国家自然科学基金(70103002)

作品数：7被引量：178H指数：5
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Tick-size的减小是否改进中国封闭式基金市场的质量?被引量：6
《管理科学学报》2007年第3期58-70,共13页赵震宇 杨之曙 
国家自然科学基金资助项目(70103002)
2003年3月3日沪深证券交易所对封闭式交易基金的最小报价单位进行改革,由过去的“1分钱”改为“0.1分钱”,旨在改善“夹板套利”、“流动性差”等市场弊端.通过对比改制前后衡量证券市场质量的三个指标:买卖价差、市场深度和成交量总体...
关键词：市场微观结构 封闭式基金 最小报价单位 市场质量 
市场操纵:最新研究进展被引量：8
《证券市场导报》2004年第11期50-56,共7页夏昕阳 杨之曙 
国家自然科学基金[项目编号:70103002]的资助
操纵的策略和目的不同,对市场和各种交易者的影响也不尽相同。有证据表明,监管和规则的制定能够有效地抑制操纵的发生。本文对市场操纵的定义、类型、最新理论和实证研究进展进行了全面、系统的综述,对美国的市场操纵进行了分析。
关键词：市场操纵 美国 换手率 股票价格 上市公司 金融市场 证券监管 
中国上市公司收益透明度实证研究被引量：57
《会计研究》2004年第11期62-70,共9页杨之曙 彭倩 
到国家自然科学基金 (项目编号 :70 10 3 0 0 2 )的资助
本文运用收益激进度和收益平滑度这两项指标 ,对 2 0 0 0年 12月 31日前在沪深两市上市的公司从 1994年到 2 0 0 2年的收益透明度变化趋势进行了系统的实证分析。分析结果表明 :A股上市公司从 1994到 2 0 0 2年收益透明度的总体趋势是...
关键词：中国 上市公司 收益透明度 收益激进度 收益平滑度 
沪市买卖价差和信息性交易实证研究被引量：71
《金融研究》2004年第4期45-56,共12页杨之曙 姚松瑶 
本研究得到国家自然科学基金(项目编号:70103002)的资助。
本论文基于市场微观结构理论,实证研究信息性交易是否可以解释成交活跃和交易清淡的股票买卖价差之间的差异。利用EKOP(1996)的信息性交易模型,我们估计了在上海证券交易所上市交易的股票的信息性交易风险。实证研究发现成交活跃的股票...
关键词：市场微观结构 买卖价差 信息性交易 
市场开放和股票市场行为-B股市场实证研究
《中国管理科学》2004年第z1期288-293,共6页杨之曙 张益勇 
国家自然科学基金资助项目(70103002)
本文使用沪市和深市对国内投资者开放前和开放后的数据,利用Bootstrap方法构造Levene统计量临界值,从市场波动性、平均回报率和夏普比率等三个方面研究了B股市场对国内投资者开放以后的市场行为.研究发现尽管市场开放后的波动性呈现显...
关键词：市场开放 BOOTSTRAP方法 市场效率 
上海股市日内流动性——深度变化实证研究被引量：34
《金融研究》2003年第6期25-37,共13页杨之曙 李子奈 
国家自然科学基金 (项目编号 :70 1 0 3 0 0 2 ) ;加拿大和中国大学产业合作伙伴项目;国家自然科学基金(CCUIP -NSFC ;项目编号 :70 1 42 0 0 3 );清华大学经济管理学院基础研究基金的资助
本文实证研究了上海股票市场日内和日际流动性———深度的变化和决定因素。上交所属于纯委托单驱动型市场 ,没有指定的做市商。市场流动性是由投资者个人和机构投资者提交的限价委托单提供的。利用从 2 0 0 0年 1月 1 0日到 2 0 0 0年 ...
关键词：流动性 深度 委托单驱动型市场 上交所 
委托单类型及其对市场流动性的影响研究被引量：3
《证券市场导报》2003年第2期67-73,共7页杨之曙 彭倩 
国家自然科学基金(项目编号:70103002);加拿大和中国大学产业合作伙伴项目-国家自然科学基金(CCUIP-NSFC;项目编号:70142003)的资助。]
随着我国证券市场的发展,委托单种类单一的问题会突出出来。可考虑将市价委托单、止损委托单纳入证券市场,为投资者提供更大的选择余地,不断完善我国证券市场的微观结构。
关键词：委托单 类型 市场流动性 影响 中国 证券市场 
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