教育部人文社会科学研究基金(07JA630027)

作品数：8被引量：93H指数：4
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相关作者：刘维奇史金凤芦锋杨威张信东更多>>
相关机构：山西大学国金证券中国科学院中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
相关期刊：《数理统计与管理》《中国软科学》《经济管理》《山西大学学报（哲学社会科学版）》更多>>
相关主题：银行效率网络DEA银行股票市场储蓄更多>>
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印花税调整政策对股票市场效率的影响分析被引量：4
《数理统计与管理》2014年第1期170-180,共11页史金凤 刘维奇 
教育部人文社会科学研究项目(07JA630027);山西省人文社科重点研究基地项目(2011305)
本文立足于市场效率的视角探索印花税调整政策对我国股票市场的影响,通过基于随机游走的弱式效率分析方法考察印花税政策调整公告前后市场的效率特征,建立包含时间开关变量的GARCH模型探究政策公告前后市场效率结构的变化,运用带有滑动...
关键词：市场效率 印花税 GARCH 
基于Bootstrap网络DEA改进方法的银行效率测度被引量：4
《山西大学学报（哲学社会科学版）》2012年第5期128-134,共7页史金凤 张信东 杨威 邵燕敏 
教育部人文社科研究项目(07JA630027);山西省软科学研究项目(2010041021-02);国家自然科学基金委员会青年科学基金资助项目(71103177)
文章运用储蓄存款作为中间变量的网络DEA模型提高效率测度准确性的同时,采用平滑Bootstrap方法进行效率纠偏来进一步改进效率测度方法,提高银行效率测度的准确性和有效性,设计了基于Bootstrap网络DEA的银行效率测度的新方法,基此实证分...
关键词：银行效率 网络DEA BOOTSTRAP方法 收敛速率 
利率调整对股票市场的传导效应分析被引量：7
《山西大学学报（哲学社会科学版）》2012年第1期118-125,共8页刘维奇 邢红卫 张云 
教育部人文社科研究项目(07JA630027);山西省软科学研究项目(2010041021-02);山西省高校人文社科重点研究基地项目(2011305)
文章以基于GARCH模型的事件研究法,分析近年来中国人民银行连续调整存贷款基准利率对股票市场的传导效应,研究股票市场对利率调整政策的反应速度和反应强度,检验股票市场的有效性,进而探索运用调整存贷款基准利率等货币政策管理股票市...
关键词：利率调整 股票市场 事件研究法 GARCH模型 
我国商业银行效率研究——基于储蓄新视角下的网络DEA方法被引量：48
《中国软科学》2012年第2期174-184,共11页芦锋 刘维奇 史金凤 
教育部人文社科研究项目(07JA630027);山西省软科学研究项目(2010041021-02)
本文运用基于储蓄中间变量新视角的网络DEA方法对我国14家主要商业银行2000-2010年的技术效率和纯技术效率进行了测度,将储蓄作为中间变量,既是投入也是产出,克服了传统DEA方法在测度银行效率时难以抉择将储蓄看做是投入还是产出的困惑...
关键词：银行效率 网络DEA 投入产出主导型 
私人资本对经济增长影响的区域比较分析——基于股票市场发展的视角被引量：3
《中国工业经济》2011年第12期35-45,共11页刘维奇 申秋兰 张信东 
教育部新世纪优秀人才支持计划项目"企业投融资与资本市场效率"(批准号NCET-09-0869);教育部人文社会科学研究项目"储蓄分流与金融效率"(批准号07JA630027)
本文基于1995—2009年的省际面板数据,利用GMM(广义矩估计方法)分别研究两类私人资本(境内私人资本和境外私人资本)在中国东部、中部和西部地区对经济增长的影响。并就股票市场的发展在私人资本对经济增长的影响中扮演着怎样的角色进行...
关键词：私人资本 经济增长 股票市场 广义矩估计方法 
我国商业银行效率的评估与分析——基于傅立叶变换成本函数的研究被引量：3
《中国软科学》2011年第11期161-171,共11页芦锋 刘维奇 杨威 
教育部人文社科研究项目(07JA630027);山西省软科学研究项目(2010041021-02)
选取我国14家主要商业银行2005年-2009年的面板数据,估计了基于傅立叶变换的成本函数参数,并利用影子输入价格得到我国14家主要商业银行输入成本的配置参数之比。结合环境变量对我国银行业发展的影响,计算了我国14家主要商业银行2009年...
关键词：银行效率 傅立叶变换成本函数 技术效率 配置效率 影子价格 
沪深两市多重分形特征的成因及其变化被引量：10
《经济管理》2009年第12期138-143,共6页刘维奇 牛奉高 
教育部人文社会科学研究项目"储蓄分流与金融效率"(07JA630027);山西省人文社会科学重点研究基地项目"金融复杂性实证研究"(20083006)
本文基于MF—DFA方法,对上证综合指数(代表沪市)和深圳成份指数(代表深市)的多重分形特征作了实证分析与比较。结果表明,沪深两市均存在多重分形特征,而且前者更加明显。进一步分析了沪深两市多重分形的成因,认为沪市的多重分形特征更...
关键词：多重分形 多重分形消除趋势波动分析 广义HURST指数 尺度指数 多重分形谱 
人民币汇率与股票价格关系的实证研究被引量：17
《经济管理》2008年第16期62-67,共6页刘维奇 董晨昱 
教育部人文社会科学研究项目"储蓄分流与金融效率"(07JA630027)。
本文以我国2005年7月21日汇率形成机制改革为界,分别分析了我国2001年1月2日～2005年7月20日(Ⅰ段)和2005年7月21日～2007年12月28日(Ⅱ段)人民币兑美元汇率中间价与上证综指收盘价之间的关系。结果表明:实行有管理的浮动汇率制后,人民...
关键词：人民币兑美元汇率中间价 波动溢出 协整检验 多元EGAROH 
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