异方差模型

作品数：146被引量：848H指数：16
导出分析报告
相关领域：经济管理理学更多>>
相关作者：张世英郭强张晓琴李顺勇徐燕更多>>
相关机构：大连理工大学西南财经大学吉林大学天津大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金国家社会科学基金国家高技术研究发展计划更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 学科=经济管理—金融学x
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
卖空限制下股指期货价格波动与基差的关系探究
《南通职业大学学报》2023年第1期60-65,共6页姚誉 
为研究卖空限制情况下负基差与期货市场的作用关系,将投资受限下的商品经济模型运用于卖空限制的金融市场分析,以投资情绪解释投资者的行为决策,构建了股指期现市场的短期动态模型,并提出了基差与期货价格波动呈V型关系的推论。实证分...
关键词：基差 价格波动 股指期货 均衡理论 广义自回归条件异方差模型 
国内波动率预测的知识图谱研究
《现代商业》2021年第12期82-86,共5页王翔 
国家自然科学基金项目“以COPD气虚证为示范的基础证候量化诊断的关键技术研究”(81973791);河南省教委自然科学基金“基于高频数据的中国国债货波动率预测研究”(14A006329);河南省教委自然科学基金“基于memetic框架的混沌人工蜂群算法研究”(13B520878)。
本文以核心期刊中2000年~2019年273篇波动率预测的论文为研究对象,基于关键词的聚类分析、关键词的演化路径分析、关键词的中心度排序分析,以及关键词的突现分析,对国内波动率预测的研究现状进行了综述。研究结果显示:(1)目前国内波动...
关键词：波动率 预测 广义自回归条件异方差模型 自回归积分移动平均法 异质自回归模型 
关于时间序列预测模型的实证研究--基于美国标准普尔500金融指数
《科学大众（科技创新）》2020年第11期274-275,共2页许佳琪 杜江 郑强国 
受全球疫情蔓延的影响,世界经济面临着高度的不确定性。作为世界第一大经济体的美国因受疫情的冲击,经济增长受到重大影响。文章选取SPY 500的日收盘价作为研究数据,分别从序列水平和波动性两个角度,进行短期预测和波动性分析。结果显示...
关键词：条件异方差时间序列 整合移动平均自回归模型 广义自回归条件异方差模型 
中国股市流动性风险研究——基于金融市场微观结构视角被引量：1
《杭州电子科技大学学报（社会科学版）》2020年第5期36-41,共6页王文胜 刘倩 
国家自然科学基金项目(11671115)。
金融市场中,风险的度量及预测一直都是被关注和研究的重点。文章通过构建价格极差-交易量-广义自回归条件异方差模型,对股票市场的流动性风险进行度量,并利用上证指数2011年1月4日至2019年4月30日2000多个数据作为样本进行实证检验。结...
关键词：流动风险 交易量 价格极差 广义自回归条件异方差模型 回测检验 
基于混频数据模型的宏观经济对股票市场波动的长期动态影响研究被引量：16
《中国管理科学》2020年第10期65-76,共12页刘凤根 吴军传 杨希特 欧阳资生 
国家社会科学基金资助项目(18BJY228)。
股票价格时间序列与宏观经济变量时间序列原始数据的不同频直接导致传统计量模型在处理宏观经济波动与股票市场波动的关系问题中产生模型误设和估计偏误。本文运用混频自回归条件异方差模型从水平值和波动率两个维度实证分析生产者价格...
关键词：宏观经济变量 混频自回归条件异方差模型 股票市场波动长期成分 
广义自回归条件异方差模型(GARCH)在我国股票市场中的实证研究
《市场周刊》2019年第10期129-131,共3页李泽光 孙楚 
国家政策的推出对于股市的波动造成何种影响,是在研究我国股市波动性时需要关注的一个重要问题.本文结合我国股票市场的实际发展,选取“融资融券”业务这一重要政策,并提取政策提出前后股票市场中的有关数据,对数据进行GARCH类模型拟合...
关键词：管理计量学 股票市场 GARCH 模型 波动 政策 
广义自回归条件异方差模型加速模拟定价理论被引量：1
《同济大学学报（自然科学版）》2019年第3期435-443,共9页马俊美 卓金武 张建 陈渌 
国家自然科学基金(11271243;11226252);上海优秀青年基金(ZZCD12007);应用数学福建省高校重点实验室(莆田学院)开放课题(SX201704)
研究了广义自回归条件异方差(GARCH)模型下方差衍生产品的加速模拟定价理论.基于Black-Scholes模型下的产品价格解析解以及对两类标的过程的矩分析,提出了一种GARCH模型下高效控制变量加速技术,并给出最优控制变量的选取方法.数值计算...
关键词：GARCH 随机波动率 加速 控制变量 方差衍生产品 
运用贝叶斯方法的混合异方差模型的参数估计被引量：1
《重庆理工大学学报（自然科学）》2019年第1期187-192,共6页朱莹 陈萍 
国家自然科学基金资助项目(11271189)
介绍了混合正态广义自回归条件异方差模型的基本特征,推导出在风险中性测度下模型的变化。用贝叶斯方法进行参数估计,从而形成一种新的组合方法。利用上证50ETF2017. 01—2017. 12的历史数据进行实证分析,结果表明:采用这种新的组合方...
关键词：混合正态异方差模型 贝叶斯参数估计 上证50ETF期权 
人民币汇率与银行业股价波动分析
《合作经济与科技》2017年第7期63-68,共6页刘思跃 陈伟 
本文运用GARCH模型研究我国银行类股票个股价格与汇率之间的波动关系。研究发现:银行类股价与汇率呈现负相关关系,两者关系更加符合股票导向模型,国际资本流动比外贸进出口的改变对银行类股价的影响更大。在波动性影响方面,市场的波动...
关键词：汇率 银行股价 自回归条件异方差模型 波动性 
投资者情绪影响香港股票市场吗?被引量：12
《系统工程理论与实践》2017年第1期80-90,共11页陆静 裴饴军 吴琴琴 
国家自然科学基金(71373296;71232004);重庆市研究生科研创新项目(CYS14001)~~
本文选取香港股票市场的封闭式基金折价率,initial public offering(IPO)首日收益率,IPO数量,市场成交量和换手率等五个原始情绪指标,利用主成分分析法构造了综合投资者情绪指数,然后应用autoregressive moving average-generalized aut...
关键词：行为金融 投资者情绪 自回归移动平均模型 广义自回归条件异方差模型 GRANGER因果 检验 
全选清除导出
共5页<12345>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部