异方差

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平衡财政约束下最优国债规模与利率被引量：1
《财政研究》2017年第4期48-61,共14页张鹤 陈超 史峰赫 
教育部人文社科规划项目“开放经济条件下资本流动对中国经济的影响”(项目编号:2013010079)的资助
2015年上半年资本价格暴跌反映出当前货币政策拉动中国经济复苏的乏力,需要以供给侧改革为指导的积极财政政策刺激经济的发展。国债作为积极财政政策的重要融资手段,如何在风险可控的条件下充分发挥其对经济增长的积极作用成为当下急需...
关键词：无限期界模型 平衡财政 异方差性 国债规模与利率组合 
中国区域碳金融交易价格及市场风险分析被引量：31
《武汉大学学报（哲学社会科学版）》2015年第2期86-93,共8页杜莉 孙兆东 汪蓉 
国家社会科学基金重大招标项目(12&ZD059);中国滨海金融协同创新中心项目
市场风险是区域碳金融交易风险的突出风险。通过异方差表示各区域碳市的极端风险;用GARCH(1,1)、ARCH(1)代表的ARCH族模型下的参数估计得到不同碳交易所对价格冲击的不同衰减速度;通过ARCH族类模型计算每天的VaR代表碳金融市场的市场风...
关键词：区域碳金融 异方差 ARCH族 VAR 统一碳市 
延边朝鲜族劳动力外流及其影响研究被引量：9
《人口学刊》2014年第1期97-104,共8页刘伟江 丁一 杨雪 王晓峰 
国家社科基金项目:人口迁移与延边朝鲜族人口负增长关系研究(13BRK023);吉林省社会科学基金项目:吉林省流动人口的社会融合及影响因素研究(2013B56);吉林省科技发展规划项目:吉林省光电子产业发展态势及对策研究(20120616)
利用前国家人口和计划生育委员会流动人口及其影响因素监测调查数据,采用异方差Probit模型,对延边朝鲜族劳动力特别是女性劳动力外流的特点进行分析。研究结果表明:性别、年龄、社会资源、教育程度等对劳动力外流有显著影响;女性劳动力...
关键词：延边 朝鲜族 劳动力外流 人口负增长 异方差Probit模型 
基于EM算法的异方差性Markov机制转换模型的估计
《统计与决策》2013年第3期21-23,共3页唐晓彬 
国家统计局统计信息技术与数据挖掘重点开放实验室开放课题资助项目(2011ZHDI02);成都信息工程学院科研基金资助项目(KYTZ201116)
文章将EM算法引入到对异方差性Markov机制转换模型未知参数的估计,并将研究结果运用到我国股票收益率数据的分析,结果表明,该方法很好地拟合了我国股票收益率的波动性特征。该方法为金融波动问题的未知参数估计提供了新的研究思路。
关键词：异方差 Markov机制转换模型 EM算法 
人民币汇率变动对吉林省外贸的影响被引量：8
《东北亚论坛》2009年第3期95-100,共6页项卫星 李珺吉 
科技部国家软科学研究项目"中美经济关系的失衡与中国经济发展的战略转变"(2006GXQ3D132);吉林大学哲学社会科学研究精品项目"中美经济关系的本质:一个全球化视角的分析"(2006JP08)
自人民币汇率制度改革以来,人民币汇率波动幅度明显增大,并呈现持续升值的势头。受此影响,中国对外贸易的增速明显放慢;而与此同时,吉林省对外贸易却加速增长,异于全国整体情况。通过协整和误差修正模型,对人民币汇率变动和吉林省对外...
关键词：人民币汇率 变动 波动 对外贸易 吉林省 广义自回归条件异方差模型 协整分析 
中国股票市场“周内效应”的再研究被引量：20
《数理统计与管理》2005年第3期93-99,共7页石柱鲜 吴泰岳 
本文避免了通常利用方差分析方法检验周内效应时的不足之处,利用考虑到异方差情况ARCH模型,通过采用虚拟变量,在研究沪深两市日收益率的周内效应的基础上,进一步考察其方差变动的周内效应。通过实证分析发现沪市存在显著为正的星期五效...
关键词：异方差 周内效应 
我国经济增长趋势与经济周期波动性之间的作用机制检验被引量：26
《管理世界》2005年第4期5-11,共7页刘金全 付一婷 王勇 
国家自然科学基金项目(70471016);教育部重大项目(02JAZJD790007);吉林大学人文社会科学精品项目(2003JP005)资助
本文利用均值—条件异方差模型检验了我国产出增长率中的条件波动性(条件标准差)与经济增长速度之间的关系,并且利用结构VAR模型的冲击反应函数描述了增长率波动性和经济增长率水平之间交互影响的动态传导路径。检验结果表明,我国的经...
关键词：经济增长趋势 经济周期 波动性 作用机制 经济增长速度 “溢出效应” 经济增长水平 正相关性 经济波动 产出增长率 条件异方差 经济增长率 VAR模型 模型检验 交互影响 反应函数 利用结构 检验结果 发展规模 发展程度 政策调控 
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