教育部人文社会科学研究基金(07JC790064)

作品数：12被引量：76H指数：5
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多事件触发巨灾债券定价机理与比较分析被引量：4
《预测》2014年第2期66-70,共5页李永 范蓓 刘鹃 
国家社会科学基金资助项目(09CJY091);教育部人文社会科学研究资助项目(07JC790064);2012年中央高校基本科研业务费专项资金资助项目
巨灾损失具有多样化、立体性特征,传统单事件触发巨灾债券难以满足交易需求,多事件触发巨灾债券开始出现。本文设计并阐述了多事件触发巨灾债券产品定价模型及其实现过程,选择中国台风巨灾财产损失、受灾面积为触发事件,对定价机理进行...
关键词：巨灾债券 定价 多事件触发 委托代理理论 
跨期多事件触发巨灾债券定价模拟分析被引量：3
《数理统计与管理》2013年第6期1132-1140,共9页李永 胡帅 范蓓 
国家社会科学基金2009年项目(批准号:09CJY091);教育部人文社会科学2007年项目(批准号:07JC790064);2012年中央高校基本科研业务费专项资金项目成果
巨灾导致的不同类损失分布具有异质性,而单一事件触发的巨灾债券不能统筹考虑多个损失维度.本文在考虑两个不同损失维度的基础上,构建了由两个损失指标共同触发的巨灾债券定价模型,进行了产品初步设计和价格估算,并通过蒙特卡罗模拟实...
关键词：巨灾债券 跨期 多触发事件 蒙特卡罗模拟 
基于扩展O-U模型的天气衍生品定价拟合优化分析被引量：4
《统计与决策》2013年第18期51-53,共3页李永 吴丹 崔习刚 
国家社会科学基金资助项目(09CJY091);教育部人文社会科学基金资助项目(07JC790064);2012年中央高校基本科研业务费专项资金项目
天气衍生品定价精度依赖于天气预测模型的合理构建。文章以气温衍生产品为例,首次利用AR-GARCH模型实现对O-U均值回复模型拓展,解决了气温波动项的自相关与异方差问题,再以上海日平均气温为样本数据,对拓展后模型进行参数估计和准确度检...
关键词：天气衍生品 傅里叶变换 AR—GARCH 蒙特卡罗模拟 
中国农业巨灾债券定价模型与实证研究——基于安徽省棉花产量数据被引量：4
《管理评论》2012年第9期57-63,共7页李永 谭明珠 吴丹 
国家社会科学基金项目(09CJY091);教育部人文社会科学项目(07JC790064);2012年中央高校基本科研业务费专项资金项目
巨灾债券作为一种金融创新产品,可以有效解决保险市场巨灾风险非可保性问题,正逐步被一些国家应用于农业保险领域。本文以安徽省棉花年产量数据为样本,以该地区相对于长期平均趋势产量偏差量为损失指数,设计了一种农业巨灾债券。研究结...
关键词：农业 巨灾债券 样条回归 Gaussian核密度估计 
基于O-U模型的天气衍生品定价研究——以气温期权为例被引量：22
《预测》2012年第2期18-22,37,共6页李永 夏敏 梁力铭 
国家社会科学基金资助项目(09CJY091);教育部人文社会科学基金资助项目(07JC790064);2012年中央高校基本科研业务费专项资金资助项目
天气衍生品(Weather Derivatives)作为一项国外金融创新产品,为天气风险管理和转移提供了新途径,其中产品定价是该领域研究核心问题之一。本文以O-U模型为基础,采用时间序列建模方法,分析了上海1951～2010年气温的动态变化,对模型参数...
关键词：天气衍生品 Ornstein-Uhlenbeck(O-U)模型 时间序列模型 蒙特卡罗模拟 
多事件触发巨灾债券设计与定价研究:以中国台风债券为例被引量：5
《中国软科学》2012年第3期41-48,共8页李永 范蓓 刘鹃 
国家社会科学基金项目(09CJY091);教育部人文社会科学项目(07JC790064);2012年中央高校基本科研业务费专项资金项目
巨灾损失具有多样化、立体性特征,多国已经开始多事件触发巨灾债券尝试,定价问题成为研究难点与热点。本文设计并阐述了多事件触发巨灾债券产品定价模型及其实现过程,首次基于中国台风巨灾财产损失、受灾面积两事件,进行了产品初步设计...
关键词：巨灾债券 定价 多触发事件 委托代理理论 
O-U模型在天气衍生品定价中的合理性测度被引量：11
《统计与决策》2011年第21期32-35,共4页李永 夏敏 吴丹 
国家社会科学基金资助项目(09CJY091);教育部人文社会科学项目(07JC790064)
天气衍生品作为国外金融市场一项创新产品,为天气风险的管理和转移提供了全新的途径,定价模型是天气衍生品研究的重点。文章利用Ornstein-Uhlenbeck均值回复过程模型模拟气温的动态变化,基于上海地区1951～2008年的气温数据对模型的参...
关键词：天气衍生品 Ornstein—Uhlenbeck(O-U)模型 均值回复过程 蒙特卡罗模拟 
小麦保险费率厘定:基于小波分析与非参数估计法被引量：5
《预测》2011年第4期55-59,共5页李永 孙越芹 夏敏 
国家社会科学基金资助项目(09CJY091);教育部人文社会科学基金资助项目(07JC790064)
合理厘定保险费率是农作物保险开展的重要前提,可为政府保费补贴等支农政策提供决策依据。本文以北京市冬小麦为样本,采用小波分析和非参数估计方法相结合的方法,改进了农作物保险纯费率厘定方法,提高了计算结果的合理性与准确性,即,利...
关键词：农业保险 小波分析 非参数核密度估计 费率厘定 
基于无套利利率模型的台风巨灾债券定价研究被引量：20
《预测》2010年第1期49-53,共5页李永 刘鹃 
国家社会科学基金资助项目(09CJY091);教育部人文社会科学基金资助项目(07JC790064)
我国是世界上遭受自然灾害损失最严重的国家之一,应该充分发挥保险业分散巨灾风险和补偿经济损失的作用。巨灾债券作为国外保险发达市场的一项金融创新产品,成功地提高了保险公司对巨灾风险的承保能力。本文利用非寿险精算技术,对我国1...
关键词：巨灾债券 台风 聚合损失分布 利率期限结构 
我国非寿险公司最低偿付能力的实证研究被引量：4
《经济论坛》2009年第9期51-53,138,共4页刘艳玲 董力 李永 
教育部人文社会科学2007年项目(07JC790064);上海金融学会2008年重点项目研究成果
保险公司偿付能力监管是保险业三大监管支柱之一,而最低偿付能力是偿付能力监管的重要核心。本文对我国非寿险公司最低偿付能力监管的有效性和合理性进行了实证检验,结合实证检验结果对完善我国非寿险公司最低偿付能力监管提出了建议和...
关键词：非寿险 最低偿付能力 实际偿付能力 破产概率模型 
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