广东省哲学社会科学规划项目(GD11YYJ07)

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延迟退休与中国社会养老保险制度:相容还是互斥?被引量：18
《金融经济学研究》2015年第2期119-128,共10页瞿婷婷 易沛 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(12YJCZH267);广东省哲学社会科学规划项目(GD11YYJ07)
采用多元Logit模型实证分析现行的社会养老保险制度对参保人退休时间选择的影响,明确延迟法定退休年龄与参保人退休时间的自主选择是否一致,结果表明,如果现行制度的养老金替代率上升1%,男性倾向于按时退休,而女性选择延迟退休的概率提...
关键词：延迟退休 社会养老保险 退休时间选择 多元LOGIT模型 
中国城镇居民的可变边际消费倾向——基于面板数据模型的非参数核估计与分析被引量：8
《中国经济问题》2014年第3期60-70,共11页黄金波 李仲飞 
国家自然科学基金重点项目(71231008);教育部人文社会科学研究基金青年项目(10YJC790339;12YJCZ H267);广东省哲学社会科学规划项目(GD11YYJ07)的资助
基于凯恩斯消费理论,我们构建面板数据的非参数消费函数模型,利用我国30个省市2003年第1季度至2010年第4季度的面板数据,估计并分析我国城镇居民的非线性消费函数,得出消费与收入的动态关系。这种非参数模型的设定符合凯恩斯的建模思想...
关键词：边际消费倾向 非参数核估计 收入分配 
基于CVaR核估计量的风险管理被引量：14
《管理科学学报》2014年第3期49-59,共11页黄金波 李仲飞 姚海祥 
国家自然科学基金重点资助项目(71231008);教育部人文社会科学研究基金青年基金资助项目(10YJC790339;12YJCZH267);广东省自然科学基金资助项目(S2011010005503);广东省哲学社会科学规划资助项目(GD11YYJ07);广东省高等学校高层次人才资助项目;广东高等院校学科建设专项资金资助项目(科技创新项目)
条件风险价值(CVaR)是近几年发展起来的金融风险量化工具.构建基于CVaR核估计量的风险优化和风险对冲模型,并设计数值算法对其进行求解,实现金融风险的估计与风险的优化同时进行.中国A股市场历史数据的算例分析说明,非参数核估计方法能...
关键词：条件风险价值(CVaR) 非参数核估计 风险优化 风险对冲 
推迟退休会减少职工个人的养老金财富吗?被引量：31
《金融研究》2014年第1期58-70,共13页阳义南 曾燕 瞿婷婷 
教育部青年项目(11YJC630247;12YJCZH267);中山大学青年教师培育项目(13wkpy27);教育部高校博士学科点专项基金(20130171120041);广东省哲学社会科学规划项目(GD11YYJ07)的资助
民众担心"退休越晚,养老金财富越少",因而反对推迟退休年龄。本文在死亡率、退保价值、人口、经济和制度变量的不确定条件下,构建了基本养老金财富的期望精算现值模型,并运用数值模拟不同退休年龄所对应的个人养老金财富。结果表明:个...
关键词：退休年龄 计发公式 养老金财富 
中国粮食生产的非线性随机前沿面和技术效率研究被引量：7
《南方经济》2013年第8期18-30,共13页黄金波 周先波 
国家自然科学基金重点项目(71231008);教育部人文社会科学研究基金青年项目(10YJC790339;12YJCZH267);广东省自然科学基金项目(S2011010005503);广东省哲学社会科学规划项目(GD11YYJ07)
本文引入半参数和完全非参数随机前沿模型,克服模型设定误差,利用局部线性估计方法,由1978-2012年间中国30个省市区的面板数据,对改革开放以来我国粮食生产随机前沿面和技术效率进行半参数和非参数模型估计和测算。估计结果表明,时间和...
关键词：非参数随机前沿面 局部线性估计 技术效率 TOBIT模型 
基于粒子群优化算法的均值-VaR投资组合选择被引量：6
《中山大学学报（自然科学版）》2012年第6期1-9,共9页曾艳姗 李仲飞 
国家杰出青年科学基金资助项目(70825002);广东省高等学校高层次人才资助项目;广东省哲学社会科学规划资助项目(GD11YYJ07)
在现实市场中,①为防止由卖空交易引起市场操纵等问题的出现,即使在发达的证券市场,交易仍受到一定的卖空限制;②由于市场相关规定与投资者自身风险控制的需要,在某些资产上的投资比例受到一定限制;③交易过程中需支付印花税等交易成本...
关键词：均值-VAR 有限卖空 交易成本 粒子群优化 
基本养老保险制度对个人退休行为的激励程度研究被引量：59
《统计研究》2012年第9期31-36,共6页彭浩然 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(12YJCZH267);广东省哲学社会科学规划项目(GD11YYJ07);中央高校基本科研业务费专项资金;广东省高校优秀青年创新人才培育项目;中山大学经济研究所基地建设经费的资助
退休制度改革的一个关键问题是基本养老保险制度对个人退休行为的激励程度。作者通过测算九大行业代表性个体在不同退休年龄的养老保险替代率和边际隐性税率,得到以下结论:我国现行基本养老保险制度对个人退休行为存在普遍的负面激励作...
关键词：基本养老保险制度 退休行为 边际隐性税率 替代率 
基于动态VaR约束与随机波动率模型的最优投资策略被引量：8
《运筹学学报》2012年第2期77-90,共14页伊博 李仲飞 曾燕 
国家杰出青年科学基金(No.70825002);教育部人文社会科学研究青年基金(No.12YJCZH267);广东省哲学社会科学规划项目(No.GD11YYJ07)
研究Stein-Stein随机波动率模型下带动态VaR约束的最优投资组合选择问题.假设投资者的目标是最大化终端财富的期望幂效用,可投资于无风险资产和一种风险资产,风险资产的价格过程由Stein-Stein随机波动率模型刻画.同时,投资者期望能在投...
关键词：动态VaR约束 随机波动率 最优投资策略 动态规划 效用最大化 
收益序列相关的动态资产-负债管理被引量：3
《系统科学与数学》2012年第3期297-309,共13页张玲 李仲飞 
国家杰出青年科学基金(70825002);中国博士后科学基金(2011M501351);广东省哲学社会科学规划项目(GD11YYJ07)资助课题
以条件期望体现风险资产收益的相关性,建立了资产收益序列相关时资产-负债管理的动态均值-方差模型.采用Li和Ng(2000)的嵌入法,构造了一个具有二次效用函数的辅助问题,利用动态规划方法及原问题与辅助问题最优策略之间的关系,得到了原...
关键词：收益序列相关 资产-负债管理 均值-方差模型 动态规划 
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