异方差模型

作品数：146被引量：848H指数：16
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相关机构：大连理工大学西南财经大学吉林大学天津大学更多>>
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投资者情绪影响香港股票市场吗?被引量：12
《系统工程理论与实践》2017年第1期80-90,共11页陆静 裴饴军 吴琴琴 
国家自然科学基金(71373296;71232004);重庆市研究生科研创新项目(CYS14001)~~
本文选取香港股票市场的封闭式基金折价率,initial public offering(IPO)首日收益率,IPO数量,市场成交量和换手率等五个原始情绪指标,利用主成分分析法构造了综合投资者情绪指数,然后应用autoregressive moving average-generalized aut...
关键词：行为金融 投资者情绪 自回归移动平均模型 广义自回归条件异方差模型 GRANGER因果 检验 
联合均值与方差模型的变量选择被引量：18
《系统工程理论与实践》2012年第8期1754-1760,共7页吴刘仓 张忠占 徐登可 
国家自然科学基金(10971007,11126309);北京市教委科技计划(JC006790201001);云南省自然科学基金(2009ZC039M);昆明理工大学博士科研启动基金(2009-024)
在许多应用方面.特别在经济领域和工业产品的质量改进试验中,非常有必要对方差建模.推广经典的正态回归模型,对联合均值与方差模型提出一种同时对均值模型和方差模型的变量选择方法.提出的惩罚极大似然估计具有相合性和oracle性质.随机...
关键词：异方差模型 联合均值与方差模型 惩罚极大似然估计 变量选择 
中国股市波动的异方差模型及其SPA检验被引量：22
《系统工程理论与实践》2007年第6期27-35,共9页魏宇 
国家自然科学基金(70501025);国家杰出青年科学基金(70229001)
以中国股票市场最具代表性的股价指数-上证综指的高频(High-frequency)数据样本为例,实证计算了以GARCH族模型和随机波动(Stochastic volatility)模型为代表的不同异方差模型对中国股市波动率的预测,并进一步运用SPA(Superior predictiv...
关键词：异方差 实现波动率 GARCH模型 随机波动模型 SPA检验 
中国股票市场的股票收益与波动关系研究被引量：31
《系统工程理论与实践》2003年第10期12-21,107,共11页陈工孟 芮萌 
检验中国证券交易所四类股票收益与波动的时间序列特征,以及收益与波动之间的关系.首先应用广义自回归条件异方差模型(GARCH)和指数GARCH模型以获得合适的条件方差序列.应用结果发现,波动性随时间变化的证据,并且波动高/低的时期趋向于...
关键词：中国股票市场 广义自回归条件异方差模型(GARCH) 
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