云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 教育部人文社会科学研究基金(10YJCZH086)

教育部人文社会科学研究基金(10YJCZH086): 作品数：20被引量：158H指数：8; 导出分析报告; 相关作者：林宇淳伟德陈王王璞邱煜更多>>; 相关机构：成都理工大学西南交通大学河南财政税务高等专科学校浙江师范大学更多>>; 相关期刊：《投资研究》《管理科学学报》《科研管理》《管理评论》更多>>; 相关主题：金融市场极值理论三阶段DEA模型三阶段DEAVAR更多>>; 相关领域：经济管理社会学更多>>

基于Copula-GJR-Skewt模型的投资组合风险预测研究: 《数学的实践与认识》2014年第18期75-85,共11页陈玲俐; 国家自然科学基金(71171025);国家社会科学基金(12BGL024);教育部人文社科青年基金(10YJCZH086); 针对多元投资组合的风险预测,采用GJR-Skewt模型刻画单资产的厚尾、有偏特征,以及Copula模型刻画多元投资组合的非线性相关结构,用Monte Carlo方法模拟金融资产的随机分布,并结合滚动时间窗法,对投资组合的未来风险进行样本外动态预测....; 关键词：COPULA GJR-Skewt MONTE CARLO模拟风险预测

能源期货市场动态极端风险测度研究被引量：6: 《投资研究》2014年第7期110-125,共16页淳伟德张德园林宇; 国家自然科学基金项目(71171025);国家社会科学基金项目(12BGL024);教育部人文社会科学研究青年基金项目(10YJCZH086);成都理工大学金融与投资优秀科研创新团队培育资助项目(KYTD201303); 为准确地反映我国新兴能源期货市场与欧美成熟能源期货市场的风险结构特征,本文以我国上海燃料油期货价格(SHRY)和美国西德克萨斯原油期货价格(WTI)为代表性的研究对象,运用GARCH、FIGARCH、HYGARCH、FIEGARCH以及FIAPARCH五种模型来捕...; 关键词：能源期货市场长记忆性杠杆效应极端风险

基于AdaBoost整体模型的公司财务危机预测研究被引量：1: 《软科学》2013年第12期130-134,共5页潘攀淳伟德谢琴; 国家自然科学基金项目(71171025);国家社会科学基金项目(12BGL024);教育部人文社会科学研究基金青年项目(10YJCZH086);四川省软科学研究计划项目(2012ZR0045;2013ZR0067);成都理工大学金融与投资优秀科研创新团队培育资助项目(KYTD201303); 以中国A股上市公司财务数据为研究样本,运用主成分分析提炼出对财务危机具有显著影响的指标变量作为输入变量,建立AdaBoost财务危机预测整体模型。最后将BPNN和GA-BPNN作为实验对比模型进行比较分析,进而运用分类准确率对三种公司财务...; 关键词：财务危机 ADABOOST BPNN GA-BPNN

基于RU-SMOTE-SVM的金融市场极端风险预警研究被引量：11: 《预测》2013年第4期15-20,共6页林宇黄迅徐凯; 国家自然科学基金资助项目(71171025);国家社会科学基金资助项目(12BGL024);教育部人文社会科学青年基金资助项目(10YJCZH086);成都理工大学中青年科研骨干教师培养计划资助项目(KYGG201207);成都理工大学"金融与投资"优秀创新团队计划资助项目; 本文以上证综指和深证成指为研究对象,将随机欠采样(RU)、合成少数类过采样(SMOTE)与传统支持向量机(SVM)相结合,提出了一种改进的SVM模型——RU-SMOTE-SVM模型来预测我国金融市场极端风险,并与传统SVM、SMOTE-SVM、RU-SMOTE-NN和RU-SMO...; 关键词：随机欠采样合成少数类过采样支持向量机金融市场极端风险预警模型

基于三阶段DEA的房地产公司债务融资效率研究被引量：31: 《科研管理》2013年第8期147-157,共11页林宇邱煜高清平; 国家自然科学基金(编号:71171025;起止时间:2012.01-2015.12);国家社科基金(编号:12BGL02起止时间:2013.1-2015.12);教育部人文社会科学研究青年基金(编号:10YJCZH086;起止时间:2010.10-2013.10);成都理工大学中青年科研骨干教师培养计划(编号:KYGG201207;起止时间:2012.1-2015.12);成都理工大学"金融与投资"优秀创新团队计划(编号:KYTD201303;起止时间:2013.1-2016.12); 本文分别从一、二、三线城市随机抽取了沪深交易所39家房地产上市公司作为样本,采用三阶段数据包络分析(Data Envelopment Analysis,DEA)模型分离出影响投入变量的环境因素,并对房地产调控政策下各公司债务融资效率评价进行研究。研究...; 关键词：房地产调控上市公司债务融资效率三阶段DEA模型

基于三阶段DEA的文化类上市公司经营绩效评价研究被引量：12: 《成都理工大学学报（社会科学版）》2013年第2期93-100,共8页邱煜葛智杰; 国家自然科学基金"中国金融市场极端风险危机的SVM智能预警方法及应用"(71171025);国家社会科学基金"典型事实;极值理论与金融市场风险传染的定量分析方法研究"(12BGL024);教育部人文社会科学研究青年基金"中国与国际金融市场极植风险传导机理的实证研究"(10YJCZH086);成都理工大学中青年骨干教师培养计划(2011-013); 选取在沪深交易所上市的27家文化类上市公司作为样本,采用三阶段数据包络分析(Data En-velopment Analysis,DEA)模型首先分离出影响投入变量的环境因素,并对各公司经营绩效评价进行研究。研究结果表明:就样本公司整体而言,经营综合技术...; 关键词：文化类上市公司经营绩效评价三阶段DEA模型

中国海外上市公司的PCA-SVM财务危机预警研究被引量：5: 《成都理工大学学报（社会科学版）》2013年第1期92-100,共9页黄迅张颖林宇邓小龙; 国家自然科学基金(71171025);国家社科基金(12BGL024);教育部人文社科青年基金(10YJCZH086);成都理工大学中青年科研骨干教师培养计划资助项目(2011-13); 在支持向量机(Support Vector Machine,SVM)方法的基础上融入主成分分析(Principal Compo-nent Analysis,PCA)方法,可构建PCA-SVM财务危机预警模型。以我国海外上市公司为研究对象,运用PCA提取出对财务危机具有显著影响的特征指标,进而...; 关键词：海外上市公司财务危机预警模型主成分分析支持向量机

典型事实约束下的上海燃油期货市场动态VaR测度研究被引量：11: 《中国管理科学》2013年第2期24-31,共8页淳伟德陈王潘攀; 国家自然科学基金(71071131;71171025;71271227);国家社会科学基金(12BGL024);教育部人文社科研究项目(10YJCZH086);成都理工大学金融与投资优秀科研创新团队培育资助项目(KYTD201303); 期货交易的高杠杆率意味着期货市场的高风险特征,而能源市场因其特殊的战略意义一直以来备受关注,因而对能源期货市场的风险测度对投资者和监管者都极其重要。本文对上海燃油期货构建了四个反映不同交割期限的连续价格序列,基于不同的...; 关键词：燃油期货动态风险测度典型事实后验分析

中国大陆及周边股市动态ES风险传导关系效应研究被引量：4: 《管理评论》2012年第9期64-74,共11页林宇陈王; 国家自然科学基金项目(71071131;71171025);国家社会科学基金项目(12BGL024);教育部人文社会科学研究青年基金(10YJCZH086);成都理工大学中青年骨干教师培养计划(2011-013); 探索金融市场极端风险传导机理一直是政府管理当局、投资者关注的焦点。本文针对股市中存在的典型事实及股市损失分布复杂性特点,运用ARMA-GJR对股市指数条件损失进行建模分析,进而运用EVT对标准残差的极值尾部建模估计出股市极端风险ES...; 关键词：金融市场典型事实极端风险熊市期间传导效应

管理学课程的垂范式教学研究被引量：2: 《河南财政税务高等专科学校学报》2012年第4期66-68,共3页高勇; 教育部人文社科青年基金项目(10YJCZH086); 管理既具有严格的科学性,又具有很强的艺术性和实践性。通过课堂教学让毫无工作经验的学生体会到管理的精髓,是一个值得关注的课题,教师在管理学教学中应有改革意识和积极运用管理方法的意识。管理学课程的垂范式教学,是指教师在教学中...; 关键词：管理学课堂教学垂范式教学

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