国家自然科学基金(79870090)

作品数：7被引量：96H指数：6
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含有违约风险的利率风险管理被引量：10
《管理科学学报》2006年第2期53-60,共8页王春峰 杨建林 蒋祥林 
国家自然科学基金资助项目(79870090);教育部跨世纪优秀人才基金资助项目(1999-50);教育部青年教师奖励基金资助项目(2000-21)
旨在解决含有违约风险的利率风险管理问题,指出了在商业银行资产负债管理中含有违约风险债券利率风险管理问题研究的必要性,获得了违约风险债券久期的一般公式,建立了含有对违约风险的控制、平均绝对离差约束、平衡表其它相关约束以及...
关键词：利率风险 违约风险 久期 商业银行 
含有交易成本的均值-方差-偏度资产组合优化模型被引量：8
《数学的实践与认识》2004年第2期22-26,共5页张树斌 白随平 姚立 
国家自然科学基金项目资助 ( 79870 0 90 )
提出了含有交易成本的均值 -方差 -偏度资产组合优化模型 ;结合一个非对称性收益分布的具体例子 ,对模型做了灵敏度分析 .
关键词：交易成本 灵敏度 收益分布 期望净收益 均值-方差-偏度资产组合优化模型 
具有典型交易成本的投资组合管理模型及其求解被引量：19
《系统工程理论与实践》2002年第10期134-138,共5页王春峰 杨建林 赵欣 
国家自然科学基金 (79870 0 90 ) ;教育部优秀青年教师奖励基金 (2 0 0 0 -2 1 ) ;教育部跨世纪优秀人才基金(1 999-5 0 )
引入了非凹非凸的典型交易成本函数形式 ,建立了含有典型交易成本的投资组合管理模型 ,并采用遗传算法对其进行了有效求解 .通过数值实例分析了不同交易成本。
关键词：交易成本 投资组合管理模型 证券市场 风险 遗传算法 
具有投资约束和亏损限制的投资组合管理模型
《天津理工学院学报》2002年第2期7-10,共4页杨建林 赵欣 蒋祥林 
国家自然科学基金资助项目 (79870 0 90 )
研究了财产保险公司的投资组合管理问题 ,建立了具有风格约束的金融规划模型 .通过加入投资约束和亏损限制 ,扩展了当前的模型 ,使得新模型对财产保险公司而言更具实际意义 .最后通过财产保险部门的一个数值实例验证了新模型的有效性 .
关键词：投资组合管理模型 财产保险公司 投资约束 亏损限制 金融规划模型 风险测度 
基于差分进化方法的投资组合管理模型被引量：13
《天津大学学报（自然科学与工程技术版）》2002年第3期304-308,共5页翟捷 王春峰 李光泉 
国家自然科学基金 (79870 0 90 );教育部跨世纪优秀人才基金 (1 999- 50 );教育部优秀青年教师奖励基金 (2 0 0 0 - 2 1 )
旨在克服非线性规划问题求解中传统数值算法的局部搜索性缺陷 ,引进了一种较新的全局搜索算法——差分进化方法 ,它收敛性好 ,原理简明 ,易于实现 .以一个财产保险公司投资组合问题转化而成的非线性规划模型为背景验证了该算法的有效性 ...
关键词：差分进化 投资组合管理模型 非线性规划 
基于久期缺口模型的隐含期权利率风险管理被引量：20
《系统工程理论方法应用》2001年第4期269-275,共7页王春峰 张伟 
国家自然科学基金 ( 79870 0 90 );教育部跨世纪优秀人才基金 ;教育部优秀青年教师奖励基金资助
基于久期缺口模型研究了具有隐含期权的商业银行利率风险管理问题 ,提出了隐含期权利率风险测量的杂合低偏差序列 Monte Carlo方法 (HPL- MC) ,构建了利率风险管理的目标规划模型。计算实例表明 ,该模型可以较好地减少利率风险的暴露头...
关键词：隐含期权 有效久期 HPL-MC 久期缺口模型 商业银行 利率风险管理 
具有隐含期权的商业银行利率风险测量与管理:凸度缺口模型被引量：33
《管理科学学报》2001年第5期21-29,共9页王春峰 张伟 等 
国家自然科学基金资助项目 ( 79870 0 90 );教育部跨世纪优秀人才基金资助项目;教育部优秀青年教师奖励基金资助项目
研究基于凸度缺口模型的具有隐含期权的商业银行利率风险管理问题 .提出隐含期权型金融工具利率风险测量的杂合低偏差序列 Monte Carlo方法 (HPL- MC) ,构建利率风险管理的目标规划模型 .计算实例表明 ,与久期缺口模型相比 。
关键词：利率风险 隐含期权 有效凸度 HPL-MC 商业银行 凸度缺口模型 
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