国家软科学研究计划(2010GXS5B141)

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基于时变Copula的沪深300股指期现货高频价格相依结构测度被引量：11
《系统工程》2016年第8期24-31,共8页谢赤 龙瑞 曾志坚 
国家自然科学基金创新研究群体基金资助项目(71221001);国家自然科学基金资助项目(71373072);国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141);高等学校博士点专项科研基金资助项目(201305320xx)
沪深300股指期货上市交易以来,中国股指期现货市场间相互冲击引发风险的概率正逐渐上升。科学测度沪深300股指期现货尤其是极端情况下价格间相依关系,对于准确跟踪和防范跨市场风险具有重要理论和现实价值。在日内高频价格环境下,本文...
关键词：时变Copula已实现波动 股指期货 相依结构 高频数据 
基于CBP-GARCH模型的股指期现货收益率共同跳跃研究被引量：2
《武汉金融》2016年第3期22-25,共4页谢赤 龚雯辉 
国家自然科学基金项目(71373072);国家自然科学基金创新研究群体基金项目(71221001);国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141);教育部博士点专项科研基金项目(20130161110031)
本文以沪深300股指期现货收益率作为研究对象,运用CBP-GARCH模型,分析了股指期现货收益率间的共同跳跃现象,以期为相关投资者和监管部门提供决策有用信息。实证结果表明,沪深300股指期现货收益率不仅存在独立跳跃,而且收益率间也存在显...
关键词：股指期货收益率 股指现货收益率 共同跳跃 CBP-GARCH模型 
基于复杂网络的新能源股票间联动性研究被引量：7
《财经理论与实践》2015年第6期44-49,共6页曾志坚 岳凯文 齐力 
国家自然科学基金项目(71340014);国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141);湖南省社会科学基金项目(09YBA037)
运用复杂网络方法,建立无向无权网络,考量新能源板块内88支股票间的联动性,结果表明,新能源股票间的收益具有联动性;一些股票在网络中占据重要位置,对于信息在新能源股票网络中传递起重要作用;所构建的网络具有小世界效应和无标度特性,...
关键词：新能源股票 联动性 复杂网络 
超额现金持有水平对企业价值的影响——基于企业生命周期视角的实证研究被引量：10
《中央财经大学学报》2015年第4期107-112,共6页曾志坚 周星 
国家自然科学基金项目"基于时频分析的证券市场间风险溢出研究"(项目号71340014);国家软科学研究计划项目"国际金融危机的产生与传递及其对中国金融稳定和经济发展的影响"(项目号2010GXS5B141);湖南省社会科学基金项目"基于宏观经济因素与时序数据重构的证券市场危机预警研究"(项目号09YBA037)
现金是收益性最差的资产,但许多公司却倾向于持有超过正常水平的现金。笔者以2007—2012年沪深两市全部A股上市公司为研究样本,考察了超额现金持有水平对企业价值的影响。实证结果显示:由于公司普遍同时面临委托代理和融资约束问题,其...
关键词：超额现金持有水平 企业价值 企业生命周期 融资约束理论 委托代理理论 
汇率波动对对外投资上市企业价值影响研究被引量：1
《经济问题》2015年第2期86-89,共4页唐韬 王彭 
国家自然科学基金项目(71373072);国家自然科学基金项目"基于时频分析的证券市场间风险溢出研究"(71340014);国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141);高等学校博士点专项科研基金项目(0161110031)
全球经济金融的融合、人民币汇率浮动机制的实施以及人民币升值压力的加剧,势必会给中国对外直接投资企业带来越来越大的影响。以从事直接对外投资的沪深上市公司为样本,通过对传统的Jorion模型进行拓展,研究人民币兑美元、欧元、日元...
关键词：人民币 汇率波动 对外投资企业 企业价值 Jorion模型 
基于双变量GJR-GARCH模型的汇率风险暴露研究——关于对外投资企业的实证分析被引量：3
《社会科学家》2015年第2期79-84,共6页唐韬 谢赤 
国家自然科学基金创新研究群体项目(71221001);国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141)
近年来,中国与全球经济的联系更加密切,对外投资规模持续扩大。而伴随着人民币汇率波动的不断加剧,作为对外投资参与主体的对外投资企业直接承受着较大的汇率风险。文章以境外资产总额和对外投资存量较大的30家中国对外投资上市企业为...
关键词：汇率波动 对外投资企业 汇率风险暴露 双变量GJR-GARCH模型 
基于SV族模型的汇改前后人民币汇率波动特征研究被引量：2
《学术论坛》2014年第8期52-57,共6页唐韬 谢赤 
国家自然科学基金创新研究群体项目(71221001);国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141)
为全面对比人民币汇率在汇改前后的波动特征,以2002年4月2日至2013年4月26日人民币兑美元、欧元和日元汇率作为研究对象,运用SV族模型从不同视角对人民币兑美元、欧元和日元汇率的波动行为进行实证检验。研究结果表明,与汇改前相比,人...
关键词：人民币汇率 汇率制度改革 波动性 SV模型 
基于Monte Carlo模拟的中小企业集合债券定价
《系统工程》2014年第5期51-58,共8页谢赤 李为章 郑竹青 
国家自然科学基金资助项目(71373072);国家自然科学基金创新研究群体基金资助项目(71221001);国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141);高等学校博士点专项科研基金资助项目(201305320xx)
中小企业集合债券为相关企业融资开辟了新的途径,是中国债券市场上的一项重要创新。利用Monte Carlo模拟对中小企业集合债券定价问题展开研究:首先假设利率服从CIR模型,对现有集合债券定价模型进行改进,构建一个更加合理的集合债券定价...
关键词：中小企业 集合债券 MONTE CARLO模拟 证券定价 
中小企业集合债券信用增级模式及其改进被引量：7
《社会科学家》2014年第6期70-76,共7页李为章 谢赤 
国家自然科学基金项目(71373072);国家自然科学基金创新研究群体基金项目(71221001);国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141);高等学校博士点专项科研基金项目(0161110031)
对债券进行信用增级是保证中小企业集合债券成功发行的关键环节。文章对中国债券市场已发行的中小企业集合债券信用增级模式进行分析,发现现有信用增级操作存在过于依赖担保增信方法、内部增信措施运用不足等问题。就此,提出推广内外部...
关键词：中小企业 集合债券 信用增级 
基于JD-KMV模型的上市公司信用风险度量——一个区域金融视角下的实证研究被引量：8
《经济地理》2014年第6期137-141,共5页谢赤 赖琼琴 王纲金 
国家自然科学基金创新研究群体科学基金项目(71221001);国家自然科学基金面上项目(71373072);高等学校博士学科点专项科研基金项目(20130161110031);国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141);教育部人文社会科学规划项目(09YJC630063)
为改进KMV模型忽略了资产价值跳跃行为这一不足,基于JD期权定价模型与广义Ito引理,构建一个JDKMV模型。选取2012年中国19个省市区新增的16家ST公司以及与之配对的16家非ST公司为研究对象,采用极大似然法与最小二乘法估计JD-KMV模型的参...
关键词：区域金融 信用风险 上市公司 JD—KMV模型 
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