粘性解

作品数：119被引量：84H指数：4
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稳定Hawkes过程下的保险公司分红问题被引量：1
《高校应用数学学报（A辑）》2020年第2期158-168,共11页陈亦令 边保军 
国家自然科学基金(11771135)。
引入Hawkes过程来代替经典的泊松过程,建立了索赔具有族群特性的一类保险公司分红模型,并探究了最优分红策略问题.引入粘性解的概念,利用动态规划原理推导出优化问题,其解满足一个完全非线性偏微分方程:Hamilton-Jacobi-Bellman方程,并...
关键词：保险 最优分红 Hawkes过程 粘性解 障碍线策略 
一类非线性抛物方程粘性解的存在惟一性及其在图像处理中的应用
《高校应用数学学报（A辑）》2006年第4期379-387,共9页季婕 许德良 
证明一类非线性抛物方程ut-g(DGσ*u,D2Gσ*u)Du div DDuu=0u(x,0)=u0粘性解的存在惟一性,并通过实验验证了该模型在图像处理中的应用.
关键词：粘性解 中曲率 Gauss核 
跳扩散模型中具有成比例交易费的最优投资消费模型被引量：2
《高校应用数学学报（A辑）》2005年第3期253-264,共12页钱晓松 
国家自然科学基金(10171078;10471119)
研究在跳扩散模型中一类最优投资消费问题.假定市场由无风险债券和一种风险股票构成且具有成比例的交易费,在限制卖空股票和借款的条件下,证明了该问题的值函数为相应HJB方程惟一的带状态空间约束的粘性解.
关键词：跳扩散模型 交易费 积分微分方程 粘性解 
一类完全非线性椭圆型方程粘性解的比较原理
《高校应用数学学报（A辑）》2004年第2期172-180,共9页陈懿 边保军 
国家自然科学基金(10371088;10171078)
讨论一类带有非局部积分项的完全非线性椭圆型方程半连续粘性解的比较原理,这类方程源自带跳跃的扩散过程,在随机控制,金融数学中有广泛而重要的应用.
关键词：跳跃-扩散模型 积分微分方程 粘性解 比较原理 
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