国家自然科学基金(70571010)

作品数：33被引量：282H指数：11
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基于持有成本理论的期货套期保值决策模型被引量：2
《运筹与管理》2010年第6期104-116,共13页迟国泰 张梅 杨磊 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(DUT10ZD107;DUT10RW107);大连市社会科学院基金资助项目
运用几何布朗运动模型预测未来的现货价格,将未来的现货价格参数代入持有成本理论模型,预测出期货价格,根据最小方差套期比公式,建立了基于持有成本理论的期货套期保值决策模型。通过蒙特卡罗模拟现货价格和期货价格的走势并进行实证分...
关键词：套期保值 最优套期比 持有成本理论 最小方差套期比 蒙特卡罗模拟 布朗运动 
基于几何谱风险测度GM的期货套期保值模型研究被引量：2
《管理工程学报》2010年第2期29-35,6,共8页迟国泰 王元斌 张玉玲 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中期协联合研究计划资助项目(GT200410和ZZ200505);大连市科技计划项目(2004C1ZC227)
利用几何谱风险测度GM控制套期保值中组合资产的极端损失风险,建立了基于GM的期货套期保值优化模型。本模型的创新与特色一是现有研究的传统套期比、最小方差和VaR最优套期比模型仅仅是本模型最优套期比的一个特例;二是通过几何谱风险测...
关键词：几何谱风险测度 套期保值比 风险厌恶 极端风险控制 
基于极端风险控制的多品种期货套期保值模型被引量：5
《系统工程学报》2010年第2期228-234,共7页赵光军 迟国泰 杨中原 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中期协联合研究计划资助项目(GT200410;Z200505);大连市科技计划资助项目(2004C1ZC227)
以多品种期货套期保值组合的条件风险价值CVaR度量风险,运用非参数核估计和蒙特卡罗方法模拟现货和期货未来损益情景,通过求解最小CVaR值,建立了基于极端风险控制的多品种期货套期保值模型,解决了在期货价格异常变动的条件下套期保值的...
关键词：期货风险 套期保值 组合套期保值 条件风险价值 最优套期比 
基于动态规划多期期货套期保值优化模型研究被引量：11
《中国管理科学》2010年第3期17-24,共8页迟国泰 余方平 王玉刚 
国家自然科学基金资助项目(70571010);教育部人文社会科学研究项目基金资助项目(09YJC790024);中期协联合研究计划资助项目(GT200410;ZZ200505)
通过对套期保值者头寸价值变化量的分析,采用动态规划方法,建立了多期套期保值动态模型,推导出多期套期保值进行动态跟踪调整的策略。该模型的特点一是反映了期货交易费用在套期保值中的作用,解决了现有期货套期保值策略忽略交易费用的...
关键词：套期保值 多期套期保值 动态规划 优化模型 期货合约 
多种期货对多种现货的最优套期保值决策模型被引量：3
《系统工程学报》2010年第1期50-54,共5页迟国泰 于超 杨万武 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中国期货业协会联合研究计划资助项目(GT200410;ZZ200505);大连市科技计划项目(2004C1ZC227)
以期货套期保值收益最小方差为目标函数,建立了多种期货对多种现货的最优套期保值决策模型.模型的特色与创新一是根据两个或两个以上组合的非线性风险叠加后的整体风险来求解最优套期保值比率.解决了新增一组套期保值资产时,如何确定全...
关键词：最优套期比 多对多套期保值 组合风险叠加 非线性风险叠加 最小方差套期保值 
考虑结算风险的套期保值研究
《数理统计与管理》2009年第6期1074-1081,共8页周颖 吴哲慧 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中期协联合研究计划资助项目(GT200410和Z200505)
期货市场的风险转移功能主要通过套期保值策略来实现,期货市场套期保值的关键问题是套期保值比率的确定。现有套期保值研究侧重于规避价格风险,忽略了期货市场另一个重要的风险因素-结算风险。本文通过建立考虑结算风险的期货套期保值...
关键词：套期保值 结算风险 ARMA预测 
基于最小方差的系列展期套期保值优化模型被引量：7
《系统工程理论与实践》2009年第12期163-174,共12页迟国泰 杨中原 
国家自然科学基金(70571010);中期协联合研究计划(GT200410;ZZ200505);大连市科技计划(2004C1ZC227)
当期货合约的最长持有期比现货所要套期保值的时间还短时,就迫使人们不得不采用两个或两个以上的期货合同交叠或接续的做法来进行现货的套期保值.采用期限较短的期货合约逐个叠加构造与现货套期保值时间相等的期货组合,建立了基于最小...
关键词：期货风险 展期套期保值/滚动套期保值 最优套期比 优化模型 
多种期货对一种现货非线性组合套期保值模型被引量：4
《预测》2009年第6期53-59,共7页迟国泰 王玉刚 杨万武 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中期协联合研究计划资助项目(GT200410;ZZ200505);大连市科技计划资助项目(2004C1ZC227)
提出了交叉套期保值的基差风险分散原理、风险非线性对冲原理和动态套期保值原理,在最小方差套期保值的基础上,建立了基于多元GARCH的多种期货对一种现货交叉套期保值模型。本模型的特点一是利用多种期货对一种现货进行交叉套期保值,分...
关键词：交叉套期保值 风险叠加 最小方差套期保值 多元GARCH 基差风险 
基于整体风险控制的组合套期保值优化模型被引量：3
《系统工程学报》2009年第5期515-522,共8页杨中原 迟国泰 赵光军 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中期协联合研究计划资助项目(GT200410;ZZ200505);大连市科技计划资助项目(2004C1ZC227)
通过偏度控制收益分布向右偏斜减小重大风险发生的概率,以期货套期保值收益率最小方差为目标函数,建立了基于整体风险控制的组合套期保值优化模型.本模型的特色与创新一是通过组合收益率偏度大于等于零控制套期保值的整体风险;二是通过...
关键词：期货风险 套期保值 套期比 偏度控制 方差-偏度模型 
基于全部组合收益概率最大的最优新增组合套期比率被引量：1
《系统工程理论与实践》2009年第10期1-12,共12页于超 迟国泰 杨中原 
国家自然科学基金(70571010);中期协联合研究计划项目(GT200410;ZZ200505);大连市科技计划项目(2004C1ZC227)
提出了全部资产组合收益大于0概率最大原理,以全部资产组合单位风险期望收益最大为目标函数,以全部资产组合期望收益大于0为约束条件,建立了基于收益概率最大的新旧两组套期保值决策模型.该模型的特色与创新一是通过中心极限定理分析得...
关键词：存量组合 增量组合 组合风险叠加 最优套期比 最大收益概率 
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