异方差模型

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广义自回归条件异方差模型加速模拟定价理论被引量：1
《同济大学学报（自然科学版）》2019年第3期435-443,共9页马俊美 卓金武 张建 陈渌 
国家自然科学基金(11271243;11226252);上海优秀青年基金(ZZCD12007);应用数学福建省高校重点实验室(莆田学院)开放课题(SX201704)
研究了广义自回归条件异方差(GARCH)模型下方差衍生产品的加速模拟定价理论.基于Black-Scholes模型下的产品价格解析解以及对两类标的过程的矩分析,提出了一种GARCH模型下高效控制变量加速技术,并给出最优控制变量的选取方法.数值计算...
关键词：GARCH 随机波动率 加速 控制变量 方差衍生产品 
异方差模型中协方差阵的估计研究被引量：4
《贵州师范大学学报（自然科学版）》2019年第1期69-77,共9页李顺勇 郭雅静 张晓琴 
国家自然科学基金(61573229);山西省基础研究计划项目(201701D121004);山西省回国留学人员科研资助项目(2017-020);山西省高等学校教学改革创新项目(J2017002)
在异方差模型中,尽管回归系数的普通最小二乘(OLS)估计仍能保持无偏性,但其对应的协方差阵估计不再一致。解决异方差问题,对随机误差项协方差阵的估计显得尤为重要。基于异方差形式未知的情况下,非参数估计的良好效果,应用不同的非参数...
关键词：异方差 非参数方法 加权最小二乘法 加权异方差一致协方差阵估计 
一种异方差模型的两阶段估计
《统计与信息论坛》2019年第2期12-18,共7页张晓琴 牛建永 李顺勇 
国家自然科学基金项目<面向关联关系数据的概念学习方法研究>(61573229);山西省回国留学人员科研资助项目<异方差模型估计研究>(2017-020);山西省基础研究计划项目<异方差模型的两阶段方差估计研究>(201701D121004)
在异方差线性回归模型中,当模型误差项的协方差阵未知时,对异方差模型进行估计目前还没有比较好的方法。基于此,提出一种异方差模型的两阶段估计—基于异方差一致协方差阵估计,该方法将异方差一致协方差阵估计HC5m和广义最小二乘估计法...
关键词：线性回归 异方差模型 异方差一致协方差阵估计 广义最小二乘法 
运用贝叶斯方法的混合异方差模型的参数估计被引量：1
《重庆理工大学学报（自然科学）》2019年第1期187-192,共6页朱莹 陈萍 
国家自然科学基金资助项目(11271189)
介绍了混合正态广义自回归条件异方差模型的基本特征,推导出在风险中性测度下模型的变化。用贝叶斯方法进行参数估计,从而形成一种新的组合方法。利用上证50ETF2017. 01—2017. 12的历史数据进行实证分析,结果表明:采用这种新的组合方...
关键词：混合正态异方差模型 贝叶斯参数估计 上证50ETF期权 
基于变量选择和聚类分析的两阶段异方差模型估计被引量：4
《应用概率统计》2018年第2期191-200,共10页李顺勇 钱宇华 张晓琴 牛建永 
国家自然科学基金项目(批准号:61573229);山西省高等学校教学改革创新项目(批准号:J2017002);山西省回国留学人员科研资助项目(批准号:2017-020);山西省基础研究计划项目(批准号:201701D121004)资助
建模经济学领域中的面板数据,异方差性在所难免.两阶段估计方法是一种较好的研究异方差性的手段,在进行样本分组时,如果仅选定一个自变量作为依据,会导致信息量不完整.本文提出了用变量选择的方法筛选出用于分组的几个变量,之后用κ均...
关键词：异方差模型 变量选择 K均值 两阶段估计 
相依误差下含线性趋势异方差模型的加权小波估计被引量：2
《河南科技大学学报（自然科学版）》2018年第2期76-82,共7页徐珍 武新乾 张各各 
国家自然科学基金项目(11501167;11601126);河南省国际科技合作计划基金项目(134300510034);赛尔网络下一代互联网技术创新项目(NGII20150508)
针对含线性趋势异方差模型,用小波方法构造未知参数和方差函数的加权小波估计量。在随机误差序列为α-混合情形下,得到了参数小波估计量的渐近正态性。
关键词：线性趋势 异方差 小波 渐近正态性 Α-混合 
线性异方差模型在太阳能电池退化及可靠性分析中的应用被引量：1
《应用概率统计》2018年第1期101-110,共10页盛志冬 于丹 
太阳能电池片是构成卫星太阳能电池板的基本元件,太阳能电池板的可靠性及寿命是影响整个卫星可靠性和寿命的重要因素.太阳能电池片随着使用时间的延长其光电转换效率随时间发生退化.在本文中,我们基于太阳电池片的加速退化试验测试数据...
关键词：加速实验 异方差 太阳能电池 
基于成分数据的异方差模型被引量：1
《山西大学学报（自然科学版）》2016年第4期549-555,共7页李顺勇 张娜慧 张晓琴 
国家自然科学基金(61573229);山西省国际科技合作项目(2015081020);山西省自然科学基金(2015011044)
经典线性回归模型中,常用最小二乘法对模型中的参数进行估计,进而对模型进行预测。当模型具有异方差时,经常使用广义最小二乘法估计参数。若线性模型中的解释变量为成分数据,在异方差下,虽然可以使用广义最小二乘对参数进行估计,但是由...
关键词：线性回归模型 参数估计 成分数据 岭回归分析法 
异方差模型两阶段估计的一种新方法被引量：2
《陕西科技大学学报（自然科学版）》2016年第5期179-183,共5页崔蕾 张晓琴 
山西省自然科学基金项目(2015011044);山西省国际合作与交流项目(2015081020);山西省高等学校教学改革项目(J2014006)
异方差是线性回归模型中经常出现的问题,解决异方差问题的一个常用的方法是两阶段最小二乘法.当样本容量较小时,通过分组产生重复数据,将会损失大量样本信息,使得两阶段最小二乘法得到的估计结果不具有精确性和有效性.利用正交表将样本...
关键词：异方差 两阶段最小二乘法 分组 正交表 
广义空间模型的方差齐性检验被引量：1
《系统科学与数学》2015年第12期1436-1445,共10页金立斌 戴晓文 石磊 
中国人民大学2015年度拔尖创新人才培育资助计划成果资助课题
研究了广义空间模型的方差齐性检验问题,在异方差情形下导出了Score检验统计量的具体形式和近似分布.分别应用于混合空间自回归模型和空间误差模型,给出了相应的检验统计量和渐近分布.并利用Monte Carlo模拟对检验统计量的性质进行分析...
关键词：广义空间模型 方差齐性 SCORE检验 空间异方差模型 
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