国家自然科学基金(70673021)

作品数：19被引量：172H指数：7
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经济周期、经济转型与企业系统性信用风险——基于ECTM模型的实证研究被引量：2
《财经研究》2011年第6期25-35,共11页李关政 彭建刚 吕志华 
国家自然科学基金项目(70673021);中国博士后科学基金(20100480781);国家留学基金委建设高水平大学项目(2008101824);湖南省研究生科研创新项目(CX2009B062)的支持
我国企业的系统性信用风险根源于经济周期和经济转型两方面,但已有研究对经济转型因素缺乏足够重视。文章构建了ECTM模型,筛选出对我国企业系统性信用风险有显著影响的两个经济周期因子和三个经济转型因子,并刻画其作用方向和程度。结...
关键词：经济周期 经济转型 系统性信用风险 ECTM模型 
基于CreditRisk+模型的零售贷款经济资本计量方法被引量：2
《湘潭大学学报（哲学社会科学版）》2011年第3期23-27,共5页彭建刚 黄玺 
国家自然科学基金项目(项目编号:70673021;71073048)
针对零售贷款的信用风险特征,在CreditRisk+框架下,采用非线性时变比例模型分类测算零售贷款违约概率,并引入FFT-Panjer算法简化零售贷款组合的损失分布计算,提出了零售贷款信用风险的经济资本计量方法。同时通过算例分析论证了该方法...
关键词：零售贷款 信用风险 CREDITRISK+模型 经济资本 
CreditRisk+模型采用Poisson分布所产生的经济资本计量误差分析被引量：6
《管理评论》2011年第1期33-40,共8页吕志华 彭建刚 
国家自然科学基金项目(70673021);教育部博士点基金项目(20060532011);湖南省研究生科研创新项目(CX2009B062)
本文对CreditRisk+模型采用Poisson分布近似债务人违约事件分布这一关键步骤进行系统研究。首先分析了Poisson分布在CreditRisk+模型中的作用,并从理论上证明了采用Poisson分布作为债务人违约事件分布的近似,会导致CreditRisk+模型计算...
关键词：CREDITRISK+模型 信用风险 POISSON分布 经济资本 违约概率 
对巴塞尔新资本协议亲周期效应缓释机制的改进被引量：19
《金融研究》2010年第9期184-197,共14页彭建刚 钟海 李关政 
国家自然科学基金项目"我国商业银行违约模型与经济资本配置研究"(项目批准号:70673021);教育部科学技术研究重大项目"投资组合中的最优化问题研究"(项目批准号:309023)的阶段性成果
缓释机制的设计是解决巴塞尔新资本协议亲周期效应的核心问题。本文指出了Michael B.Gordy等和Rafael Repullo等提出的缓释机制的不足,对缓释机制作了实质性的改进,提出了新的缓释乘数,同时对H-P滤波平滑参数的选择作了深入的研究,并在...
关键词：巴塞尔新资本协议 亲周期效应 缓释机制 
基于经济资本管理系统的商业银行贷款决策方法研究被引量：2
《湖南大学学报（社会科学版）》2010年第2期42-47,共6页彭建刚 梁国栋 张丽寒 黄向阳 
国家自然科学基金项目(70673021);教育部科学技术研究重大项目(309023);教育部博士点基金项目(20060532011);湖南省研究生科研创新项目(CX2009B062)
基于巴塞尔新资本协议和Credit Risk+模型,以数据仓库为基础设计了商业银行经济资本管理系统,这一系统包括以EVA为目标函数、以经济资本限额等为约束条件构建的商业银行贷款决策最优化模型。通过该系统可以实现任一贷款组合的经济资本计...
关键词：商业银行 经济资本 贷款决策 数据仓库 
基于违约损失率变化的CreditRisk+模型的一种修正被引量：1
《预测》2009年第6期48-52,共5页彭建刚 吕志华 
国家自然科学基金资助项目(70673021);湖南省研究生科研创新基金资助项目(CX2009B062)
本文在基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型的基础上,对CreditRisk+模型违约损失率假定为一常数这一缺陷进行了修正,提出了一种综合考虑违约损失率变化和行业风险因子相关性的计量贷款组合非预期损失的新方法。该方法进一步...
关键词：CREDITRISK+模型 违约损失率 违约相关性 鞍点逼近 非预期损失 
零售贷款非线性时变比例违约模型被引量：4
《系统工程理论与实践》2009年第11期60-66,共7页彭建刚 李樟飞 吕志华 周鸿卫 
国家自然科学基金(70673021);教育部博士点基金(20060532011)
基于Cox模型,针对零售贷款的运行规律和违约因素影响违约行为的特点,提出了零售贷款非线性时变比例违约模型,该模型在测算商业银行零售贷款违约概率时充分考虑了变量之间非线性关系和时间相依变量,使得其更符合客观实际,并通过实证分析...
关键词：零售贷款 违约概率 非线性关系 时间相依变量 
有序多分类logistic模型在违约概率测算中的应用被引量：26
《财经理论与实践》2009年第4期2-7,共6页彭建刚 屠海波 何婧 周颖辉 
国家自然科学基金项目(70673021);教育部博士点基金项目(20060532011)
初始违约概率的测算是商业银行实施经济资本管理的必要环节。针对我国商业银行的现状,结合贷款五级分类,通过对银行的公司类客户的财务指标作时间加权化处理、因子分析、ROC检验以及使用有序多分类logistic模型对初始违约概率的测算作...
关键词：违约概率 因子分析 有序多分类Logistic模型 
测算商业银行贷款违约概率的贷款违约表法探讨被引量：7
《管理学报》2009年第6期828-833,共6页彭建刚 易宇 李樟飞 
国家自然科学基金资助项目(70673021);教育部高等学校博士学科点专项基金资助项目(200605320)
结合我国商业银行贷款5级分类的实施,在回顾、分析国外商业银行违约贷款测算模型演变的基础上,首次提出用贷款违约表法测算我国商业银行贷款的违约概率。该测算方法建立在客户的信用等级基础上,能适时测算贷款的违约概率,有利于我国商...
关键词：违约概率 违约表法 5级分类 信用等级 
基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型被引量：11
《中国管理科学》2009年第3期56-64,共9页彭建刚 吕志华 
国家自然科学基金资助项目(70673021);教育部博士点基金项目(20060532011)
本文提出了基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型。假设行业风险因子之间相互独立是原CreditRisk+模型存在的不足,随后试图对其进行修正的单因子模型、复合Gamma CreditRisk+模型和两阶段CreditRisk+模型仍存在问题。本文在...
关键词：CREDITRISK+模型 违约相关性 行业特性 多元系统风险因子 
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