国家自然科学基金(71002098)

作品数：11被引量：24H指数：3
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相关期刊：《华东师范大学学报（自然科学版）》《数学的实践与认识》《科技进步与对策》《数理统计与管理》更多>>
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创新型科技企业杠杆率的研发强度效应研究被引量：2
《科技进步与对策》2018年第4期81-86,共6页彭斌 
国家自然科学基金项目(71002098);中国博士后特别资助项目(2010198);青年英才计划项目(YETP1652)
企业研发有助于驱动科技型企业建立创新机制,实现企业持续稳健发展。从杠杆率角度,运用两阶段最小二乘法,结合我国科技型上市公司2010-2015年创新投入数据,探讨杠杆率如何影响企业研发强度效应,进而影响企业价值。研究发现,杠杆率削弱...
关键词：创新型科技企业 杠杆率%曾长机会 研发强度效应 
广义择好幂期权定价
《数学的实践与认识》2018年第1期289-293,共5页彭斌 
国家自然科学基金(71002098,61102009);北京市高校青年英才计划项目(YETP1652)
基于择好期权和幂期权组合派生出广义择好幂期权，在风险中性假设下推导该类组合奇异期权的解析定价公式，进而得出了交换幂期权和择差幂期权的价格公式，最后提出了美式和欧式择好幂期权价格均衡的充分条件．
关键词：组合奇异期权 广义择好幂期权 风险中性 
绿色投资者对企业资本成本的影响被引量：14
《北京理工大学学报（社会科学版）》2017年第4期97-104,共8页彭斌 彭绯 
国家自然科学基金资助项目(71002098);中国博士后特别资助项目(2010198);青年英才计划项目资助(YETP1652)
基于投资者价值最大化,立足企业特性划分和投资偏好均衡构建清洁化改革模型并通过参数模拟来考察企业资本成本的绿色投资者异质性反应,改革成本是否会提高该反应。研究发现:(1)绿色投资者对污染、改革企业资本成本有显著影响,而对清洁...
关键词：绿色投资者 资本成本 清洁化改革模型 改革成本 
移动通信创新技术研发项目的投资评价
《科技管理研究》2017年第13期125-129,共5页彭斌 彭绯 
国家自然科学基金资助项目"组合奇异期权定价及在跨国理财中运用肌理研究"(71002098);国家自然科学基金资助项目"移动无线传感器网络目标跟踪关键问题研究"(61102009)
基于研发项目多阶段柔性投资特征分析,考虑项目生命周期内综合风险的波动率变化,构建适用于移动通信创新技术研发的不确定条件下不可逆投资评价的复合实物期权模型,并通过某大型移动电话运营商移动支付系统研发投资的案例研究验证了模...
关键词：移动通信创新技术 研发项目 复合实物期权 投资评价 
企业清洁化改革的绿色投资敏感性分析被引量：1
《软科学》2017年第6期55-58,共4页彭斌 彭绯 
国家自然科学基金项目(71002098);中国博士后特别项目(2010198);北京高校青年英才计划项目(YETP1652)
构建了适用于企业清洁化改革决策及资本成本评估的绿色投资均衡模型,并借助数值模拟检验分析企业清洁化改革的绿色投资敏感性。结果发现:改革企业份额的绿色投资敏感性显著为正,改革成本增强了企业清洁化改革的绿色投资敏感性;污染技术...
关键词：清洁化改革 绿色投资 均衡模型 综合资本成本 
跳跃-扩散过程下百慕大交换期权定价
《数学的实践与认识》2016年第8期35-42,共8页彭斌 彭绯 
国家自然科学基金(71002098);中国博士后特别资助项目(2010198);北京市高校青年英才计划项目(YETP1652);校博士基金项目
在等价鞅测度下,利用条件期望等知识导出在风险中性定价模型中,标的资产服从跳跃-扩散过程时百慕大交换期权的解析定价公式,依此结合Richardson两点外推加速法得到美式交换期权近似解.提出的数值算例阐明提前执行特征具有重要经济价值....
关键词：跳跃-扩散过程 百慕大交换期权 风险中性 
双重障碍期权定价被引量：1
《数学的实践与认识》2016年第3期31-35,共5页彭斌 彭绯 
国家自然科学基金(71002098);北京市高校青年英才计划项目(YETP1652);校博士基金项目
提出双重障碍期权定价的离散放法,反复使用反射原理计算触及障碍的轨线数,并拓展:Boyle-Lau方法计算时步数,而从减少传统Cox-Ross-Rubinstein二项式算法的偏差,数值模拟结果验证所提出离散方法的准确和有效性.
关键词：双重障碍期权 反射原理 离散方法 
基于跳-分形模型的美式看涨期权定价被引量：3
《数学的实践与认识》2014年第24期1-9,共9页彭斌 彭菲 
国家自然科学基金(71002098);北京高校青年英才项目(YETP1652)
假设股票变化过程服从跳一分形布朗运动,根据风险中性定价原理对股票发生跳跃次数的收益求条件期望现值推导出M次离散支付红利的美式看涨期权解析定价方程,并使用外推加速法求出当M趋于无穷时方程的二重、三重正态积分多项式表达,依此...
关键词：跳-分形模型 美式看涨期权 外推加速法 
支付股利的跳跃-扩散过程下美式看涨期权定价
《数理统计与管理》2014年第4期734-743,共10页彭斌 
国家自然科学基金资助项目(71002098);北京市高校青年英才计划项目(YETP1652)
讨论了当基础资产遵循跳跃-扩散过程时支付股利美式看涨期权定价问题。在等价鞅测度下,导出在风险中性定价模型中,标的股票服从跳跃-扩散过程并且在期权有效期支付一次股利时美式看涨期权的解析定价公式,然后将其扩展到期权有效期多次...
关键词：跳跃-扩散过程 支付股利美式看涨期权 外推加速法 
跳分形过程下延展期权定价(英文)被引量：3
《华东师范大学学报（自然科学版）》2012年第3期30-40,共11页彭斌 彭菲 
国家自然科学基金(71002098)
当标的资产遵循跳分形过程时,构建了延展期权的评估框架.首先,在风险中性环境里,对标的资产发生跳跃次数的收益求条件期望现值,导出了延展一期的看涨期权解析定价公式,并探讨了公式的一些特殊情形.然后,将定价公式延展到M期,该延展期权...
关键词：跳分形过程 延展期权 两点外推技术 
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