证券组合投资模型

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改进的非正定方差阵下证券组合投资模型
《甘肃联合大学学报（自然科学版）》2011年第1期24-25,30,共3页鄢丽 
长江师范学院科学研究项目(09JKY053)
为了更全面的研究各类方差阵下的证券组合投资模型,在分析非负定方差阵下的证券组合投资模型[1]的基础上,利用线性代数的二次型及对称阵的相关理论知识,提出了非正定方差阵下证券组合投资模型的改进方法,使得模型中的方差阵最终转化成...
关键词：证券组合 非正定阵 对称阵 
含交易费用的证券组合投资模型的满意解被引量：2
《大学数学》2010年第4期143-147,共5页赵玉梅 鲍宏伟 孙西超 
安徽省教育厅优秀青年人才基金项目(2009SQRZ124);蚌埠学院自然科学研究项目(2010ZR10;2010ZR04)
在证券组合投资过程中,忽略交易费用会导致非有效的证券组合投资,本文提出了一个考虑交易费用的证券组合投资的区间数线性规划模型,通过引入区间数线性规划问题中的目标函数优化水平参数λ和约束条件满足水平参数η将目标函数和约束条...
关键词：区间数线性规划 满意解 证券组合投资 交易费用 
基于文化算法的证券组合投资模型的研究
《武汉金融》2008年第11期41-43,共3页谢倩倩 
本文根据证券组合投资模型的特点,给出证券组合多目标决策模型。并用线性加权法将证券组合多目标优化转化为单目标优化。同时侧重描述了文化算法,并采用带外文化的文化算法对证券组合投资模型进行求解,最后编程实现证券组合投资模型的...
关键词：证券组合投资模型 文化算法 多目标优化 外文化 
有交易费的β值证券组合投资模型
《中国科技信息》2008年第3期142-142,145,共2页韩瑞娜 邢培旭 
由于传统的马克威茨模型的计算量大,且没有考虑交易费,而β值证券组合投资模型具有需要确定的参数少,计算量小的优点,本文建立了考虑交易费的β值证券组合投资模型,并进行求解。
关键词：交易费 β值 证券组合投资 
基于遗传算法的模糊证券组合投资模型
《科技与管理》2007年第6期88-89,92,共3页郑飏飏 
在不允许卖空的情况下,为了体现投资者对期望收益的满意度,以最小风险对应的最大方差系数为目标,期望临界收益率为约束,运用模糊优化的方法建立了证券组合投资模型,并采用遗传算法给出了模型的求解。
关键词：临界收益率 方差系数 模糊证券组合模型 遗传算法 
一种基于区间数的证券组合投资模型与求解被引量：4
《数学的实践与认识》2007年第23期1-7,共7页林军 
四川省教育厅科研基金(XHJJ05-03)
提出了区间数的相对左偏度的定义.利用区间数的相对左偏度作为区间数下表达证券风险损失率的一种补充,能合理地反映风险损失率与预期收益率之间的相关关系.建立了一种新的证券组合投资区间数规划模型,将区间数规划模型转化为参数线性规...
关键词：相对左偏度 组合投资 区间数规划 求解方法 
有效集法在确定Markowitz's证券组合投资模型权系数中的应用被引量：4
《经济数学》2007年第3期239-243,共5页田振明 
广州中医药大学人文社科类研究基金资助项目(NO.0626)
在分析Markowitz's证券组合投资模型最优解方法的基础上,给出了求解Markowitz's证券组合投资模型的有效集法;用该方法对一个具体实例的允许卖空情形与不允许卖空情形分别进行计算求解,实例的数值计算结果显示该方法是可行有效的.
关键词：证券组合投资 二次规划 有效集法 
具有资本结构因子和交易成本的证券组合投资模型被引量：6
《中国管理科学》2007年第3期14-18,共5页李宏杰 
浙江省教育厅资助项目(20041121)
在介绍经典的Harry Markowitz均值-方差投资组合模型的基础上,建立了含有资本结构因子和交易成本的证券组合最优化模型,在组合中不含有无风险证券和含有无风险证券的条件下,分别给出最优投资比例及有效边界,并讨论了资本结构因子与交易...
关键词：投资组合 资本结构因子 交易成本 有效边界 
基于粒子群算法的证券组合投资模型的研究被引量：3
《商业研究》2006年第16期49-51,共3页刘侠 初红霞 王科俊 
哈尔滨市青年科学研究基金;项目编号:2004AFQXJ046
从证券组合模型的概念,给出证券组合多目标决策模型。并用模糊优选法将证券组合多目标优化转化为单目标优化。同时,重点描述了粒子群算法,并采用自适应变异的粒子群算法对证券组合投资模型进行求解,最后编程实现证券组合模型的最优解,...
关键词：证券组合 粒子群算法 自适应变异 
一个扩展的含资本结构因子和交易成本的证券组合投资模型被引量：5
《四川大学学报（自然科学版）》2005年第4期639-643,共5页吴萌 黄南京 赵昌文 
教育部高等学校博士学科点基金项目(20020610053)
通过在经典的投资组合Markowitz均值-方差模型基础上引入资本结构因子和交易成本系数,建立了考虑交易成本和资本结构因子的投资组合最优化模型,给出了最优投资比例公式,讨论了交易成本及资本结构变化对有效边界的影响.最后通过实例进行...
关键词：投资组合 资本结构因子 交易成本 有效边界 
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