结构模型确定的利率期限结构为输入变量,利用Jarrow简化模型确定信用价差,从而给出一种新的企业债券的信用价差度量多参数集成优化模型。同时选取上海证券交易所多个交易日国债和企业债交易数据,通过遗传算法及两次最...
关键词：FF模型 Jarrow简化模型 信用价差 多参数优化 
基于熵权的区间型多属性决策方法在湖泊水质评价中的应用被引量：17
《环境科学学报》2013年第3期910-917,共8页周荣喜 单欣涛 杨杰 杨晓进 
国家自然科学基金(No.70871002;71171012);中央高校基本科研业务费专项资金(No.ZZ1017);北京化工大学学科建设项目(No.2010096);北京化工大学北京市重点学科"安全工程"资助项目~~
针对现有多属性决策方法在水质评价过程中忽视指标在某一等级内效用相同,导致指标间过度补偿,综合评价效果失真的问题,本文考虑将指标时序或空间的多个监测值转化成区间数以降低数据维度,保留时序信息,同时通过定义指标区间到约定等级...
关键词：熵权法 区间数 多属性决策 湖泊水质评价 
基于Delphi-AHP和加权集值统计的高校突发事件预警评估被引量：16
《运筹与管理》2013年第3期146-153,共8页周荣喜 李守荣 杨敏 邱菀华 
国家自然科学基金资助项目(70871002;71171002;71271014);航空科学基金资助项目(2010ZG51);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(ZZ1017);北京化工大学学科建设基金资助项目(2010096);北京化工大学本科教育改革专项(A201208)
科学预防高校突发事件发生对维护高校乃至社会稳定具有重要意义。为建立和完善预警机制,提高应急管理能力,本文针对高校突发事件监测预警复杂性,提出一种预警评估新方法。该方法首先采用Delphi法建立预警评估的指标集,并将Delphi和AHP...
关键词：群决策 预警评估 DELPHI AHP 加权集值统计 高校突发事件 
我国货币政策对利率期限结构影响实证研究被引量：3
《经济问题探索》2012年第12期107-109,123,共4页周荣喜 杨杰 单欣涛 王晓光 
国家自然科学基金(71171012);中央高校基本科研业务费专项资金(ZZ1017);北京化工大学发展中学科建设项目(2010096);北京化工大学大学生科技创新基金(zd201105)
本文选取上海证券交易所多个交易日的国债数据,利用SV模型通过遗传算法求解模型参数得到我国国债利率期限结构。通过研究货币政策调整前后利率及其结构的变化,发现:长短期利差可以较好的反映货币政策状态;准备金率的调整对短期利率影响...
关键词：货币政策 SV模型 利率期限结构 存款准备金率 基准利率 
基于最小信息熵-最大增值熵的投资组合优化模型被引量：3
《北京化工大学学报（自然科学版）》2011年第6期120-124,共5页董雪璠 王秀国 周荣喜 宗泽 
国家自然科学基金(70901079/70701003/71171012);中央高校基本科研业务费专项资金(ZZ1017);北京化工大学学科建设项目(2010096);大学生科技创新基金项目(101001022)
针对Markowitz的均值-方差模型的缺陷,用信息熵代替方差度量风险,用反映资金的增值速度的增值熵代替均值,提出了一种新型投资组合模型——最小信息熵-最大增值熵模型,并通过多目标决策方法中的模糊集理论对模型进行求解。同时,给出了通...
关键词：投资组合模型 信息熵 增值熵 模糊集理论 
基于SV模型的中国债券信用价差影响因素研究被引量：9
《统计与信息论坛》2011年第12期80-88,共9页周荣喜 牛伟宁 
国家自然科学基金<基于非参数仿射期限结构模型的利率衍生产品定价集成研究>(70701003);国家自然科学基金<基于期限结构模型的中国债券信用利差体系研究>(71171012);中央高校基本科研业务费专项资金<基于利率期限结构组合优化模型的我国债券信用价差体系研究>(ZZ1017);北京化工大学发展中学科建设项目<三类金融产品定价及其风险管理策略研究>(2010096)
针对中国债券市场,选取2005年6月—2010年6月的企业债和国债月度交易情况,对静态利率期限结构SV参数模型利用遗传算法求解,拟合较为精确的企业债和国债的即期利率曲线,据此计算出企业债的信用价差。在对中国AAA级企业债按不同的期限进...
关键词：SV模型 遗传算法 信用价差 影响因素 回归分析 
基于SV利率期限结构模型的国债价差研究被引量：7
《北京化工大学学报（自然科学版）》2011年第3期129-133,共5页周荣喜 刘雯宇 牛伟宁 
国家自然科学基金(70701003);中央高校基本科研业务费专项资金(ZZ1017);北京化工大学学科建设项目(2010096)
利用SV利率期限结构模型,本文选取上海证券交易所和银行间债券市场多个交易日的国债数据,运用遗传算法求解模型参数,得到两个市场的国债收益率曲线。结果表明,使用SV模型拟合出的国债理论价格与实际价格之间误差较小,适用于我国国债市场...
关键词：利率期限结构 SV模型 遗传算法 国债价差 
基于不同核函数的非参数与参数利率模型的国债定价被引量：8
《数理统计与管理》2011年第1期136-143,共8页周荣喜 王晓光 谷成 杨永愉 
国家自然科学基金(70701003);教育部2009年国家大学生创新训练计划(09100127);中央高校基本科研业务费专项基金(ZZ1017);北京化工大学学科建设项目
以上海证券交易所的国债回购利率数据为样本,本文采用两种不同核函数:高斯核和抛物线核对非参数利率期限结构模型进行估计.结果显示:短期利率的密度函数是非正态的,扩散过程的漂移函数和扩散函数都是非线性的,高斯核比抛物线核对扩散函...
关键词：非参数利率模型 参数利率模型 核函数 国债定价 
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