国家自然科学基金(10971042)

作品数：12被引量：68H指数：2
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格兰杰因果图模型及其在股市信息传导中的应用
《数理统计与管理》2014年第4期744-751,共8页蔡风景 崔玉峰 李元 
国家自然科学基金项目(10971042);教育部人文社科基金青年项目(12YJCZHO02);"数学与交叉科学广东普通高校重点实验室"开放课题资助课题(2012-02-03-01);高等学校博士学科点专项科研基金(20124410110002);国家统计科研计划一般项目(2013LY136)
利用格兰杰因果图表示多维时间序列变量间的因果关系,图中的点表示时间序列分量的点过程,图中的有向边反映序列间的格兰杰因果关系,无向边表示即期因果关系。利用部分定向相干技术研究了格兰杰因果图结构的识别问题,数值模拟表明该方法...
关键词：格兰杰因果图 部分定向相干技术 股票市场 
索奇MT降铅疗效的统计分析(英文)
《吉首大学学报（自然科学版）》2014年第1期20-24,共5页刘幸东 蔡风景 戚蔚韵 
National Natural Science Foundation of China(10971042)
应用数理统计中柯尔莫哥洛夫-斯米尔诺夫检验(简称K-S test)、配对样本的T检验、秩相关系数,对200例铅中毒儿童服用生物饮品索奇MT的前后数据进行分析.结果显示,铅中毒儿童在服用索奇MT后铅含量明显降低.
关键词：降铅 疗效 统计分析 柯尔莫哥洛夫-斯米尔诺夫检验 T检验 秩相关系数 
基于MCMC方法的ARFIMA模型贝叶斯分析及实证研究被引量：14
《数理统计与管理》2012年第3期434-439,共6页刘国旺 熊健 
国家自然科学基金项目(10971042);教育部人文社会科学研究项目(11YJA106)
在经济领域中,时间序列具有序列相关和长记忆等特征,用考虑了时间序列短记忆性和长记忆的ARFIMA来模型分析研究经济时间序列有利于提高拟合及预测的精度。近几十年来对ARFIMA模型参数估计和分数差分算子阶数d的研究越来越多,该模型的应...
关键词：ARFIMA模型 贝叶斯分析 MCMC方法 后验分布 
图形技术分析的统计刻画被引量：1
《数理统计与管理》2012年第2期348-353,共6页董南 李元 李明新 
国家自然科学基金资助(项目编号:10971042)
本文在Lo等(2000)研究的基础上,给出了基于局部极值点刻画的4种技术形态的数学定义,并基于局部多项式估计方法给出了这些形态的自动识别算法。应用所提出的算法对我国沪市A股进行了图形技术分析的实证研究。研究结果表明本文定义的技术...
关键词：图形技术分析 局部多项式估计 形态识别 
ARCH-M模型的经验似然估计
《广州大学学报（自然科学版）》2012年第2期10-13,共4页孙岩 李元 
国家自然科学基金项目(10971042)资助
基于ARCH-M模型研究市场总体风险厌恶的度量问题.首先应用经验似然方法构造了检验统计量,并在一定的条件下,证明了所构造的统计量的渐近分布为卡方分布,在此基础上构造了市场总体风险厌恶的置信区间.模拟结果表明,经验似然方法表现良好.
关键词：风险厌恶 ARCH-M模型 经验似然 
投资者情绪与股票特征关系被引量：50
《系统工程理论与实践》2012年第1期27-33,共7页宋泽芳 李元 
国家自然科学基金(10971042)
通过选取情绪变量,构造了情绪指数和反映股票收益对情绪变化敏感性的指标—情绪β.在此基础上,分析和研究了情绪与股票特征之间的关系.实证研究表明,我国A股市场在一定时期内,规模较大、波动率较高、市净率较高的股票易受情绪的影响,不...
关键词：投资者情绪 情绪β 股票特征 主成分 
基于删失数据的变系数模型的小波估计(英文)
《广州大学学报（自然科学版）》2011年第5期1-6,共6页罗羡华 李元 
Supported by the National Natural Science Foundation of China(10871054,10971042)
研究了删失数据下的变系数模型.由于数据删失,常用的统计方法不能直接应用于此模型.首先利用一种变换方法对响应变量观测值进行条件无偏修正;然后,正如完全数据一样,利用小波方法,给出了系数函数的小波估计.在关于系数函数光滑性的较弱...
关键词：变系数模型 小波估计 删失 变换 渐近正态性 
基于状态空间图模型方法的投资组合优化决策
《统计与信息论坛》2011年第6期18-22,共5页蔡风景 李元 
国家自然科学基金项目<一类变系数GARCH-M时间序列模型的研究>(10971042);温州市科技计划项目<温州市经济增长因素的统计分析>(R20100030)
将lasso图理论合并到状态空间模型中,利用条件独立性且通过范数惩罚法对协方差阵进行估计。新方法兼具图模型和动态状态空间模型的优点。最后将该方法应用于欧洲股票市场进行投资组合优化决策,结果表明基于lasso图方法的状态空间模型的...
关键词：lasso 状态空间模型 图模型 投资组合 
基于体制转换的图模型方法及其在证券市场的应用
《系统工程理论与实践》2011年第5期881-888,共8页蔡风景 李哲 李元 
国家自然科学基金(10971042);温州市科技计划项目(R20100030)
提出了新的基于体制转换模型的图模型方法.首先给出精度矩阵参数化方法,且通过MCMC方法给出算法设计,然后将该图模型方法应用于我国上海证券市场,研究五大行业板块之间的动态条件相关性.实证结果表明:两状态图结构恰好体现高、低不同的...
关键词：图模型 贝叶斯方法 体制转换模型 
时间序列的图模型及其在股市相关性中的应用被引量：2
《统计与信息论坛》2011年第2期36-41,共6页蔡风景 李元 
国家自然科学基金项目<一类变系数GARCH-M时间序列模型的研究>(10971042);温州市科技计划项目<温州市经济增长因素的统计分析>(R20100030)
图模型方法是高维数据统计分析的重要工具,时间序列的图模型方法有链图、因果图和偏相关图,将基于VAR模型的时间序列链图和因果图应用于国际股票市场,研究主要股指的动态相关性,结果表明:美国股市对周边股市的影响较大。将偏相关图应用...
关键词：链图 因果图 偏相关图 股票市场 
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