指数期货

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动态知情交易概率、收益率与市场波动——基于沪深300指数期货实证研究被引量：1
《上海金融》2019年第8期72-80,共9页刘文文 杨视宇 沈骏 
教育部人文社会科学青年项目“股指期货市场投资者情绪与信息传递效率”（No.17XJC790008）;中国博士后科学基金面上项目“股指期货市场投资者情绪、价格发现与波动溢出效应”（No.2017M610610）
本文验证了沪深300股指期货市场的DPIN动态知情交易概率指标的有效性,并将其与VPIN等交易量知情交易概率指标进行比较分析,且在市场交易量更聚集的交易区间验证了DPIN指标的稳健性。结果表明在市场交易量更大时,DPIN指标对市场的收益率...
关键词：动态知情交易概率 收益率 波动性 
境外ETF期货市场何以失败被引量：1
《上海金融》2018年第9期58-64,共7页刘霄 李彩云 段世德 
国家社科基金青年项目“贸易差额数据鸿沟与中美贸易利益分配评估研究”(12CJL053)
在指数化投资浪潮的推动下，全球ETF市场快速发展，指数型衍生工具不断丰富，除ETF期货外均大获成功。研究发现，ETF期货市场失败的关键原因包括：ETF期货与股指期货功能定位重叠、SEC与CFTC监管竞争、美国之外的ETF现货市场发展不足等...
关键词：指数期货 监管竞争 A股概念衍生品 
中国股指期货市场连续性及跳跃性波动行为研究被引量：2
《上海金融》2017年第4期57-65,共9页王明涛 孙西明 陈云 
国家自然科学基金委重大研究计划重点项目(91546202);上海市科委"科技创新行动计划"项目(14511107202;15511107302)
本文以非参数化方法为理论基础,利用沪深300指数期货2010年到2015年的5分钟高频数据,分离出已实现波动率中的连续波动和跳跃幅度及跳跃次数时间序列,分别检验两种波动成分的统计性质、相互影响以及收益率对各种波动成分的影响效应。研...
关键词：沪深300指数期货 连续波动 跳跃波动 相互影响 
指数期货信息传递机制研究——基于沪深300、上证50和中证500指数期货被引量：2
《上海金融》2016年第7期59-64,共6页刘文文 沈骏 
西华大学校重点项目(zwrl421239);国家自然科学基金面上目(713011)的资助
文章首先采用1分钟高频数据且对数据进行分段使用GJR-GRACH-M模型分析上证50、中证500指数期货与现货市场之间的信息传递效应及两大股指期货上市之后对标的指数波动的影响;其次,模型中引入虚拟变量,并考虑加法和乘法效应进行对比研究,...
关键词：股指期货 波动溢出 价格发现 非对称效应 
限价订单簿流动性影响因素的实证研究——来自沪深300股指期货市场的证据被引量：1
《上海金融》2014年第4期78-83,118,共6页范玉良 
本文对我国沪深300股指期货市场限价订单簿的流动性提供进行了实证研究。首先,依据限价订单簿流动性的多维属性和整体形态,从不同侧面构建度量限价订单簿流动性供给的指标。其次,通过构建回归模型分析限价订单簿流动性供给的影响因素。...
关键词：沪深300指数期货 限价订单簿 流动性 市场波动率 收益率 
上海金融动态(2011.02)
《上海金融》2011年第3期120-120,共1页吕佶炜 
2.11 作为增强上海国际金融中心＂软实力＂的重要举措,上海首次颁发金融创新奖。上海市委副书记、市长韩正出席大会并发表讲话。包括＂沪深300股票指数期货＂、＂全国银行间市场贷款转让交易平台＂、
关键词：上海国际金融中心 金融动态 股票指数期货 银行间市场 金融创新 交易平台 贷款转让 软实力 
开展股票指数期货交易的若干思考被引量：5
《上海金融》2001年第2期33-34,共2页周永辉 陈燕 
关键词：股票指数期货交易 中国 证券市场 
发展我国股票指数期货市场的对策
《上海金融》1994年第4期14-16,共3页卢晓峻 
关键词：股票指数 期货市场 证券市场 
股票指数期货交易方式简介
《上海金融》1993年第6期24-25,共2页李德鑫 
股票指数期货交易是一种在1982年2月才从美国堪萨斯农产品交易所产生出来的最新交易方式。这种交易利用股市的综合股价指数来代表股票价格波动,要交易的对象既不是具体的商品,也不是具体的股票,而是股票指数,因而又称之为“没有股票的...
关键词：股票指数期货 交易方式 非系统性风险 股票价格波动 利率风险 期货交易 通货膨胀风险 股价指数 市场风险 农产品交易 
什么是金融期货市场
《上海金融》1987年第8期34-35,共2页白水 
自七十年代初期浮动汇率制出现以后,国际金融市场上汇率和利率波动频繁,金融风险增加。西方国家为了转嫁和分散这种风险,金融期货市场开始在美国出现,后来逐渐风行到全世界各主要金融中心。
关键词：金融风险 浮动汇率制 国际金融市场 金融期货市场 套期保值 利率波动 股票指数期货合约 金融凭证 转移风险 买进 
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