国家自然科学基金(70673116)

作品数：23被引量：535H指数：12
导出分析报告
相关作者：陈浪南陈云杨科林伟斌黄寿峰更多>>
相关机构：中山大学中国金融期货交易所上海师范大学厦门大学更多>>
相关期刊：《管理世界》《财经研究》《统计与决策》《南开经济研究》更多>>
相关主题：人民币汇率市场微观结构边限检验人民币汇率波动波动溢出效应更多>>
相关领域：经济管理社会学环境科学与工程理学更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
我国房地产价格区域互动的实证研究被引量：42
《统计研究》2012年第7期37-43,共7页陈浪南 王鹤 
国家自然科学基金项目(2012年应急项目);广东社科基金(GD10CYJ01);国家社科基金重点课题(08ATL007);国家自然科学基金项目(70673116);中山大学"985工程"产业与区域发展研究创新基地;广东省自然科学基金(9151027501000032);广东省普通高校人文社会科学重点研究基地经费资助成果之一
本文采用广义空间动态面板数据模型(GSDPD)和2002第一季度至2010年第三季度省际面板数据分析了我国房地产价格的区域互动。实证结果表明,我国房地产价格互动存在空间滞后效应和时间滞后效应,且城镇居民可支配收入、信贷扩张、土地价格...
关键词：房地产价格 广义空间动态面板模型 SCAB估计 SCBB估计 
非正规金融与正规金融:互补还是替代?——基于DSGE模型的相互作用机制研究被引量：29
《财经研究》2012年第7期121-132,共12页崔百胜 
国家自然科学基金项目(70673116);国家社科基金重点项目(08ATL007);教育部人文社会科学规划项目(11YJA790107);教育部人文社会科学研究青年基金项目(12YJC790020);上海市哲学社会科学规划课题(2009BJB022)
文章通过建立四部门动态随机一般均衡模型,分析了二元金融体系下正规金融与非正规金融部门之间的作用机制,并对模型进行数值模拟。研究发现,在居民消费偏好冲击和技术冲击两种情况下,正规金融与非正规金融部门之间主要是互补关系,表现...
关键词：非正规金融部门 正规金融部门 DSGE模型 消费偏好冲击 货币政策冲击 
股市波动率的短期预测模型和预测精度评价被引量：21
《管理科学学报》2012年第5期19-31,共13页杨科 陈浪南 
国家自然科学基金资助项目(70673116);国家社科基金重点资助项目(08ATL007);教育部人文社会科学重点研究基地重大资助项目(05JJD790075);广东省自然科学基金资助项目(9151027501000032);广东省普通高校人文社会科学重点研究基地资助项目;北京大学汇丰金融研究院2009年资助项目;中山大学"985工程"产业与区域发展研究创新基地资助项目
基于幂转换以及不设定扰动项的具体相关结构和分布形式,构建了半参数的短期预测模型来预测中国股市的波动率.模型采用基于极值估计量的两阶段估计法进行估计,估计方法的小样本性质表现良好.此外,还通过具有Bootstrap特性的SPA检验实证...
关键词：已实现波动率 半参数模型 SPA检验 
基于极值理论和多元时变copula模型的我国外汇储备汇率风险度量被引量：7
《国际贸易问题》2011年第12期158-168,共11页崔百胜 陈浪南 
国家自然科学基金项目(70673116);北京大学汇丰金融研究院2009年课题;国家社科基金重点课题(08ATL007);广东省自然科学基金(9151027501000032);社科基金课题;广东省普通高校人文社会科学重点研究基地经费资助;上海师范大学原创与前瞻性课题;上海市哲学社会科学规划课题(2009BJB022);上海市教委科研创新重点项目(09ZS142)资助成果之一
本文利用极值理论和ARMA-AGARCH-t模型,得到人民币对美元、欧元、港元、日元和英镑五种货币汇率日收益率的残差序列,利用多元静态和时变copula-t模型,分别求出各自VaR与CVAR值,并计算不同目标日收益率下最优外汇储备持有结构。研究结果...
关键词：外汇储备 汇率风险 度量 极值理论 多元时变copula模型 
基于C_TMPV的中国股市高频波动率的跳跃行为研究被引量：16
《管理科学》2011年第2期103-112,共10页杨科 陈浪南 
国家自然科学基金(70673116);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(05JJD790075);国家社会科学基金(07BJY167);中山大学985工程产业与区域发展研究创新基地项目;广东省普通高校人文社会科学重点研究基地项目;广东省自然科学基金(9151027501000032)~~
运用2000年1月4日至2008年12月31日上证综指每5分钟的高频金融数据,采用核估计量估计中国股市高频波动率序列,运用修正的已实现门阀多次幂变差估计中国股市高频波动率的跳跃序列,实证分析中国股市高频波动率跳跃的各种特征,并运用ACD模...
关键词：高频波动率 跳跃 修正的已实现门阀多次幂变差 C_TZ统计量 
基于GAMLSS模型的高频流动性指标分布特征被引量：4
《山西财经大学学报》2011年第4期25-33,共9页刘昊 陈浪南 
国家自然科学基金项目(70673116);北京大学汇丰金融研究院2009年课题;中山大学"985工程"产业与区域发展研究创新基地资助课题;国家社科基金重点课题(08ATL007);广东省自然科学基金课题(9151027501000032);广东省社科基金课题;广东省普通高校人文社会科学重点研究基地资助课题
利用BCT分布和非线性、非参数模型对股票的高频流动性指标进行了非线性和非参数拟合,并引入广义雨村信息准则(GAIC)进行分布和模型结构的选择。实证结果表明,BCT分布能有效地拟合高频流动性指标的高偏态和高峰度特征,该分布下非参数立...
关键词：高频流动性指标 BCT分布 GMALSS模型 非参数立方样条回归 GAIC准则 
人民币汇率、升值预期与外汇储备相关性研究被引量：15
《管理科学学报》2011年第3期60-72,共13页黄寿峰 陈浪南 
国家自然科学基金资助项目(70673116);北京大学汇丰金融研究院资助项目;中山大学"985工程"产业与区域发展研究创新基地资助项目;国家社科基金资助项目(08ATL00709CJY083);广东省自然科学基金资助项目(9151027501000032);广东省社科基金资助项目;广东省普通高校人文社会科学重点研究基地资助项目
在理论分析的基础上,采用结构变化单位根(ZA)检验对数据进行处理,运用结构变化协整(GH)检验实证研究人民币汇率、人民币升值预期与外汇储备之间的相关性.实证结果表明:人民币汇率(名义有效汇率及实际有效汇率)与外汇储备之间不存在普通...
关键词：人民币汇率 人民币升值预期 外汇储备 结构变化单位根 结构变化协整 
金融市场流动性波动溢出效应的实证分析被引量：8
《南方金融》2011年第1期20-25,84,共7页刘昊 
国家自然科学基金项目(项目编号:70673116);北京大学汇丰金融研究院2009年课题;中山大学"985工程"产业与区域发展研究创新基地;教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(项目编号:05JJD790075);国家社科基金重点课题(项目编号:08ATL007);广东省自然科学基金(项目编号:9151027501000032);广东省普通高校人文社会科学重点研究基地经费资助成果之一
金融资产流动性是影响其收益率的重要因素。本文在设计债券市场连续的综合流动性指标和股票市场波动调整的流动性指标的基础上,利用允许均值系统方程间互相关的AVAR-TVGARCH模型,并结合Wald检验和LR检验对于股票、债券和人民币汇率市场...
关键词：市场流动性 AVAR-TVGARCH 波动溢出效应 
中国股市波动率与收益率的因果关系研究被引量：3
《统计与决策》2010年第21期123-127,共5页杨科 林洪 
国家自然科学基金资助项目(70673116);国家社科基金重点课题(08ATL007);国家社会科学基金资助项目(07BTJ012)
文章以上证综指2000年到2008年高频数据为例,基于Dufour、Taamouti(2010)测量短期和长期因果关系的方法构建了一个关于收益率与波动率的向量自回归线性模型,用来测量和比较了中国股票市场收益率和波动率之间的动态杠杆效应、波动率反馈...
关键词：杠杆效应 波动率反馈效应 因果关系测量 
跳跃对中国股市波动率预测的影响研究被引量：12
《山西财经大学学报》2010年第8期39-48,共10页杨科 陈浪南 
国家自然科学基金项目(70673116);北京大学汇丰金融研究院2009年课题;中山大学"985工程"产业与区域发展研究创新基地项目;国家社科基金重点课题(08ATL007);广东省自然科学基金项目(9151027501000032);广东省普通高校人文社会科学重点研究基地项目
采用修正的已实现门阀的多次幂变差和C_TZ统计量,利用上证综指2000年1月4日至2008年12月31日每5分钟的高频数据估计了中国股市波动率的跳跃成分,通过构建AHAR模型、AHAR-CJ模型、AHAR-C_TCJ模型及其各自的标准差形式和对数形式模型,实...
关键词：波动率预测 跳跃成分 C_TZ统计量 
全选清除导出
共3页<123>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部