上海市教育发展基金会“曙光计划”项目(11SG09)

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相关机构：复旦大学中国农业银行上海分行上海银行北京大学更多>>
相关期刊：《贵州商学院学报》《保险研究》《广西财经学院学报》《盐城工学院学报（社会科学版）》更多>>
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证券承销商关系网络对IPO抑价率的影响:基于复杂网络的研究
《贵州省党校学报》2023年第1期99-109,共11页牛晓健 施纯利 
国家自然科学基金面上项目“流动性压力、信息交互与价格联动——基于中国股票和债券市场多层复杂网络的风险交叉传播机制与控制修复策略研究”(项目批准号:71873039,71573051);上海市“曙光计划”项目(项目批准号:11SG09);上海高等学校创新能力提升计划竞争性引导项目“上海国际型大都市建设的综合改革方案设计”阶段性研究成果。
运用复杂网络方法,创新性地构建了中国证券发行承销商关系网络。通过构造承销商网络来确定承销商的行业地位,诠释网络中心性指标对于IPO首发特点的影响,探索承销商关系网络对于新股发行定价的作用,为解决新股大量破发提供政策建议。
关键词：承销商网络 IPO抑价率 逻辑回归模型 网络中心性 
网络视角下中国上市企业交叉持股的信用风险研究
《广西财经学院学报》2022年第6期1-17,共17页牛晓健 李晴菲 
国家自然科学基金面上项目(71873039,71573051);上海市“曙光计划”项目(11SG09)。
研究探讨了企业信用风险与其在交叉持股网络中的地位之间的关系,选取2007—2019年中国209家A股上市公司为研究样本,按年度构建了13个交叉持股网络,利用Pajek软件计算交叉持股网络中企业的地位特征作为模型的解释变量,同时借助KMV模型度...
关键词：交叉持股网络 KMV模型 信用风险 
基于提升树模型的中国商品期货期限结构策略研究
《广西财经学院学报》2021年第6期1-12,共12页牛晓健 张初晨 
国家自然科学基金面上项目(71873039,71573051);上海市哲学社会科学规划课题(2011BJB005);上海市“曙光计划”项目(11SG09);上海高等学校创新能力提升计划竞争性引导项目;复旦大学中央高校基本科研业务费支持。
以中国商品期货市场作为研究对象,利用各商品期货品种的交易因子、库存因子、供需因子及无风险收益率等数据,用提升树模型对期货期限结构变化的方向加以预测,指导组合构建。研究结果显示,利用提升树模型可以有效提高组合表现,标准期限...
关键词：提升树模型 期限结构 风险平价 多因子模型 
我国A股市场多层拓扑结构与稳定性研究——基于复杂网络分析方法
《南大商学评论》2021年第3期36-58,共23页牛晓健 陈鑫煜 
国家自然科学基金面上项目“流动性压力、信息交互与价格联动——基于中国股票和债券市场多层复杂网络的风险交叉传播机制与控制修复策略研究”(71873039,71573051);上海市“曙光计划”项目(11SG09)
以2010年10月至2020年10月的主板、中小板、创业板为研究对象,采用改进的阈值法(P-Threshold)构建多层股票市场网络研究其动态拓扑结构特征,并利用SIRS模型讨论其风险传染机制与网络稳定性。主要研究结论:(1)静态拓扑结构显示我国股票...
关键词：复杂网络 股票市场 拓扑结构 风险传染 
中国证券市场多元金融上市公司的复杂网络动态拓扑结构研究被引量：2
《东南大学学报（哲学社会科学版）》2021年第3期65-73,147,共10页牛晓健 刘红怿 
国家自然科学基金面上项目“流动性压力、信息交互与价格联动——基于中国股票和债券市场多层复杂网络的风险交叉传播机制与控制修复策略研究”(71873039,71573051);上海市哲学社会科学规划课题(2011BKB005);上海市“曙光计划”项目“外部冲击对中国货币政策效应的实证研究”(11SG09)成果之一。
对2009年度和2019年度中国A股多元金融公司的股票基于收益率相关性进行复杂网络建模,研究其网络拓扑结构在这十年中的动态变化,揭示其网络连通程度日益紧密的特征。一方面采用控制变量法来解释变化的原因,一方面通过《关于规范金融机构...
关键词：复杂网络 多元金融上市公司 资管新规 动态拓扑结构 
基于网络中心性视角的股指增强投资策略研究被引量：1
《世界经济文汇》2020年第6期104-120,共17页牛晓健 梁张诚 
国家自然科学基金面上项目“流动性压力,信息交互与价格联动——基于中国股票和债券市场多层复杂网络的风险交叉传播机制与控制修复策略研究”(71873039,71573051);上海市“曙光计划”项目(11SG09);上海高等学校创新能力提升计划竞争性引导项目“上海国际型大都市建设的综合改革方案设计”;复旦大学中央高校基本科研业务费的支持。
本文利用最小生成树法构建沪深300成分股网络序列,并从网络中心性视角进行分析,结果显示股票的行业属性和特质性因素均会影响网络中心性,核心股票更可能出现在有色金属、采掘、公用事业、机械设备等产业链中上游的行业。我们分别利用核...
关键词：网络中心性 核心组合 边缘组合 指数增强 
基于上证50指数的Smart Beta及CPPI类综合策略研究
《广西财经学院学报》2020年第6期32-49,81,共19页牛晓健 李雅馨 
国家自然科学基金面上项目“流动性压力、信息交互与价格联动——基于中国股票和债券市场多层复杂网络的风险交叉传播机制与控制修复策略研究”(71873039,71573051);上海市“曙光计划”项目“外部冲击对中国货币政策效应的实证研究”(11SG09)。
在全球黑天鹅事件频发、金融市场系统性风险上升、股市震荡加剧的大背景下,全球投资者避险需求急剧上升,基于风险分散类Smart Beta策略及CPPI类策略,探索能否通过综合使用这两类量化策略在实现超额收益的同时有效规避市场大幅下行风险,...
关键词：证券投资 Smart Beta策略 CPPI策略 TIPP策略 
中国国债收益率曲线的拟合及预测研究被引量：1
《贵州商学院学报》2020年第4期9-18,共10页牛晓健 邓昕妤 
国家自然科学基金面上项目“流动性压力、信息交互与价格联动—基于中国股票和债券市场多层复杂网络的风险交叉传播机制与控制修复策略研究”(71873039,71573051);上海市“曙光计划”项目“资本流动对中国货币政策效应的实证研究”(11SG09)。
随着我国利率市场化的推进,国债的价格形成及其收益率曲线的完善在利率定价中发挥着越来越关键的作用,国债收益率曲线的预测对于金融机构利率风险管理至关重要。本文以wind中的中债国债即期收益率数据为样本,利用动态Nelson-Siegel模型...
关键词：国债收益率曲线 卡尔曼滤波法 NARX动态神经网络 利率预测 
基于集成学习的中国股票市场多因子策略研究被引量：1
《贵州省党校学报》2020年第4期22-37,共16页牛晓健 魏宗皓 
国家自然科学基金面上项目“流动性压力、信息交互与价格联动——基于中国股票和债券市场多层复杂网络的风险交叉传播机制与控制修复策略研究”(项目编号:71873039,71573051);上海市哲学社会科学规划课题(项目编号:2011BJB005);上海市“曙光计划”项目(项目编号:11SG09)阶段性研究成果。
使用随机森林、Adaboost和XGboost算法来对传统的股票多因子模型进行改进,同时在因子构建时引入了遗传算法,增加了因子的多样性。实证检验发现,在使用相同因子的条件下,使用集成学习算法进行滚动训练获得了比等权打分法和基准指数更好...
关键词：多因子模型 遗传算法 随机森林 ADABOOST XGBoost 
基于均值回归的市场情绪策略研究被引量：2
《广西财经学院学报》2019年第5期118-131,共14页牛晓健 林汉冰 
国家自然科学基金面上项目“流动性压力、信息交互与价格联动——基于中国股票和债券市场多层复杂网络的风险交叉传播机制与控制修复策略研究”（71873039,71573051）;上海市“曙光计划”项目（11SG09）;上海高等学校创新能力提升计划竞争性引导项目“上海国际型大都市建设的综合改革方案设计”
股票收益率的可预测性一直是学术界争论的热点论题。根据随机游走理论,股价在短期的走势无法预测,但其中长期的收益率预测要相对简单。相关学者做过大量实证研究,发现股票价格往往在上涨下跌一段时间后呈现出回归均值的趋势。首先应用...
关键词：股票市场 市场情绪 量化投资 股票收益 
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