江苏省教育厅哲学社会科学基金(05SJD790056)

作品数：3被引量：21H指数：2
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相关作者：闫海峰刘利敏杨建奇翟永会刘三阳更多>>
相关机构：河南师范大学南京财经大学上海理工大学西安电子科技大学更多>>
相关期刊：《数学的实践与认识》《系统工程学报》《运筹与管理》更多>>
相关主题：反应扩散系统效用无差别定价套期保值策略随机波动率模型BLACK更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>
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随机波动率模型的效用无差别定价和套期保值策略被引量：12
《系统工程学报》2007年第4期379-385,共7页闫海峰 刘利敏 杨建奇 
国家自然科学基金资助项目(70471071);江苏省教育厅高校哲学社会科学基金资助项目(05SJD790056)
研究了随机波动率模型的指数效用无差别定价和套期保值策略选择问题.首先考虑了随机波动率模型的反应扩散系统,并利用鞅方法构造了含有未定权益的最优投资问题的最优策略和最优鞅测度.然后利用最优投资和无差别定价的关系,得到了效用无...
关键词：反应扩散系统 效用无差别定价 效用无差别套期保值策略 
股票价格遵循几何分式Brown运动的期权定价被引量：9
《数学的实践与认识》2006年第8期19-24,共6页闫海峰 翟永会 刘三阳 
国家自然科学基金(70471071);江苏省教育厅高校哲学社会科学基金(05SJD790056)
讨论了股票价格过程遵循几何分式B row n运动的欧式期权定价.由于该过程存在套利机会使得传统的期权定价方法(如资本资产定价模型(CAPM),套利定价模型(APT),动态均衡定价理论(DEPT))不可能对该期权定价.利用保险精算定价法,在对市场无...
关键词：Black—Schole公式 几何分式Brown运动 保险精算定价 期权定价 
三叉树模型下的等价鞅测度
《运筹与管理》2006年第3期90-93,共4页闫海峰 刘利敏 
国家自然科学基金资助项目(70471071);江苏省教育厅高校哲学社会科学基金资助项目(05SJD790056)};河南省自然科学基金资助项目(0411014600)
本文研究了三叉树模型下的等价鞅测度刻划问题,得到了三叉树模型的最小熵鞅测度,逆相对熵鞅测度,方差最优鞅测度和极小鞅测度的精确表达式。
关键词：应用数学 数理金融学 三叉树模型 极小鞅测度 方差最优鞅测度 最小熵鞅测度 逆相对熵鞅测度 
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